Estrategia de comercio de Bitcoin basada en la nube Ichimoku

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-31 11:06:02
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de comercio de bitcoin diseñada basándose en el indicador de la nube Ichimoku.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador de la nube Ichimoku.

Lmax = precio más alto durante el período_max

Smax = precio más bajo durante el período_max

Lmed = precio más alto durante el período_med

Smed = precio más bajo durante el período_med

Lmin = precio más alto durante el período_min

Smin = precio más bajo durante el período_min

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed) /4

HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin) / 4

Calcula los precios de equilibrio para la línea a largo plazo HL1 y la línea a corto plazo HL2.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

El uso de la nube Ichimoku filtra el ruido del mercado e identifica las tendencias de manera efectiva.
El cruce de diferentes líneas de período genera señales comerciales y reduce las falsas señales.
La lógica es simple y fácil de entender e implementar.
Los parámetros de período personalizables se adaptan a los diferentes entornos del mercado.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

La nube Ichimoku tiene retraso y puede perder señales a corto plazo.
El cruce de líneas a largo y corto plazo puede ser vulnerable al arbitraje.
Las señales pueden volverse poco confiables durante la alta volatilidad.

Estos riesgos pueden reducirse optimizando los parámetros o incorporando otros indicadores.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimizar los períodos a largo y corto plazo para adaptarse a los cambios del mercado.
Añadir pérdidas de parada a las pérdidas de control.
Incorporar otros indicadores como el MACD para mejorar la precisión.
Suspenda las operaciones en períodos de alta volatilidad para evitar grandes pérdidas.

Conclusión

Esta estrategia genera señales cuando la línea de equilibrio a corto plazo cruza la línea a largo plazo basada en la nube Ichimoku.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow

//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)

period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)

Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)

Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)

Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)

fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)

start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false

strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)

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