Estrategia de scalping con confirmación de volumen y VWAP

Resumen general

Esta es una estrategia de scalping que utiliza el volumen y el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) para la confirmación. Combina estos dos importantes indicadores técnicos para identificar tendencias y localizar puntos de entrada de mayor probabilidad.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en dos indicadores para la toma de decisiones: volumen y VWAP.

En primer lugar, calcula el VWAP de 20 períodos. VWAP representa el precio promedio del día, y es un punto de referencia importante para evaluar la razonabilidad de los precios. Si el precio es mayor que VWAP, indica fuerzas alcistas más fuertes, y viceversa para las fuerzas bajistas.

En segundo lugar, la estrategia también comprueba si el volumen de cada barra de velas excede el umbral preestablecido de 100. Sólo cuando el volumen de negociación es suficientemente activo, se considera que existe una tendencia definida.

Sobre la base de estos dos criterios, se forman las reglas de entrada y salida:

Condiciones de entrada

• Largo: cerrar > VWAP y volumen > 100
• Corto: cierre < VWAP y volumen > 100

Condiciones de salida

• Largo: cerrar < VWAP
• Corto: Cierre > VWAP

Como podemos ver, la estrategia combina tanto el indicador de precios VWAP como el volumen, utilizando una doble confirmación para mejorar la estabilidad.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia incluyen:

1. El uso de VWAP para medir la razonabilidad de los precios, evitando la tendencia ciega de seguir
2. Confirmar las señales con volumen para hacerlas más confiables
3. Alta frecuencia de operaciones, adecuada para el scalping, permitiendo mayores ganancias
4. Lógica sencilla y clara, fácil de entender e implementar
5. Considera tanto el VWAP como el volumen para la confirmación doble y una mayor tasa de ganancia

Los riesgos

También hay algunos riesgos a tener en cuenta:

1. Como estrategia de scalping, la alta frecuencia de operaciones conduce a mayores costos de transacción y deslizamiento
2. Las señales VWAP pueden ser incorrectas cuando la tendencia del mercado no está clara
3. Indicador de volumen menos aplicable a las existencias de baja liquidez
4. Difícil de optimizar universalmente parámetros como el umbral de volumen
5. El scalping requiere un estrecho seguimiento de los mercados

Para mitigar los riesgos, se recomiendan acciones de alta liquidez con un rango de precios y volatilidad estrechos. Parámetros de ajuste fino para diferentes acciones. También controlar el tamaño de la posición para limitar las pérdidas.

Optimización

Algunas maneras de optimizar aún más la estrategia:

1. Optimizar el parámetro VWAP para las existencias individuales
2. Se establecerá un umbral de volumen basado en el volumen medio diario
3. Añadir otros filtros cuando no hay posiciones para evitar señales falsas
4. Incorporar el stop loss para controlar la pérdida máxima
5. Ajustar las reglas de dimensionamiento de las posiciones para obtener un mayor índice de ganancia

A través del ajuste de parámetros, la adición de filtros, stop loss, etc., podemos mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad.

Conclusión

La estrategia consolida dos indicadores principales, VWAP y volumen, para elegir acciones con razonabilidad de precio y confirmación de alto volumen. Tiene una alta frecuencia de operación y una fuerte capacidad de captura de tendencias. Al mismo tiempo, los costos de negociación y las pérdidas de parada deben administrarse.