Estrategia de ruptura del canal de media móvil
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en el cálculo de la media, la media superior y la media inferior de los canales de Keltner, con la media, la media y la media superior y la media inferior llenadas de color. Después de juzgar la dirección de los canales, se realiza una venta y venta de ruptura. Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
El indicador central es el canal de Keltner. La trayectoria de la trayectoria es un promedio móvil ponderado de N días de precios típicos (precio más alto + precio más bajo + precio de cierre) / 3. La trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria de la trayectoria.
En concreto, la estrategia se basa en determinar si el precio se rompe en la vía ascendente o descendente, y se toma una decisión sobre la salida o la salida en la vía media. Si el precio de cierre es mayor que la vía ascendente, se hace más; si el precio de cierre es menor que la vía descendente, se hace vacío. La línea de parada es el MA de la vía media.
Análisis de las ventajas
- El indicador de Keltner Channel permite un mejor juicio de los rangos de fluctuación de los precios, evitando falsas rupturas.
- El uso de la línea media de la órbita como soporte puede reducir las pérdidas.
- La ruptura de la vía ascendente con el uso de la vía descendente con el uso de la vía baja es una estrategia de seguimiento de tendencias que se ajusta a la ley de cambio de precios de la mayoría de las acciones.
Análisis de riesgos
- Las estrategias de breakout son muy sensibles a los parámetros y requieren pruebas repetidas para encontrar la mejor combinación de parámetros.
- El riesgo de transacción aumenta cuando los precios de las acciones fluctúan mucho en el corto plazo. La amplitud de los canales puede ser liberada adecuadamente para reducir el riesgo de transacciones erróneas.
- El efecto es más relevante para la configuración de parámetros y la variedad, y requiere ajustes para adaptarse a diferentes variedades.
Dirección de optimización
- En combinación con otros indicadores de filtración de señales, para evitar el error de negociación. Por ejemplo, indicadores de energía cuantitativa, indicadores de fluctuación, etc.
- Optimización de los parámetros, búsqueda de la combinación óptima de parámetros. Ajuste principalmente los parámetros de la media y el múltiplo de la vía.
- La configuración de los parámetros de las diferentes variedades puede ser muy diferente y requiere una optimización de clasificación.
Resumir
La estrategia es en general más simple y directa, pertenece a la estrategia de ruptura de precios común. La ventaja es que la idea es clara, fácil de entender y adecuada para el aprendizaje de los principiantes. Pero también hay ciertas limitaciones, es sensible a los parámetros, los parámetros de efecto no son uniformes, requiere la optimización de pruebas repetidas. Si se puede combinar con otros indicadores de juicio más complejos, se puede formar una estrategia de negociación más fuerte.
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start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3
strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)