Estrategia de trading de BTC basada en la media móvil EMA y el indicador MACD
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia compuesta basada en el diferencial de la línea media de la EMA y el indicador MACD para el comercio de corto en BTC. Combina las señales de la línea media de la EMA y el MACD para generar señales de compra y venta en determinadas condiciones.
Principio de estrategia
Cuando el valor de la diferencia es negativo y menor que el umbral, y el MACD tiene una cruz en blanco, se genera una señal de compra. Cuando el valor de la diferencia es positivo y mayor que el umbral, y el MACD tiene una cruz múltiple, se genera una señal de venta.
Mediante la combinación de señales que utilizan la diferencia de la línea media del EMA y el indicador MACD, se puede filtrar algunas señales falsas y mejorar la fiabilidad de la señal.
Análisis de las ventajas
- El uso de indicadores compuestos hace que la señal sea más confiable
- Establecido con parámetros de ciclo corto para operaciones de línea corta
- Dispone de paradas y paradas para controlar el riesgo
Análisis de riesgos
- El Stop Loss puede romperse en momentos de fuerte volatilidad del mercado
- Optimizar los parámetros para adaptarlos mejor a las diferentes circunstancias del mercado
- Necesidad de probar diferentes monedas y diferentes exchanges
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de EMA y MACD para adaptarlos mejor al entorno de volatilidad de BTC
- Aumentar las posiciones abiertas y las estrategias de reducción de posiciones, optimizando la eficiencia de la utilización de fondos
- Aumentar los métodos de deterioro, como el deterioro por movimiento y el deterioro por oscilación, para reducir el riesgo
- Pruebas de diferentes exchanges y monedas
Resumir
Esta estrategia integra las ventajas de los dos indicadores de la línea media y MACD, utiliza señales compuestas y puede filtrar eficazmente las señales falsas. A través de la optimización de los parámetros y la estrategia de apertura de posiciones, se pueden obtener ganancias estables. Sin embargo, también se necesita estar alerta al riesgo de que los estancamientos se rompan, lo que requiere más pruebas y perfeccionamiento.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5)
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
clr := lime
else
if diff<0
clr := red
fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)
macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or
(position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)
short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or
(position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
strategy.entry("long", strategy.long, amount)
bgclr := green
if short
strategy.entry("short", strategy.short, amount)
bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)