Estrategia dinámica de seguimiento de precios promedio

Descripción general

La idea principal de esta estrategia es que cuando el precio de las acciones cae a una cierta proporción, se puede aumentar gradualmente la posición, con el fin de reducir el costo promedio de la posición. Cuando los precios se recuperan, se pueden obtener mayores ganancias debido a que el costo promedio de la posición es más bajo.

Principio de estrategia

Cuando el precio de la acción cruce por primera vez la media móvil simple de 20 días, abra más posiciones. Si después el precio de la acción cae hasta alcanzar el porcentaje de pérdidas objetivo establecido, por ejemplo, el 10%, aumente la posición en la proporción indicada, por ejemplo, el 50% de la posición actual. Esto puede reducir el costo promedio de la posición.

En concreto, la función estrategia establece parámetros que permiten un máximo de 4 acumulaciones de posiciones, la posición se calcula como un porcentaje de capital ocupado, la posición inicial de apertura es del 10%. Obtenga una media móvil simple de 20 días, abra una posición adicional cuando atraviese esa media en el precio de liquidación y no tenga una posición. Luego calcule el porcentaje de pérdidas y ganancias flotantes de la posición, y si alcanza el porcentaje de pérdidas objetivo, continúe acumulando posiciones según el porcentaje de acumulación de posiciones objetivo hasta que la acción rebote para detenerse.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que, cuando el mercado es malo, se puede reducir el costo promedio de mantenimiento de la posición mediante el aumento de la posición, obtener mayores ganancias cuando el mercado mejora, y lograr el efecto de pérdidas y ganancias. En comparación con el simple stop loss móvil, esta estrategia puede capturar mejor el movimiento, en lugar de ser obligada a detenerse cuando el precio de las acciones continúa bajando.

Al mismo tiempo, la estrategia permite muchas adquisiciones de posiciones, aprovechando al máximo la diferencia de tiempo de la inversión de la situación, para ajustar gradualmente la posición. Esto es menos costoso que una adquisición masiva de una sola vez y está más en consonancia con la fuerza de los fondos de la mayoría de los inversores.

Análisis de riesgos

Por supuesto, esta estrategia también corre el riesgo de grandes pérdidas si el mercado continúa bajando. Especialmente en los mercados bajistas, la caída en el precio de las acciones puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. Por lo tanto, es necesario establecer razonablemente la proporción y la frecuencia de la subida de la posición, para controlar el riesgo en un rango aceptable.

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que si todos los inversores adoptan esta estrategia, es posible que haya un aumento de posiciones colectivo cuando una gran cantidad de inversores pierden el porcentaje objetivo. Esto elevará el precio de las acciones y creará un rebote irracional a corto plazo.

Dirección de optimización

Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Ajuste dinámico de la amplitud de la subida de posiciones. Se puede ajustar en tiempo real la proporción de la subida de posiciones siguiente en función de la evolución de la bolsa principal.

2. En combinación con los indicadores de cantidad, por ejemplo, se puede monitorear el volumen de tráfico amplificado para confirmar la señal de reversión y evitar errores.

3. La adopción de un tracking stop. Se toma un stop progresivo después de la acumulación de la reserva, para asegurar que las pérdidas se controlen dentro de un cierto rango.

Resumir

La estrategia de seguimiento de la medianía dinámica permite aprovechar el efecto de la medianía para obtener ganancias adicionales cuando el precio de las acciones se invierte. La clave es comprender el momento y la proporción y controlar los riesgos dentro de un rango aceptable. Si se aplica correctamente, esta estrategia puede ser una forma bastante efectiva de comercio cuantitativo.