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Estrategia del sistema de trading de Pete Wave

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-25 15:36:16
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Visión general de la estrategia del sistema de negociación Pete Wave

La estrategia del sistema de comercio Pete Wave utiliza líneas de precio de movimiento rápido y lento para construir señales de comercio, junto con filtros adicionales y mecanismos de stop loss para optimizar aún más. La estrategia tiene como objetivo capturar tendencias a mediano plazo generando señales de compra y venta a partir de cruces de líneas de precio promedio. El código también contiene filtros de confirmación de ruptura, filtros de cuerpo de vela, filtros ATR, filtros de retroceso y otros mecanismos para evitar falsas rupturas. En general, la estrategia combina las ventajas de seguir la tendencia y la ruptura para capturar efectivamente la dirección de la tendencia después de la consolidación.

Principios de estrategia del sistema de trading de Pete Wave

La estrategia utiliza una línea media móvil rápida (longitud 9) y una línea media móvil lenta (longitud 22) para construir cruces dorados (línea rápida que atraviesa la línea lenta desde abajo) y cruces de muerte (línea rápida que atraviesa la línea lenta desde arriba).

Para evitar fallas falsas causadas por fluctuaciones de precios, se agregan mecanismos de filtro adicionales al código. Estos incluyen filtros de cuerpo de vela que requieren que las fluctuaciones del porcentaje del cuerpo de vela sean mayores del 0.5% antes de generar una señal; filtros de retroceso que comprueban si el precio ha retrocedido una cierta amplitud cuando la línea rápida y la línea de precios se cruzan para confirmar la tendencia; filtros de valor ATR que requieren ATR mayores de 0.5 para demostrar una fluctuación suficiente para generar señales.

Después de que se genere la señal, si se activa el filtro de confirmación de ruptura, también determinará si el precio de cierre actual rompe el precio más alto o más bajo de las N velas anteriores para confirmar la ruptura.

Análisis de ventajas de la estrategia del sistema de negociación Pete Wave

La estrategia integra las ventajas de la media móvil y el seguimiento de tendencias, y puede identificar eficazmente la dirección de las tendencias de precios a mediano plazo.

  1. La combinación de cruces de promedios móviles y seguimiento de tendencias evita quedar atrapado en mercados volátiles.

  2. Los filtros de retroceso y los mecanismos de confirmación de fuga evitan las falsas fugas.

  3. Los valores de ATR y los filtros del cuerpo de la vela ayudan a identificar las fluctuaciones reales.

  4. El mecanismo de suspensión de pérdidas de seguimiento puede controlar eficazmente las pérdidas de operaciones individuales.

Análisis de riesgos de la estrategia del sistema de negociación Pete Wave

Los principales riesgos a los que se enfrenta esta estrategia son:

  1. Los eventos repentinos del mercado pueden desencadenar salidas de stop loss.

  2. Mantener posiciones por mucho tiempo sin obtener ganancias oportunas.

  3. Las condiciones de mercado tranquilas conducen a una reducción de las señales comerciales.

  4. La optimización incorrecta de parámetros resulta en operaciones demasiado frecuentes o muy pocas.

Direcciones de optimización de la estrategia del sistema de trading de Pete Wave

La estrategia se puede optimizar en las siguientes direcciones:

  1. Prueba de parámetros por separado para las diferentes variedades de negociación, optimiza los períodos de media móvil y otros parámetros.

  2. Trate de añadir más indicadores como bandas de Bollinger, RSI para determinar la dirección de la tendencia.

  3. Prueba los parámetros del mecanismo de pérdida de parada para encontrar la relación óptima de pérdida de parada.

  4. Prueba métodos de aprendizaje automático para generar automáticamente señales de compra y venta.

  5. Optimizar la lógica de filtrado de señales para reducir las probabilidades de señales falsas.

  6. Identificar más oportunidades comerciales mediante la combinación de diferentes juicios de plazos.

Resumen de la estrategia del sistema de negociación Pete Wave

La estrategia del sistema de negociación Pete Wave combina cruces de promedio móvil, seguimiento de tendencias, filtros adicionales y otros métodos para construir una estrategia de negociación a medio plazo relativamente estable y confiable. En comparación con un solo indicador técnico, esta estrategia puede reducir significativamente las operaciones de ruido causadas por las fluctuaciones de precios. Los mecanismos de filtro añadidos también evitan el riesgo de fallas. A través de pruebas de parámetros y optimización de reglas, esta estrategia puede convertirse en una poderosa herramienta para el comercio intradiario. En general, la estrategia del sistema de negociación Pete Wave tiene alta estabilidad, es adecuada para capturar tendencias de precios a medio plazo relativamente claras y es una estrategia cuantitativa que vale la pena verificar en vivo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")
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