Estrategia 5EMA para la reversión de los avances transfronterizos a corto plazo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-30 15:30:19
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Este artículo presentará una estrategia de negociación de reversión a corto plazo basada en el indicador 5EMA.

Resumen de la estrategia

Esta es una estrategia cuantitativa a corto plazo, utilizada principalmente para el comercio de alta frecuencia. La estrategia juzgará simultáneamente las señales alcistas y bajistas y puede operar en ambas direcciones. Las señales comerciales se generan cuando los precios rompen el indicador 5EMA, y se ingresan posiciones largas o cortas de acuerdo con la dirección del avance.

La ventaja de la estrategia es capturar oportunidades de reversión de precios a corto plazo y entrar rápidamente en el mercado.

Principio de la estrategia

Utilice el indicador EMA de 5 períodos para determinar la tendencia de los precios a corto plazo
Juzgar si el precio atraviesa el indicador EMA
Cuando el precio rompe la EMA de arriba a abajo, se genera una señal de venta.
Cuando el precio rompe la EMA de abajo a arriba, se genera una señal de compra.
Establecer el stop loss y el take profit para limitar las pérdidas individuales

Dado que el indicador EMA puede determinar eficazmente las tendencias a corto plazo, puede capturar rápidamente las oportunidades de negociación cuando los precios muestran reversiones significativas.

Ventajas de la estrategia

Respuesta rápida, adecuada para la captura de oportunidades de negociación a corto plazo con alta frecuencia
Comercio bidireccional, puede ser largo y corto al mismo tiempo
En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas no se calcula en función de las pérdidas de las entidades de crédito.
Configuración de parámetros sencillos, fácil de optimizar estrategias

Riesgos y soluciones de las estrategias

Las pérdidas innecesarias causadas por riesgos falsos de ruptura
- Optimizar los parámetros del ciclo de EMA para garantizar la estabilidad del indicador
El exceso de frecuencia comercial puede fácilmente perseguir los máximos y matar los mínimos
- Limita el número máximo de operaciones por día

Optimización Dirección de las estrategias

Optimizar los parámetros del indicador EMA para encontrar la mejor cartera de ciclo
Aumentar el filtro para reducir la probabilidad de fuga falsa
Limita el número máximo de operaciones por día
Combinar otros indicadores para determinar la dirección de la tendencia

Resumen de las actividades

En general, esta es una estrategia de ruptura a corto plazo muy práctica. El uso de indicadores EMA para determinar las reversiones de precios es muy simple y efectivo, y una herramienta importante para el comercio cuantitativo. A través de la optimización de parámetros y la configuración de control de riesgos, la tasa de ganancia de las estrategias se puede mejorar en gran medida, lo que se recomienda encarecidamente.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samscripter

//@version=5
strategy("5 ema strategy",overlay = true,process_orders_on_close = true)

// Choose trade direction

t_dir = input.string("Both", title="Trade Direction",options=["Long", "Short", "Both"],group = 'Trade Direction Set')

long_side  = t_dir == "Long" or t_dir == "Both"
short_side = t_dir == "Short" or t_dir == "Both"

// number of trade
mx_num =input.int(4,title = 'number Of trade',group = 'Maximum Number Of Trade')
var hi =0.0
var lo =0.0

var group_ma1="Ema Set"

//Ema 1
on_ma=input.bool(true,"Enable EMa 1 Plot On/Off"  ,group =group_ma1)
ma_len= input.int(5, minval=1, title="Ema Length",group =group_ma1)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source"   ,group = group_ma1)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)

// buy and sell ema condition  
plot(on_ma?ma_out:na, color=color.white, title="MA")


if close>ma_out and open>ma_out and low>ma_out and high>ma_out
    lo:=low

if close<ma_out and open<ma_out and low<ma_out and high<ma_out
    hi:=high
    
// condition when price is crossunder lo take sell and when price crossoing hi take buy 
var buyp_sl =float(na)
var sellp_sl =float(na)

//count number trade since day stra
var count_buysell=0

if  close>hi[1] 
    if strategy.position_size==0 and count_buysell<mx_num and long_side
        strategy.entry('El',strategy.long,comment = 'Long')
        count_buysell:=count_buysell+1
        buyp_sl:=math.min(low,low[1])
    hi:=na
if  close<lo[1]
    if strategy.position_size==0 and count_buysell<mx_num and short_side
        strategy.entry('Es',strategy.short,comment = 'short')
        count_buysell:=count_buysell+1
        sellp_sl:=math.max(high,high[1])
    lo:=na

//take profit multiply 

tpnew = input.float(title="take profit", step=0.1, defval=1.5, group='Tp/SL')


//stop loss previous candle high and previous candle low
buy_sl = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,buyp_sl , 0)
sell_sl= ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,sellp_sl, 0)

//take profit
takeProfit_buy = strategy.position_avg_price - ((buy_sl - strategy.position_avg_price) *tpnew)
takeProfit_sell = strategy.position_avg_price - ((sell_sl - strategy.position_avg_price) *tpnew)


//  Submit exit orders
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id='XL', stop=buy_sl,limit=takeProfit_buy,comment_loss = 'Long Sl',comment_profit = 'Long Tp')

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id='XS', stop=sell_sl,limit=takeProfit_sell,comment_loss = 'Short Sl',comment_profit = 'Short Tp')
    
//plot data
plot(series=strategy.position_size < 0 ?sell_sl : na, style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2, title="St red Stop")
plot(series=strategy.position_size > 0 ?buy_sl  : na, style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2, title="St green Stop")


// plot take profit
plot(series=strategy.position_size < 0 ? takeProfit_sell : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=2, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size > 0 ? takeProfit_buy: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=2, title="take profit buy")

if ta.change(time('D'))
    count_buysell:=0

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