Estrategia de seguimiento del indicador de doble base
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de indicadores de doble base es una estrategia de negociación de monedas digitales cuantificadas. La estrategia genera una señal de negociación mediante la combinación de la señal de los dos indicadores básicos del indicador invertido 123 y el indicador Qstick, que decide si se ingresa o no según la consistencia de los dos indicadores.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
- 123 Indicadores de la inversión
La señal de negociación de este indicador proviene de los precios de cierre de las dos últimas líneas de K. Si los precios de cierre de las dos últimas líneas de K se invierten (es decir, el precio de cierre cambia de alto a bajo o de bajo a alto) y al mismo tiempo cumple con las condiciones del indicador aleatorio, se genera una señal de negociación.
En concreto, si el precio de cierre de los dos días anteriores cayó, el precio de cierre de hoy subió, al mismo tiempo que la línea lenta aleatoria del día 9 estaba por debajo de 50, generando una señal de compra; si el precio de cierre de los dos días anteriores subió, el precio de cierre de hoy cayó, al mismo tiempo que la línea rápida aleatoria del día 9 estaba por encima de 50, generando una señal de venta.
- Indicadores de Qstick
El indicador juzga la fuerza de los polinomios y los blancos calculando el promedio móvil simple de la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Su paso por el eje cero genera una señal de negociación.
Si el Qstick atraviesa el eje cero en la parte superior, aumenta la fuerza de la banda y genera una señal de compra; si el Qstick atraviesa el eje cero en la parte inferior, aumenta la fuerza de la banda y genera una señal de venta.
El indicador de base doble sigue la estrategia de considerar de manera integral las señales de negociación del indicador invertido 123 y el indicador Qstick, y tomar las acciones de negociación correspondientes cuando ambas señales coinciden.
Análisis de las ventajas
El indicador de base doble sigue una estrategia que combina señales de dos tipos diferentes de indicadores, lo que mejora la precisión de las señales de negociación. En comparación con un solo indicador, puede reducir efectivamente las señales erróneas y obtener una mayor tasa de éxito.
Además, la estrategia solo entra en juego cuando las dos señales de indicadores coinciden, lo que permite controlar el riesgo de manera efectiva y evitar la diferencia de base doble.
Riesgos y soluciones
- Las señales del indicador se producen en diferentes tiempos y no pueden combinarse perfectamente.
Se puede ajustar los parámetros de los dos indicadores mediante optimización de parámetros para que la frecuencia y el ritmo de la señal que se genera sean más coordinados.
- Las diferencias de doble base a menudo causan el funcionamiento de la línea súper corta
Se puede configurar el período mínimo de tenencia de la posición para evitar la frecuencia de revocación de la comisión y la creación de la comisión.
Dirección de optimización
Optimización de los parámetros de longitud de los dos indicadores para encontrar la mejor combinación de parámetros
Prueba de diferentes configuraciones de parámetros de indicadores aleatorios
Adherirse a las estrategias de stop loss
Resumir
El indicador de base doble sigue la estrategia a través de la combinación de las ventajas de varios indicadores básicos, que pueden mejorar la calidad de la señal y obtener mayores ganancias al tiempo que controlan el riesgo. La estrategia tiene espacio para una mayor optimización de los parámetros y la optimización de la estrategia, a través de pruebas que pueden hacer que la estrategia sea más estable y confiable.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Qstick(Length) =>
pos = 0.0
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
pos:= iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Qstick Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Qstick Indicator ----")
LengthQ = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posQstick = Qstick(LengthQ)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posQstick == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posQstick == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )