Estrategia de doble ruptura de 7 días
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la ruptura doble de 7 días es una estrategia de negociación de línea corta muy simple. Tiene solo 3 reglas de negociación:
- El precio debe estar por encima de la media móvil simple de 200 días
- Haga más cuando el precio se cierre por debajo de los mínimos de los últimos 7 días
- Cuando el precio se cierra por encima de los máximos de los últimos 7 días
Aunque las reglas son muy simples, la estrategia ha funcionado muy bien en algunas acciones y períodos de tiempo, incluso superando a muchas estrategias RSI.
Principio de estrategia
Las estrategias de ruptura de 7 días utilizan el soporte y la resistencia del precio para operar. Cuando el precio cae por debajo de los mínimos de los últimos 7 días, indica que el precio puede entrar en un período de ajuste, y esto es más; cuando el precio rompe los máximos de los últimos 7 días, indica que el mercado puede fortalecerse y cerrar ganancias.
Esta estrategia es una estrategia de negociación típica de la línea corta. Se trata de una ventana de tiempo de 7 días en la que los precios de los últimos días se han movido, aprovechando la señal de ruptura de la línea súper corta para entrar. Al mismo tiempo, se requiere que los precios estén por encima de la línea media diaria de 200 días para evitar la negociación en condiciones de baja prolongada.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es su sencillez y facilidad de manejo. Tiene sólo 3 reglas y es muy fácil de implementar. Además, debido a la corta ventana de tiempo de la señal de juicio, la frecuencia de operaciones es alta y es adecuada para operaciones de línea corta.
Además, la estrategia aprovecha el soporte y la resistencia del precio para operar. Estas señales de ruptura suelen ser más confiables y tienen una mayor probabilidad de éxito. Esta es la razón por la que la estrategia funciona tan bien.
Análisis de riesgos
La estrategia de la ruptura doble de 7 días como una estrategia de línea corta, su riesgo de negociación proviene principalmente de dos aspectos:
- Riesgo de señales erróneas. La estrategia produce pérdidas cuando el precio se rompe por error.
- Riesgo sistémico de la bolsa de valores. Cuando la bolsa de valores se ajusta drásticamente, la correlación entre las acciones aumenta, y la estrategia puede tener varias posiciones de acciones al mismo tiempo, lo que conlleva un mayor riesgo de mercado.
Para reducir estos riesgos, se pueden ajustar los parámetros adecuadamente, reducir el tiempo de mantenimiento de la posición o filtrar en combinación con otros indicadores. Cuando el mercado fluctúa fuertemente, se debe reducir el tamaño de la posición.
Dirección de optimización
La estrategia de los 7 días de doble avance tiene mucho espacio para ser mejorada:
- Se pueden probar diferentes parámetros de la media para encontrar indicadores a largo plazo más adecuados.
- Se pueden probar diferentes parámetros de ciclo de ruptura para optimizar los indicadores a corto plazo.
- Se puede incorporar un mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar aún más las pérdidas individuales.
- Se puede filtrar en combinación con otros indicadores para mejorar la precisión de la señal.
Se espera que la estabilidad y la eficiencia de las estrategias se mejoren aún más a través de la optimización de los parámetros y la estructura de las estrategias.
Resumir
La estrategia de ruptura de 7 días es una estrategia de negociación de línea corta simple y eficiente. Utiliza la resistencia de soporte para realizar operaciones de ruptura, genera una alta frecuencia de señal y es adecuada para operaciones de línea corta. Al mismo tiempo, exige un precio más alto que la media a largo plazo y evita eficazmente el riesgo sistemático de ajustes a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()