Estrategia de negociación de reversión de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-26 15:51:20
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Resumen general

Estrategia lógica

Análisis de ventajas

Utiliza la capacidad del RSI para juzgar la sobrecompra/sobreventa para identificar eficazmente las reversiones.
Visualización clara de los puntos de entrada con señales comerciales
Muestra el cambio porcentual desde la última señal para juzgar la eficacia de las reversiones
Los parámetros del RSI personalizables se adaptan a diferentes períodos y activos
Puede utilizarse solo o en combinación con otros indicadores para mejorar la estrategia

Análisis de riesgos

Probabilidad más alta de fallo del RSI en períodos de alta volatilidad

Direcciones de optimización

Añadir stop loss para controlar la pérdida de una sola operación
Añadir la gestión de posiciones para el crecimiento exponencial de las posiciones rentables

Resumen de las actividades

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Improved RSI Strategy", overlay=true)

// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Threshold")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Threshold")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(rsiValue, rsiOversold)
shortCondition = ta.crossunder(rsiValue, rsiOverbought)

// Plot RSI and thresholds
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsiOversold, title="Oversold Threshold", color=color.red)
hline(rsiOverbought, title="Overbought Threshold", color=color.green)

// Calculate percentage change since last signal
var float percentageChange = na
lastCloseValue = ta.valuewhen(longCondition or shortCondition, close, 1)

if longCondition or shortCondition
    percentageChange := (close - lastCloseValue) / lastCloseValue * 100

plot(percentageChange, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=1, title="% Change since last signal")

// Execute strategy
if longCondition
    strategy.entry("RSI Long", strategy.long)
    
if shortCondition
    strategy.entry("RSI Short", strategy.short)

// Plot shapes and text for buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

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