Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de comercio cuantitativo cruzado de la media de los dos índices. La estrategia realiza el comercio automatizado mediante el cálculo de la media móvil exponencial (EMA) y el juicio de puntos de compra y venta cruzados, combinado con el principio de apertura de posición de comercio cuantitativo.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia se basa en un promedio móvil de dos índices. El indicador 1 es el EMA a corto plazo de 20 días y el indicador 2 es el EMA a largo plazo de 50 días. Se produce una señal de compra cuando el EMA a corto plazo atraviesa el EMA a largo plazo desde abajo; se produce una señal de venta cuando el EMA a corto plazo atraviesa el EMA a largo plazo desde arriba.

Además, la estrategia también utiliza el indicador cuantitativo de Vortex para ayudar a determinar la tendencia y generar señales de negociación. El indicador de Vortex determina la tendencia de alza y bajada mediante el cálculo de la diferencia entre el precio más alto y el precio de cierre de ayer y el precio más bajo y el precio de cierre de ayer.

Cuando se produce una señal de negociación, se gestiona el riesgo de acuerdo con el módulo de administración de fondos incorporado en la estrategia, en combinación con el principio de la proporción de ganancias y pérdidas. La estrategia permite establecer un nivel de stop loss y un nivel de parada para bloquear ganancias y controlar el riesgo.

Análisis de las ventajas

• 1. Estrategia de integración de los indicadores cuantitativos de doble cruce EMA y Vortex para aprovechar al máximo las ventajas de los indicadores y mejorar la precisión de la señal
• 2. Sistemas de comercio automatizados, sin intervención humana y con menor probabilidad de errores humanos
• 3. La función de parada automática de pérdidas incorporada permite limitar el máximo de pérdidas en una sola transacción
• 4. El módulo de gestión de fondos controla la proporción de capital invertido en cada transacción, lo que controla el riesgo de la transacción en general

Análisis de riesgos

• 1. Las señales cruzadas de EMA pueden presentar falsas señales, y el indicador cuantitativo de Vortex no puede filtrar completamente las falsas señales, por lo que existe una cierta probabilidad de pérdidas
• 2. El incidente de los grandes cisnes negros podría extender directamente las pérdidas por transacciones individuales.
• 3. Retirar el control de dependencia de la función de parada de pérdidas, si se rompe la parada de pérdidas causará mayores pérdidas

La dirección de la optimización:

• 1. Se puede probar ajustar los parámetros de EMA para optimizar la señal de cruce
• 2. Se pueden combinar más indicadores para filtrar señales
• 3. Los parámetros se pueden optimizar automáticamente con algoritmos de aprendizaje automático

Resumir

En general, esta estrategia es una estrategia típica de cruce de dos EMA, que utiliza el cruce entre los diferentes parámetros de EMA para determinar el momento de compra y venta en el mercado, y pertenece a la estrategia de negociación de línea corta y media. La mayor ventaja de la estrategia consiste en utilizar indicadores cuantitativos para filtrar señales y lograr una vigilancia sin humanos a través de un sistema de negociación automatizado, mientras que se incluye un stop loss para controlar el riesgo, con un rendimiento relativamente estable.