Estrategia de backtesting de señales de reversión clave

Descripción general

La estrategia de retroalimentación de señales de cambio clave se basa en la identificación de señales de cambio clave en el precio de las acciones para determinar si la tendencia actual se ha invertido para capturar la dirección en la que el precio se ha movido después de la reversión de la tendencia. La estrategia se basa en la teoría del calendario de cambio clave de la horquilla, haciendo más blanqueo cuando se detecta una señal de cambio clave y bloqueando las ganancias mediante la configuración de un stop loss.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia de retroalimentación de señales de reversión clave es identificar los días de reversión clave. De acuerdo con el movimiento del precio de las acciones, podemos juzgar la dirección de la tendencia actual. Cuando se produce una señal de reversión clave, indica que la tendencia puede revertirse.

Concretamente, para una tendencia alcista de las acciones, si el precio mínimo del día es bajo en innovación, pero el precio de cierre está cerca del precio mínimo del día anterior, entonces ese día es el día de reversión clave. Esto significa que las fuerzas múltiples están debilitándose y la capacidad de soportar la presión está disminuyendo, lo que indica que la tendencia alcista puede revertirse a la baja. La estrategia se cancela en el día de reversión clave.

Por el contrario, para una tendencia bajista de la acción, si la innovación es baja ese día, pero el precio de cierre está cerca del máximo del día anterior. Entonces, este también es un día de reversión clave, lo que indica que la fuerza de la cabeza vacía se debilita y la tendencia bajista puede revertirse a la alza. La estrategia abrirá más posiciones en el día de reversión clave.

La estrategia capta el movimiento después de la reversión de precios al determinar las fechas clave de reversión y el seguimiento de las tendencias posteriores.

Análisis de las ventajas

Las principales ventajas de las estrategias de detección de señales de retorno clave son:

1. Capturar una reversión de tendencia, con un gran margen de ganancias. Las señales de reversión clave a menudo indican la dirección del cambio de tendencia, y se puede obtener un margen de ganancias más grande al juzgar las señales de reversión y seguir su ejecución.

2. Las reglas son claras y fáciles de rastrear y verificar. Las reglas de juicio de los días clave de reversión son muy claras, mientras que los precios crean altos o bajos nuevos, con el precio de cierre del día anterior constituyen una forma de reversión. Esto hace que la estrategia sea fácil de rastrear y también puede reducir los errores de juicio.

3. Ajuste flexible y fácil de optimizar. La configuración de los puntos de parada y pérdida es muy flexible y se puede ajustar según las condiciones del mercado y las preferencias de riesgo personales, para optimizar la estrategia y reducir el riesgo de pérdidas.

Análisis de riesgos

Las estrategias clave de detección de señales de retorno también tienen algunos riesgos:

1. Riesgo de error de reversión de señales. Los precios de las acciones a menudo se ajustan en el corto plazo, y no todas las señales de reversión clave indican una reversión de tendencia, lo que puede conducir a errores de juicio. Ajustar las condiciones de parada y pérdida de parada puede reducir la probabilidad de errores de juicio mediante la optimización de los parámetros.

2. Riesgo de no revertir o continuar revirtiendo después de la reversión. Incluso si el juicio es correcto, el precio puede reorientarse nuevamente después de la reversión o la tendencia original seguir funcionando. En este caso, se enfrenta al riesgo de pérdidas.

3. Desviación de retroalimentación. Cualquier regla y señal que se muestre en el disco real puede tener una desviación con los resultados de retroalimentación y no puede reproducir completamente la ganancia de la retroalimentación.

Dirección de optimización

Las estrategias clave de detección de señales de retorno son las siguientes:

1. Optimización de la configuración del stop loss. Se puede calcular el punto de stop loss adecuado basado en más datos históricos.

2. Aumentar las condiciones de filtración, en combinación con otros indicadores técnicos de filtración de error. Por ejemplo, se puede combinar el volumen de transacción para confirmar la señal de reversión y evitar ser engañados por las operaciones de arbitraje.

3. Optimización de la estrategia de seguimiento después de la reversión. El funcionamiento de los precios después de la reversión también tiene una ley que se puede seguir, establezca una estrategia de seguimiento posterior para expandir aún más los ingresos.

4. Combinación de modelos de aprendizaje automático para determinar la calidad de la señal. El modelo de entrenamiento evalúa la confiabilidad de cada señal de inversión clave, evitando el seguimiento de señales de menor calidad.

Resumir

La estrategia de señales de reversión clave se basa en la determinación de los días de reversión clave para capturar las oportunidades de reversión de la tendencia de los precios. Las reglas de la estrategia son simples, claras y fáciles de implementar.