Estrategia de negociación del índice de canal de materias primas de reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en el índice de canales de mercancías (CCI) para identificar las características periódicas y estacionales del mercado para capturar el comienzo y el final de los ciclos. Se forma un índice final mediante la combinación de medias móviles y divisiones que pueden reflejar el alcance de las transacciones posibles y reales, lo que mide la desviación de los niveles normales para indicar los principales cambios de tendencia.
Principio de estrategia
El índice de canales de mercancías (CCI) muestra el valor del instrumento en relación con su precio promedio. Cuando el CCI es alto, indica que el precio es superior al precio promedio; cuando el CCI es bajo, indica que el precio es inferior al precio promedio. El valor del CCI generalmente no supera el rango de 300 a 300.
La estrategia utiliza el indicador CCI de longitud 10 y sus medias móviles simples de longitud 10 y 20. Hacer más cuando el promedio móvil lento es inferior al promedio móvil rápido; Hacer un descuento cuando el promedio móvil lento es superior al promedio móvil rápido.
Análisis de las ventajas
- El uso del índice CCI permite identificar eficazmente las características periódicas y los puntos de inflexión de la tendencia
- El filtro combinado con las medias móviles dobles reduce las falsas señales
- Permite la opción de hacer más o hacer menos, para diferentes entornos de mercado
- Los riesgos son controlados, los puntos de parada son claros
Análisis de riesgos
- El índice CCI podría no funcionar bien para las acciones con mayor volatilidad
- Los promedios móviles están rezagados y pueden haber perdido el punto de inflexión de la tendencia
- Sin considerar los fundamentos, no se puede decir si el precio está subestimado o sobreestimado
- El punto de parada en el ciclo grande podría ser superado
Se puede optimizar la cara de los fondos ajustando los parámetros del CCI o el ciclo de las medias móviles, o añadiendo otros indicadores técnicos. También se puede determinar la tendencia general en un marco de tiempo más alto, evitando ser apuntalado en grandes ciclos.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros del índice CCI para adaptarse a diferentes períodos y fluctuaciones
- Optimización del ciclo de las medias móviles, equilibrio del retraso y el ruido
- El aumento de los indicadores de energía como un verdadero avance
- Determinación de la tendencia general en un marco de tiempo más amplio
Resumir
La estrategia utiliza el indicador CCI y las medias móviles dobles para determinar las características periódicas, lo que permite identificar las tendencias a corto plazo. La ventaja es que las reglas son simples y claras, los parámetros se ajustan con flexibilidad y el riesgo es fácil de controlar.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")