
La estrategia de la tendencia del RSI es una combinación de indicadores de la tendencia del RSI basados en el RSI para determinar la entrada y la salida de la tendencia. Utiliza tres promedios - la línea superior del tiburón, la línea dental y la línea labial, con una construcción RSI de diferentes períodos.
La estrategia de tendencias de la RSI para el Halcón utiliza el indicador RSI para construir las tres medias móviles del indicador Halcón. La configuración específica es la siguiente:
La lógica de juicio de las señales entrantes es:
Señales de múltiples cabezas: Haga más cuando el hilo de los labios está en el hilo dental y el hilo superior está más alto que el hilo dental.
Señales de vacío: cuando el labio se cruza por debajo de la línea dental y el labio superior por debajo de la línea dental, haga vacío.
La estrategia establece al mismo tiempo los parámetros de stop loss y stop loss:
La estrategia de pescar tendencias del RSI tiene las siguientes ventajas:
La estrategia de pesca de tendencias del RSI también tiene los siguientes riesgos:
La intersección de la línea dental con la línea labial puede producir falsas rupturas, lo que lleva a pérdidas innecesarias. Se puede ajustar adecuadamente el parámetro de ciclo para reducir la probabilidad de falsas rupturas.
La configuración de parada de pérdidas puede ser demasiado radical y la probabilidad de parada de pérdidas innecesarias es mayor. Se puede relajar adecuadamente el rango de parada de pérdidas o agregar otras condiciones como condición previa para la activación de parada de pérdidas.
Si la situación es grave, se detiene o no puede tener el efecto de la garantía. En este caso, se requiere la intervención manual y se detiene a tiempo.
Cuando los cambios son frecuentes, la presión sobre los costos de transacción es mayor. Se pueden flexibilizar adecuadamente las condiciones de acceso para reducir la repetición innecesaria.
La estrategia de pescar tendencias del RSI puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimice la configuración de los parámetros de la línea de pesca, ajuste los parámetros de ciclo y encuentre la combinación óptima de parámetros
Optimización de la lógica de las condiciones de entrada, como las señales de filtración de los nuevos indicadores de volumen de transacciones
Optimizar la estrategia de stop loss para que sea más acorde con la situación y el nivel de garantía
Mecanismos de manejo de emergencias para evitar la exposición de conductas anormales
Aumentar los algoritmos de apertura de posiciones, controlar la proporción de capital de inversión individual y evitar el riesgo
La estrategia de tendencias de pesca RSI es una estrategia de seguimiento de tendencias fiable y fácil de usar. Utiliza el indicador de pesca para determinar la dirección de la tendencia, junto con el indicador RSI para establecer el umbral de referencia, puede bloquear la tendencia de manera efectiva y establecer un punto de salida razonable.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão
strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)
// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")
jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")
//
// === Signal logic ===
//
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth
// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===
// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN
if buy()
if (strategyType == "Short Only")
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if sell()
if (strategyType == "Long Only")
strategy.close("Long")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)