Estrategia de trading de reversión basada en el rango de media móvil
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia, denominada inversión de la brecha de las medias móviles, calcula el cruce entre las diferentes medias móviles periódicas para determinar el momento en que la tendencia se invierte y realizar las operaciones de compraventa adecuadas.
Principio de estrategia
La estrategia calcula 3 promedios móviles al mismo tiempo, que son:
- Promedio móvil rápido (flenght): refleja los cambios más recientes en los precios
- Media móvil lenta ((parámetros periódicos): refleja el movimiento de los precios a medio plazo
- Media móvil más lenta ((parámetros periódicos sslenght): refleja las tendencias de precios a largo plazo
Cuando un promedio móvil rápido atraviesa un promedio móvil lento desde abajo, indica que el movimiento a corto plazo comienza a invertirse hacia arriba; cuando un promedio móvil rápido atraviesa un promedio móvil lento desde arriba hasta abajo, indica que el movimiento a corto plazo comienza a invertirse hacia abajo.
Para filtrar brechas falsas, la estrategia también introdujo un cuarto promedio móvil, el filtro de tendencia a largo plazo (parámetro de ciclo tlenght). Sólo se considera una señal de más cuando el precio está por encima de la media móvil; sólo se considera una señal de menos cuando el precio está por debajo de la media móvil.
Las reglas de transacción son las siguientes:
Cuando el promedio móvil rápido atraviesa el promedio móvil lento, y el promedio móvil lento atraviesa el promedio móvil más lento (señales de múltiples cabezas a corto plazo), y el precio es más alto que el filtro de tendencia a largo plazo, realice una entrada adicional; cuando el promedio móvil rápido atraviesa el promedio móvil lento, aplique la posición de múltiples cabezas.
Cuando la media móvil rápida atraviesa la media móvil lenta, y la media móvil lenta atraviesa la media móvil más lenta (señales de cabeza vacía a corto plazo), y el precio está por debajo del filtro de tendencia a largo plazo, la entrada en el mercado se cancela; cuando la media móvil rápida atraviesa la media móvil lenta, se cancela la posición de cabeza vacía.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El análisis de múltiples marcos temporales permite identificar mejor los cambios en las tendencias de precios a corto, medio y largo plazo, lo que reduce las falsas señales.
- Introducción de filtros de tendencias a largo plazo para evitar el comercio de posiciones equivocadas antes de que las tendencias a largo plazo cambien.
- Las reglas de transacción son sencillas, claras, fáciles de entender y adecuadas para transacciones cuantitativas.
- La estrategia inversa tiene la ventaja de tener una tasa de retorno y ganancias positivas.
- La simulación en disco duro ha dado buenos resultados, y los factores de rentabilidad y ganancias han sido buenos.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- Las estrategias de media móvil son sensibles a los parámetros, y diferentes parámetros producen diferentes resultados.
- Las señales de retorno pueden dar lugar a falsas rupturas, lo que puede provocar pérdidas en las operaciones.
- La situación puede verse afectada por una serie de fluctuaciones que pueden conducir a la reducción de las ganancias a cero.
- La reversión de los precios podría dar lugar a una fuerte ruptura, que no podría detener la salida de pérdidas a tiempo.
La solución:
- Optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
- Prolongar adecuadamente el tiempo de confirmación de la señal de reversión para evitar falsas rupturas.
- Aumentar el margen de pérdidas y reducir el riesgo de pérdidas
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar el mejor.
- El aumento de la filtración de tráfico para evitar falsas rupturas de bajas dosis.
- En combinación con otros indicadores, la señal de confirmación de entrada.
- Ajuste dinámico de la posición de parada y optimización del mecanismo de salida.
- Optimizar las estrategias de gestión de fondos y controlar los riesgos.
Resumir
La estrategia se basa en el movimiento de las medias de los forks de oro y los forks de muerte para el comercio inverso, al mismo tiempo que la introducción de filtros de tendencias a largo plazo para guiar la dirección de la negociación, puede identificar eficazmente el momento de la inversión del mercado. De acuerdo con los resultados de la retrospectiva, la estrategia es rentable y tiene un cierto valor de aplicación en el mercado. Posteriormente, se puede optimizar en términos de selección de parámetros, filtración de indicadores, mecanismos de parada de pérdidas, etc., lo que hace que la estrategia sea más estable y práctica.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Trap", overlay=true)
flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)
ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)
plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)
short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
strategy.close("long")
if short
strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
strategy.close("short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)