Estrategia de stop loss para la media móvil Noro
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de stop loss de Noro es una estrategia de seguimiento de la tendencia. Se calcula el promedio móvil simple de 3 días y se agrega una proporción por encima y por debajo de ella como línea de apertura y línea de parada. Al mismo tiempo, se establece un stop loss.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es calcular un promedio móvil simple de 3 días ma ⋅ y luego agregar un porcentaje de lo por encima de ma como línea de apertura larga, haciendo más cuando el precio pasa por largo; en la parte inferior de ma, restar un porcentaje de sl como línea de parada de pérdida, que se detiene cuando el precio rompe la parada inferior. Al mismo tiempo, se establece una línea de parada take, que se detiene cuando el precio alcanza la línea de parada.
Las reglas de cálculo son las siguientes:
- Calcula el promedio móvil simple de 3 días ma
- La línea de apertura de la posición long = ma + ma * lo%
- La línea de parada toma = el precio promedio de la posición actual + el precio promedio de la posición actual * tp%
- La línea de parada de pérdidas = el precio medio de la posición actual - el precio medio de la posición actual * sl%
Así se construye una estrategia de seguimiento de tendencias basado en ma, con un porcentaje configurable para establecer una línea de apertura, una línea de parada y una línea de parada.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se puede seguir automáticamente la tendencia. Se puede capturar la tendencia intermedia haciendo un exceso de alza, baja y baja, sin tener que juzgar la forma de la cara. Además, con la configuración de stop loss, se puede detener automáticamente la pérdida al final de la tendencia, para evitar una retirada excesiva.
Otra ventaja es que los parámetros se pueden ajustar de manera flexible. Se puede controlar libremente el tamaño de la posición y el espacio de parada ajustando los parámetros porcentuales de la línea de apertura, la línea de parada y la línea de parada.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es la posibilidad de que se produzcan grandes deslizamientos. Como se trata de operaciones fuera de la línea de juego, cuando los precios caen rápidamente, es fácil que se produzcan transacciones que superen el precio de parada de pérdidas por mucho tiempo. Esto causará una pérdida considerable para los inversores.
Otro riesgo es que la configuración inadecuada de los parámetros puede conducir a entradas y salidas demasiado frecuentes, aumentando la frecuencia de las transacciones y la carga de las comisiones.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- En lugar de usar el precio límite para evitar el riesgo de un gran punto de deslizamiento
- Aumentar la configuración de posiciones para facilitar el cambio de posiciones y reducir la frecuencia de las transacciones
- Aumentar los indicadores de tendencia y evitar el mal uso de los mercados no tendenciales
- Optimización de la configuración de los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros
Resumir
La estrategia de stop loss de Noro es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y práctica. Puede seguir la tendencia de forma automática y se combina con una configuración de stop loss para controlar eficazmente el riesgo. El mayor riesgo de esta estrategia es que puede causar grandes puntos de deslizamiento, y la configuración inadecuada de los parámetros puede conducir a una negociación demasiado frecuente.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)