Estrategia de negociación basada en el impulso
Fecha de creación:
2024-01-26 11:07:47
Última modificación:
2024-01-26 11:07:47
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia de movimiento de la puja es una estrategia de negociación de línea corta y media que combina un indicador de media móvil y un modelo de forma de línea K para descubrir oportunidades de negociación mediante la identificación de puntos de ruptura y puntos de reajuste. La estrategia es adecuada para la negociación de productos financieros de alto nivel de leverage como opciones de venta a la baja, opciones de venta a la baja y futuros.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia se basa en una media móvil simple de 5 días. Cuando el precio se acerca a la media, se forma un punto más alto o un punto más bajo de la línea K, que es una señal potencial de venta o venta. Cuando el precio se acerca a la media, la segunda línea de la línea K se cierra, si no se rompe el precio más bajo o el precio más alto de la línea K anterior.
Cuando el precio se cierra al romper la media de 5 días hacia arriba, el precio más alto de la línea K de los saltos anteriores es el punto de parada, el precio mínimo menos un cierto rango de reajuste multiplicado por el riesgo de retorno como objetivo de parada. Cuando el precio se cierra al romper la media de 5 días hacia abajo, el precio más bajo de la línea K de los saltos anteriores es el punto de parada, el precio más alto más un cierto rango de reajuste multiplicado por el riesgo de retorno como objetivo de parada.
La estrategia también ofrece una condición de filtración opcional, que es que el precio de cierre de la línea K actual sea ligeramente más bajo o más alto que el de la línea K de salto, para evitar una señal parcialmente errónea.
Análisis de las ventajas estratégicas
- La estrategia es clara, concisa, fácil de entender y de implementar
- Los promedios móviles permiten identificar las tendencias y los retrocesos.
- La combinación de la forma de la línea K permite descubrir el momento exacto de la transacción.
- El riesgo y la recompensa están alineados, de acuerdo con el principio de negociación racional.
- Ajuste de parámetros según su variedad y ciclo de transacción
- Proporciona condiciones de filtración seleccionables para reducir las señales falsas
Análisis de riesgos estratégicos
- Como otras estrategias de indicadores tecnológicos, también puede haber riesgo de ser capturado, detener el seguimiento
- Los promedios móviles están rezagados y pueden haber perdido la línea corta.
- En la tendencia de las convulsiones, las señales falsas son más propensas
- La configuración incorrecta de los parámetros de la estrategia puede causar exceso de comercio
Se puede reducir el riesgo a través de métodos como el stop loss razonable, la tenencia de posiciones con flexibilidad adecuada y la elección de operaciones de baja frecuencia. También se puede considerar la filtración de señales en combinación con otros indicadores.
Dirección de optimización de la estrategia
- Puede probar diferentes combinaciones de parámetros para seleccionar el mejor
- Se puede combinar con otros indicadores o gráficos para optimizar la filtración de la señal
- Se pueden considerar métodos como el deterioro dinámico y el deterioro móvil.
- Parámetros de optimización automática que pueden combinarse con modelos de aprendizaje automático
- Se pueden desarrollar plugins para detener y detener el daño automático.
- Se puede probar la robustez de estrategias de verificación a través de variedades y períodos.
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de comercio de línea corta y media que es fácil de entender y de implementar. Utiliza promedios móviles y K-lines para identificar puntos de inflexión de tendencias y operar bajo un marco de control de riesgo racional. Aunque todavía hay espacio para mejorar, su idea central es universal y vale la pena aprenderla y aplicarla.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingInsights2
//@version=5
strategy("Ultimate 5EMA Strategy By PowerOfStocks", overlay=true)
Eusl = input.bool(false, title="Enable the Extra SL shown below")
usl = input.int(defval=5, title='Value to set SL number of points below-low or above-high', minval=1, maxval=100)
RiRe = input.int(defval=3, title='Risk to Reward Ratio', minval=1, maxval=25)
ShowSell = input.bool(true, 'Show Sell Signals')
ShowBuy = input.bool(false, 'Show Buy Signals')
BSWCon = input.bool(defval=false, title='Buy/Sell with Extra Condition - candle close')
// Moving Average
ema5 = ta.ema(close, 5)
pema5 = plot(ema5, '5 Ema', color=color.new(#da1a1a, 0), linewidth=2)
var bool Short = na
var bool Long = na
var shortC = 0
var sslhitC = 0
var starhitC = 0
var float ssl = na
var float starl = na
var float star = na
var float sellat = na
var float alert_shorthigh = na
var float alert_shortlow = na
var line lssl = na
var line lstar = na
var line lsell = na
var label lssllbl = na
var label lstarlbl = na
var label lselllbl = na
var longC = 0
var lslhitC = 0
var ltarhitC = 0
var float lsl = na
var float ltarl = na
var float ltar = na
var float buyat = na
var float alert_longhigh = na
var float alert_longlow = na
var line llsl = na
var line lltar = na
var line lbuy = na
var label llsllbl = na
var label lltarlbl = na
var label lbuylbl = na
ShortWC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0 and close < close[1]
ShortWOC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0
Short := BSWCon ? ShortWC : ShortWOC
sslhit = high > ssl and shortC > 0 and sslhitC == 0
starhit = low < star and shortC > 0 and starhitC == 0
LongWC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0 and close > close[1]
LongWOC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0
Long := BSWCon ? LongWC : LongWOC
lslhit = low < lsl and longC > 0 and lslhitC == 0
ltarhit = high > ltar and longC > 0 and ltarhitC == 0
if Short and ShowSell
shortC := shortC + 1
sslhitC := 0
starhitC := 0
alert_shorthigh := high[1]
if Eusl
ssl := high[1] + usl
starl := BSWCon ? ((high[1] - close) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
else
ssl := high[1]
starl := BSWCon ? (high[1] - close) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
star := BSWCon ? close - starl : low[1] - starl
sellat := BSWCon ? close : low[1]
// lssl := line.new(bar_index, ssl, bar_index, ssl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dashed)
// lstar := line.new(bar_index, star, bar_index, star, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dashed)
// lsell := line.new(bar_index, sellat, bar_index, sellat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dashed)
// lssllbl := label.new(bar_index, ssl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Short' + ' (' + str.tostring(ssl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
// lstarlbl := label.new(bar_index, star, style=label.style_none, text='Target - Short' + ' (' + str.tostring(star) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
// lselllbl := label.new(bar_index, sellat, style=label.style_none, text='Sell at' + ' (' + str.tostring(sellat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))
if sslhit == false and starhit == false and shortC > 0
// line.set_x2(lssl, bar_index)
// line.set_x2(lstar, bar_index)
// line.set_x2(lsell, bar_index)
sslhitC := 0
starhitC := 0
else
if sslhit
shortC := 0
sslhitC := sslhitC + 1
else
if starhit
shortC := 0
starhitC := starhitC + 1
if Long and ShowBuy
longC := longC + 1
lslhitC := 0
ltarhitC := 0
alert_longlow := low[1]
if Eusl
lsl := low[1] - usl
ltarl := BSWCon ? ((close - low[1]) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
else
lsl := low[1]
ltarl := BSWCon ? (close - low[1]) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
ltar := BSWCon ? close + ltarl : high[1] + ltarl
buyat := BSWCon ? close : high[1]
llsl := line.new(bar_index, lsl, bar_index, lsl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dotted)
lltar := line.new(bar_index, ltar, bar_index, ltar, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dotted)
lbuy := line.new(bar_index, buyat, bar_index, buyat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dotted)
llsllbl := label.new(bar_index, lsl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Long' + ' (' + str.tostring(lsl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
lltarlbl := label.new(bar_index, ltar, style=label.style_none, text='Target - Long' + ' (' + str.tostring(ltar) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
lbuylbl := label.new(bar_index, buyat, style=label.style_none, text='Buy at' + ' (' + str.tostring(buyat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))
if lslhit == false and ltarhit == false and longC > 0
// line.set_x2(llsl, bar_index)
// line.set_x2(lltar, bar_index)
// line.set_x2(lbuy, bar_index)
lslhitC := 0
ltarhitC := 0
else
if lslhit
longC := 0
lslhitC := lslhitC + 1
else
if ltarhit
longC := 0
ltarhitC := ltarhitC + 1
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=Long)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=Short)
strategy.close("ExitBuy", when=sslhit or starhit)
strategy.close("ExitSell", when=lslhit or ltarhit)
plotshape(ShowSell and Short, title='Sell', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#e74c3c, 45), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(#e74c3c, 55))
plotshape(ShowSell and sslhit, title='SL Hit - Short', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Short', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowSell and starhit, title='Target Hit - Short', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Short', textcolor=color.new(color.green, 55))
plotshape(ShowBuy and Long, title='Buy', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#2ecc71, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(#2ecc71, 55))
plotshape(ShowBuy and lslhit, title='SL Hit - Long', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Long', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowBuy and ltarhit, title='Target Hit - Long', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Long', textcolor=color.new(color.green, 55))
if ShowSell and Short
alert("Go Short@ " + str.tostring(sellat) + " : SL@ " + str.tostring(ssl) + " : Target@ " + str.tostring(star) + " ", alert.freq_once_per_bar )
if ShowBuy and Long
alert("Go Long@ " + str.tostring(buyat) + " : SL@ " + str.tostring(lsl) + " : Target@ " + str.tostring(ltar) + " ", alert.freq_once_per_bar )
///// End of code