Estrategia a corto plazo basada en el volumen y la confirmación del VWAP

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia de negociación en línea corta basada en el volumen de transacciones y el promedio ponderado de precios típicos (VWAP). Combina el volumen de transacciones y el VWAP, dos indicadores técnicos importantes para identificar tendencias y buscar puntos de entrada con mayor probabilidad.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en dos indicadores para juzgar el volumen de transacciones de aluminio y el VWAP.

En primer lugar, calcula el VWAP de 20 ciclos. El VWAP representa el promedio de los precios del día y es una referencia importante para evaluar la racionalidad de los precios. Si el precio es mayor que el VWAP, representa una fuerza de varios puntos más fuerte, y viceversa es un punto vacío.

En segundo lugar, la estrategia también determina si el volumen de transacciones de cada línea K supera el umbral de 100 previsto. Sólo se considera que hay una tendencia determinada cuando el volumen de transacciones es lo suficientemente activo, lo que evita que se realicen transacciones erróneas en un mercado con bajas sin olas.

La combinación de estos dos criterios de valoración forma las reglas de entrada y salida:

Condiciones de ingreso

• Múltiples: precio de cierre > VWAP y volumen > 100
• Cabeza en blanco: precio de cierre 100

Condiciones de salida

• Muchos: precio de cierre
• En blanco: precio de cierre>VWAP

Se puede ver que la estrategia combina al mismo tiempo el indicador de precios VWAP y el volumen de transacciones, lo que mejora la estabilidad de la estrategia mediante la doble confirmación.

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso del indicador VWAP permite juzgar la racionalidad de los precios y evitar el seguimiento ciego.
2. Combinación de volúmenes para confirmar señales de transacción y hacerlas más confiables
3. Frecuencia de operación más alta, adecuada para operaciones en línea corta, que permite obtener mayores beneficios
4. La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender.
5. Con el indicador de precios VWAP y el volumen de transacciones en cuenta, aumenta la ganancia con la doble confirmación

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. Como estrategia de línea corta, la frecuencia de operación es más alta, lo que genera más costos de transacción y pérdidas de puntos de deslizamiento.
2. El indicador VWAP puede generar señales erróneas cuando las tendencias del mercado no son claras
3. El indicador de volumen de negocios no es muy adecuado para acciones de baja liquidez
4. Los parámetros de la estrategia, como la reducción del volumen de negocios, requieren un ajuste y optimización continuos, y son difíciles de generalizar.
5. Las operaciones en línea corta a menudo requieren una vigilancia estrecha del mercado y son más exigentes para los operadores.

Para controlar el riesgo, se recomienda elegir acciones con buena liquidez, un rango estrecho y una mayor volatilidad para la estrategia, al tiempo que se ajustan los parámetros para adaptarlos a diferentes acciones. Además, también se necesita controlar la posición de las operaciones individuales para evitar pérdidas individuales excesivas.

Optimización de la estrategia

La estrategia puede ser mejorada en los siguientes puntos:

1. Optimización de los parámetros VWAP para encontrar los mejores parámetros para diferentes acciones
2. El volumen se define como el volumen de ventas combinado con el volumen de ventas promedio diario de las acciones.
3. Cuando el almacén está vacío, agregue filtros de otros indicadores para evitar señales erróneas
4. Incorporar una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas máximas en una sola operación
5. El cambio en los métodos de control de posiciones ha permitido que las ganancias y las pérdidas sean mayores.

La estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la optimización de los parámetros, la adición de otros indicadores de filtración y la gestión de pérdidas.

Resumir

Esta estrategia integra los dos indicadores principales VWAP y volumen de transacciones, para seleccionar el comercio de acciones a través de un juicio de razonabilidad del precio y la confirmación de un alto volumen de transacciones. Tiene una alta frecuencia de operación y una fuerte capacidad de captura de tendencias.