Estrategia de negociación con media móvil oscilante de amplio espectro
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en un amplio espectro de medias móviles, que forman una señal de negociación a través de un tramo de oro y un tramo de oro de medias móviles rápidas y lentas. Las medias móviles de amplio espectro cubren varios tipos, desde medias móviles simples hasta medias móviles oscilantes, que pueden ajustarse libremente a través de parámetros, y tienen una gran adaptabilidad.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza una función de promedio móvil variable, que puede generar 12 tipos diferentes de promedios móviles. El principio básico es calcular dos promedios móviles: la línea rápida (Close MA) y la línea lenta (Open MA), que generan una señal de compra cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, y una señal de venta cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta. Al mismo tiempo, configure los parámetros de parada automática.
La lógica clave es generar dos medias móviles a través de la función variante:closeSeries = variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)yopenSeries = variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)La función de variante encierra 12 diferentes tipos de métodos de cálculo de las medias, que se pueden elegir libremente a través de los parámetros de baseType. De esta manera, se logra una combinación de medias móviles de amplio espectro.
La lógica básica de generación de señales de negociación es:longCond = xlong y shortCond = xshortEs decir, en la línea rápida se hace más con la línea lenta, y en la línea rápida con la línea lenta se hace menos.
La regla de entrada de la estrategia es hacer más caídas cuando se cumplen las condiciones de LongCond o ShortCond. La regla de parada de pérdida es hacer una parada de pérdida o una parada cuando el precio se mueve hasta alcanzar el número predeterminado de puntos de parada de pérdida.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se puede combinar libremente varios tipos diferentes de promedios móviles. En diferentes mercados, con diferentes períodos, no es seguro qué promedio móvil es el más adecuado, la estrategia ofrece una poderosa capacidad de personalización. Los usuarios pueden determinar la mejor combinación de parámetros mediante pruebas repetidas, para crear el mejor plan para un mercado específico.
Otra ventaja es que la lógica de la estrategia es simple y clara, pero ofrece una función potente. El usuario puede entender y usar la estrategia fácilmente. Al mismo tiempo, los abundantes parámetros de entrada también ofrecen un amplio espacio de optimización para los usuarios avanzados.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia reside en que la media móvil de espectro amplio en sí misma tiene un cierto grado de retraso. Cuando se produce una ruptura de precios anormal, puede causar grandes pérdidas. Además, si los parámetros se eligen incorrectamente, también puede causar una frecuencia de negociación excesiva o generar señales adicionales.
Para reducir el riesgo, se recomienda combinar otros indicadores para evaluar la eficacia de la señal y evitar falsos brechas. Además, la optimización y la retroalimentación de los parámetros también son necesarias, y se requiere una prueba repetida para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Dirección de optimización
La estrategia tiene las siguientes direcciones de optimización principales:
- Prueba más tipos de combinaciones de medias móviles para encontrar la mejor combinación
- Aumentar los filtros para evitar falsas señales, por ejemplo, en combinación con indicadores de volumen de transacciones.
- Optimización de los parámetros de longitud de las medias móviles para encontrar el mejor parámetro
- Optimización del tamaño de las posiciones y parámetros de stop loss
- Prueba diferentes variedades y ciclos
La optimización de las direcciones mencionadas anteriormente puede mejorar continuamente el rendimiento de la estrategia en el campo.
Resumir
La estrategia de negociación se basa en un amplio espectro de promedios móviles que permiten una gran flexibilidad. Ofrece una poderosa capacidad de personalización, permitiendo a los usuarios elegir y combinar libremente diferentes tipos de promedios. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de usar, pero también ofrece un amplio espacio de optimización.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy(title="Long/Short", shorttitle="Banana Maker", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=false)
// === INPUTS ===
useRes = input(defval=true, title="Use Alternate Resolution?")
intRes = input(defval=7, title="Multiplier for Alernate Resolution")
stratRes = timeframe.ismonthly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###M") :
timeframe.isweekly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###W") :
timeframe.isdaily ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###D") :
timeframe.isintraday ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "####") : '60'
basisType = input(defval="DEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA", "SSMA", "TMA"])
basisLen = input(defval=8, title="MA Period", minval=1)
offsetSigma = input(defval=6, title="Offset for LSMA / Sigma for ALMA", minval=0)
offsetALMA = input(defval=0.85, title="Offset for ALMA", minval=0, step=0.01)
scolor = input(false, title="Show coloured Bars to indicate Trend?")
delayOffset = input(defval=0, title="Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval=0, step=1)
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
// === /INPUTS ===
// Constants colours that include fully non-transparent option.
green100 = #008000FF
lime100 = #6ad279
red100 = #FF0000FF
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
darkred100 = #8B0000FF
gray100 = #808080FF
// === BASE FUNCTIONS ===
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = 0.0
sma_1 = sma(src, len) // Smoothed
v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares
v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux
v11 = sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth)
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414 * 3.14159 / len)
b1 = 2 * a1 * cos(1.414 * 3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = -a1 * a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2])
type == "EMA" ? v2 : type == "DEMA" ? v3 :
type == "TEMA" ? v4 : type == "WMA" ? v5 : type == "VWMA" ? v6 :
type == "SMMA" ? v7 : type == "HullMA" ? v8 : type == "LSMA" ? v9 :
type == "ALMA" ? v10 : type == "TMA" ? v11 : type == "SSMA" ? v12 : v1
// security wrapper for repeat calls* NEEDS REFINEMENT- backtesting this shows repaint. need new wrapper
reso(exp, use, res) =>
security_1 = security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
use ? security_1 : exp
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES SETUP ===
closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
// alt resulution
closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes)
openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes)
//
trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red
bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100
barcolor(scolor ? bcolour : na, title="Bar Colours")
closeP = plot(closeSeriesAlt, title="Close Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
openP = plot(openSeriesAlt, title="Open Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80)
// === /PLOTTING ===
//
//
// === ALERT conditions
xlong = crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
xshort = crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open
shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open
// === /ALERT conditions. needs work in study mode. the banana maker is the study script.
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
//shunt = 0
//c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
//plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
//Repaint city, study mode will help but wont trigger the alerts
// === STRATEGY ===
// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)
// Include bar limiting algorithm
ebar = input(defval=1000, title="Number of Bars for Back Testing", minval=0)
dummy = input(false, title="- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes")
//
// Calculate how many mars since last bar
tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar
tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier :
timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier :
timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier :
tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != "NONE"
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL)
strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL)
// === /STRATEGY ===
// eof