Estrategia de media móvil MA de movimiento relativo verdadero
ChaoZhang
Descripción general
El TRMMA es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina el índice de fuerza relativa (RSI) y el índice de fuerza real (TSI). Utiliza los indicadores RSI y TSI como señales de compra y venta para optimizar la estrategia con las medias móviles.
Principio de estrategia
La estrategia se divide en las siguientes partes:
Cálculo de la TSI Calculando el valor de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de la tasa de cambio de precios de los precios de la tasa de cambio de precios de los precios de la tasa de cambio de precios de los precios de la tasa de cambio de precios de los precios de la tasa de cambio de precios de los precios de los precios de
Cálculo del RSI El indicador RSI de longitud 5 con el precio de cierre como entrada.
El juicio de la señal Cuando TSI sube por su línea de señal y RSI sube por 50 es una señal de compra. Cuando TSI baja por su línea de señal y RSI baja por 50 es una señal de venta.
El color de la línea K La línea K es coloreada por la señal de juicio, y el juicio auxiliar.
Parámetros de la estrategia Configuración de parámetros como el porcentaje de posiciones y el capital.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina dos indicadores, TSI y RSI, para determinar la tendencia del mercado y las situaciones de sobreventa y sobreventa, generando señales de negociación. En comparación con el uso de TSI o RSI solo, la estrategia puede filtrar más señales falsas. Además, la estrategia utiliza una configuración más radical de los parámetros TSI y RSI, en comparación con los parámetros predeterminados, para obtener señales de negociación más tempranas y de mayor calidad.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es:
Optimización de parámetros de riesgo. Los parámetros óptimos del TSI y el RSI pueden variar según el mercado, la variedad y el ciclo, por lo que es necesario optimizarlos para cada situación específica.
Riesgo de reversión de la tendencia. La estrategia se centra en la tendencia y se enfrenta a grandes pérdidas en caso de que un evento inesperado provoque un ajuste a corto plazo o una reversión de la tendencia a mediano y largo plazo.
La estrategia utiliza una configuración de parámetros más radical que los parámetros predeterminados, lo que puede generar señales de negociación más frecuentes, con mayores costos de negociación y dificultad de implementación.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
La combinación de indicadores como la media móvil filtra aún más las señales para reducir el problema de las operaciones frecuentes.
Prueba de la combinación óptima de parámetros TSI y RSI para diferentes mercados y variedades para encontrar la mejor configuración de parámetros.
Aumentar las estrategias de stop loss para controlar el riesgo de pérdidas individuales.
Optimización de la gestión de posiciones, aumentar las posiciones cuando la tendencia es fuerte y reducir las posiciones cuando la tendencia se debilita.
Resumir
La estrategia TRMMA, combinada con el indicador TSI y el RSI para determinar el momento de compra y venta, tiene una gran capacidad de captura de tendencias. En comparación con el uso de TSI o RSI solo, puede filtrar de manera efectiva las señales falsas.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well.
///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation.
//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))
/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")
////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////
TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)
///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////
if (TRM_Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if (TRM_Sell)
strategy.close("Long", comment="Sell")