Estrategia de backtest de ruptura de tiempo fijo
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de la estrategia es que en un punto de tiempo fijo (aquí es 08:35 del horario UTC+5 todos los días) cuando la línea K se cierre 5 minutos después de la apertura, se juzgue si el precio de cierre de la línea K de 5 minutos aumentó o disminuyó más que el precio de apertura, se hace más si sube, se pierde si baja, y se establece un objetivo de parada para posiciones largas y cortas.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en los siguientes principios:
Configure la hora de negociación deseada, que es las 08:35 UTC+5 todos los días.
En ese momento, juzgue si el precio de cierre de la línea K de 5 minutos es más alto que el precio de apertura. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, indique que la línea K de 5 minutos es la línea de cierre del sol, haga más.
Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, indica que la línea K de 5 minutos se cierra y queda en blanco.
Después de hacer más, configure para hacer más boletos de retiro de hasta \( 1000. Después de hacer vacío, configure para hacer boletos de retiro de hasta \) 500.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La estrategia es clara y simple, fácil de entender y de implementar.
Las horas fijas de negociación evitan el riesgo de pasar la noche.
El uso de la escala de 5 minutos para juzgar las tendencias es preciso.
El objetivo de bloqueo se establece para bloquear los beneficios.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
El horario fijo de negociación puede perder oportunidades de negociación en otros períodos del mercado. Se pueden configurar varios puntos de negociación.
El juicio de 5 minutos puede no ser lo suficientemente preciso, se puede combinar varios períodos de tiempo.
El precio de cierre y el precio de apertura fluctúan mucho, por lo que el stop loss puede reducir el riesgo.
La configuración de la parada puede ser demasiado arbitraria y se puede configurar una parada más optimizada en función de los datos de prueba históricos.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Establezca varios puntos de intercambio para cubrir más oportunidades de intercambio.
Aumentar la lógica de stop loss y reducir el riesgo de pérdidas.
La combinación de más indicadores de tendencias en el cálculo de los ciclos aumenta la precisión del cálculo.
El punto de parada óptimo es la prueba de datos históricos de retroalimentación.
Ajuste dinámico del tamaño de la posición y gestión del riesgo según las circunstancias.
Resumir
En general, la estrategia de retroalimentación de ruptura de tiempo fijo es simple y clara, y es una estrategia de comercio cuantitativa básica y práctica para bloquear los beneficios y controlar el riesgo mediante la determinación de la dirección de la tendencia de entrada en el punto de tiempo fijo y el establecimiento de paradas y pérdidas. Mejorado por la optimización de varios parámetros combinados y los medios de control de riesgo, puede ser un sistema de comercio cuantitativo confiable.
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wajahat2
//@version=5
strategy("Buy Sell at 08:35 GMT+5 with Profit Targets", overlay=true)
// Set the desired trading time (08:35 GMT+5)
desiredHour = input.int(8, title="Desired Hour")
desiredMinute = input.int(35, title="Desired Minute")
// Convert trading time to Unix timestamp
desiredTime = timestamp(year, month, dayofmonth, desiredHour, desiredMinute)
// Check if the current bar's timestamp matches the desired time
isDesiredTime = time == desiredTime
// Plot vertical lines for visual confirmation
bgcolor(isDesiredTime ? color.new(color.green, 90) : na)
// Check if the current 5-minute candle closed bullish
isBullish = close[1] < open[1]
// Check if the current 5-minute candle closed bearish
isBearish = close[1] > open[1]
// Define profit targets in USD
longProfitTargetUSD = input(1000, title="Long Profit Target (USD)")
shortProfitTargetUSD = input(500, title="Short Profit Target (USD)")
// Execute strategy at the desired time with profit targets
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= isBullish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= isBearish)
// Set profit targets for the long and short positions
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Buy", profit=longProfitTargetUSD)
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Sell", profit=shortProfitTargetUSD)