Una estrategia de seguimiento de ruptura de bandas de Bollinger de posiciones largas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de la banda de Brin es una estrategia de seguimiento del momento que solo hace múltiples vertientes. Utiliza el movimiento ascendente y descendente de la banda de Brin para determinar la energía de los precios, y hace más cuando los precios rompen el tren ascendente, para cerrar las posiciones cuando los precios caen hacia abajo o hacia la línea de la media móvil.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el promedio móvil de N días como línea de referencia, y luego agrega K veces el diferencial estándar para construir la subida y la bajada de la línea de referencia, formando así la banda de Brin. Cuando el precio rompe la subida, indica que el precio se rompe hacia arriba, pertenece a la señal de la horquilla de oro, en este momento la estrategia abre una posición para hacer más; cuando el precio cae por debajo de la subida o la media móvil, indica que el precio se vuelve hacia abajo, pertenece a la señal de la horquilla muerta, en este momento la estrategia borra la posición.
Dado que las bandas de Brin de la vía ascendente y la vía descendente pueden contener dinámicamente la mayor parte de la distribución de los datos de precios, representan un rango de fluctuación razonable de los precios del mercado actual. Cuando los precios rompen ese rango de fluctuación razonable, significa que el mercado es anormal y requiere un ajuste oportuno de la posición. Esta es la lógica de juicio básica de la estrategia.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La capacidad de capturar la tendencia de los precios de manera eficiente y de rastrear el momento del mercado en tiempo real
- El uso de la banda de Brin para juzgar brechas anormales, no es fácil de falsificar
- Las reglas son claras, fáciles de ejecutar y fáciles de cuantificar
- Se pueden elegir los parámetros adecuados en función de la volatilidad del mercado y las estrategias de optimización
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- El juicio de Brin se desvanece cuando el mercado fluctúa con fuerza
- No se puede juzgar la tendencia real del mercado y puede seguir los altibajos
- Hay un cierto retraso en el tiempo.
- El costo de la transacción no tiene en cuenta el impacto de las operaciones reales.
Para controlar estos riesgos, se pueden combinar indicadores de tendencia, como el MACD; también se pueden ajustar los parámetros adecuadamente, reduciendo el rango de la banda de Brin para reducir las señales erróneas.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- La verdadera brecha se determina por el indicador de volumen de operaciones
- Utiliza el parámetro de optimización en tiempo real adaptado a la banda de Bryn
- Estrategias de control de pérdidas individuales combinadas con el control de pérdidas
- Aumentar el mecanismo de optimización de las posiciones y ajustar las posiciones de forma dinámica en función de las condiciones del mercado
La optimización de los puntos anteriores puede mejorar aún más la estabilidad de la estrategia y reducir el riesgo de transacción.
Resumir
La estrategia de ruptura de la cinta de Brin es, en general, una estrategia de seguimiento de tendencias más clásica. Tiene una lógica de juicio más clara y características de facilidad de operación, adecuadas para el comercio cuantitativo. Pero también tiene ciertas deficiencias que requieren una optimización adicional para adaptarse a un entorno de mercado complejo y cambiante. Si se puede combinar eficazmente con otros indicadores y mecanismos de estrategia, se puede aumentar considerablemente la eficacia.
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start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
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basePeriod: 1h
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// © Senthaamizh
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strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)