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El impulso de la estrategia de la Cruz de Oro

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-29 11:27:31
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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación cuantitativa que combina el MACD, el RSI y el promedio móvil de la EMA. Utiliza la cruz dorada del MACD para la entrada larga, la reversión de la sobrecompra del RMSI y la ruptura del precio por debajo de la EMA como salida de stop loss para rastrear las tendencias a medio y largo plazo en el mercado.

Principios

La estrategia utiliza principalmente los siguientes tres indicadores para el juicio de las señales de negociación y la implementación de la estrategia:

  1. MACD: Calcula la línea rápida, la línea lenta y el histograma MACD. La estrategia juzga el momento de entrada por la cruz de oro de las líneas rápidas y lentas.

  2. RSI: Calcula el RSI de 14 períodos y establece la línea de sobrecompra / sobreventa.

  3. EMA: Calcula la línea EMA de 50 días. La estrategia establece el punto de stop loss por la ruptura del precio por debajo de esta línea para controlar el riesgo de pérdida.

Una señal de compra se genera cuando la línea rápida del MACD cruza por encima de la línea lenta desde abajo formando una cruz dorada. Al mismo tiempo, requiere que el indicador semanal del RSI esté por encima de 50, lo que indica un estado de sobrecompra, lo que ayuda a comprender la tendencia alcista de esta ronda del mercado. Finalmente, una entrada larga solo se ejecutará cuando el precio esté por encima de la línea EMA de 50 días.

Si el precio se rompe por debajo de la EMA de 50 días o se produce una cruz muerta del MACD, se ejecutará una salida de stop loss.

Análisis de ventajas

La ventaja de esta estrategia es que combina los indicadores MACD, RSI y EMA para lograr una buena capacidad de seguimiento de avances:

  1. La cruz dorada del MACD tiene alguna característica de plomo que puede capturar el momento de compra del mercado antes.

  2. Basado en el RSI semanal, puede filtrar eficazmente los escenarios de sobrecompra a corto plazo y captar la tendencia alcista a medio y largo plazo.

  3. El stop loss de la EMA puede hacer stop losses oportunos en tendencias repentinas a la baja, controlando efectivamente el DD.

  4. En general, esta estrategia puede aprovechar sin problemas las oportunidades de avance a medio y largo plazo y obtener rendimientos decentes después de que el mercado suba.

Análisis de riesgos

Preste atención a los siguientes riesgos:

  1. La cruz dorada del MACD tiene algunas propiedades rezagadas que pueden perder el punto de entrada óptimo del mercado.

  2. Los parámetros de configuración del RSI y de la EMA necesitan pruebas y optimizaciones repetidas, de lo contrario pueden volverse inválidos.

  3. El mejor punto de compra de un mercado de avance no aparece necesariamente en el momento de la cruz de oro, hay cierto riesgo de tiempo.

  4. Un stop loss demasiado suelto puede llevar a un DD mayor, mientras que un stop loss demasiado apretado puede romperse fácilmente por la línea de yang de avance.

Direcciones de optimización

Todavía hay varias direcciones de optimización para esta estrategia:

  1. Prueba y optimiza la combinación de parámetros MACD para encontrar un mejor punto de equilibrio.

  2. El ciclo del RSI y la línea de sobrecompra/sobreventa también se pueden optimizar.

  3. El ciclo móvil de la EMA también puede ajustarse adecuadamente para encontrar mejores parámetros.

  4. La confirmación secundaria de la fecha de entrada puede realizarse sobre la base de indicadores técnicos avanzados, como el indicador KDJ.

  5. Prueba estrategias de salida de stop loss mediante la adopción de stop loss móvil basado en porcentajes o stop loss cuantitativo para hacer que el stop loss sea más inteligente.

Conclusión

En general, esta estrategia es una típica estrategia de seguimiento a medio y largo plazo. Combina múltiples indicadores como MACD, RSI y EMA para juzgar el momento de entrada con el fin de obtener un mejor punto de entrada. También adopta medidas de stop loss para controlar los riesgos comerciales. La estrategia es adecuada para los inversores de seguimiento a medio y largo plazo, y todavía hay espacio para una mayor optimización.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)

// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")

// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")

// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")

// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought

// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)

// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
    strategy.close("My Long Entry Id")

// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)

// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)
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