Estrategia de trading de ruptura de tendencia basada en el indicador de momentum

Descripción general

La estrategia es una estrategia de negociación de breakouts de seguimiento de tendencias basada en indicadores de dinámica. Determina la dirección de la tendencia del mercado calculando los precios más altos y más bajos de un período determinado y realiza operaciones de compra o venta cuando los precios superan los precios clave.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

1. Utilizando las funciones highest ((() y lowest ((() se calculan los máximos y mínimos de las últimas 20 líneas K como indicadores de la dinámica de la tendencia.

2. Cuando el precio de cierre más reciente supera el precio más alto del ciclo anterior, se realiza una operación de compra y se entra en una posición de más de una posición. Esta es una señal de ruptura hacia arriba.

3. Cuando el precio de cierre más reciente está por debajo del precio mínimo del ciclo anterior, se realiza una operación de venta y se entra en una posición en blanco. Esto es una señal de ruptura hacia abajo.

4. Para controlar el riesgo, se establece un stop loss de 1% y un stop loss de 2%, es decir, una relación de ganancias y pérdidas de 2:1.

5. El gráfico muestra los precios más altos y más bajos de las últimas 20 líneas K para intuir la dirección de la tendencia y las rupturas.

Esto es lo que constituye la lógica de negociación central de la estrategia. Utiliza indicadores de dinámica para determinar la dirección de la tendencia y opera cuando el precio supera los niveles de precios clave, perteneciendo a la estrategia de seguimiento de tendencias.

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Capturar la dirección y la intensidad de la tendencia, ser selectivo. Al calcular los precios máximos y mínimos para determinar la tendencia, solo se puede entrar en el mercado después de que se forme una tendencia clara y eliminar eficazmente las falsas señales de los mercados de temblor.

2. Las operaciones son sencillas y claras. Las operaciones de compra y venta se basan únicamente en la lógica de romper el precio más alto o el precio más bajo, son fáciles de entender y implementar.

3. El riesgo es controlado. Después de establecer el stop loss y la distancia de parada, la pérdida máxima es de 1%, la ganancia máxima es de 2%, y la ganancia es razonable.

4. Fácil de optimizar. Se puede ajustar el parámetro de ciclo para calcular el precio más alto y más bajo, optimizar el momento de entrada. También se puede ajustar el parámetro de stop loss para obtener mayores ganancias o un mejor control de riesgo.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Es posible que el stop loss sea superado. No se puede evitar este riesgo cuando los precios fluctúan rápidamente y en gran medida.

2. No se puede cerrar la posición a tiempo cuando la tendencia se invierte. Cuanto más largo sea el ciclo de cálculo de los precios más altos y más bajos, el juicio de la tendencia se retrasa y es posible que se pierda el momento de operación del punto de reversión de la tendencia.

3. Si los parámetros se establecen incorrectamente, es posible que no se pueda obtener ganancias. El ciclo de cálculo y el stop loss deben ser cuidadosamente probados y optimizados, de lo contrario, no se puede obtener ganancias.

Optimización de las ideas

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Aumentar las condiciones de filtración para asegurar que la entrada se realice cuando la tendencia es lo suficientemente clara, evitando transacciones innecesarias. Por ejemplo, se pueden calcular indicadores de tendencia para juzgar la intensidad de la tendencia.

2. Ajustar los parámetros de ciclo para calcular los precios más altos y más bajos, equilibrar la puntualidad y la estabilidad de los juicios de tendencia. Si el ciclo es demasiado corto, puede ser engañado por las fluctuaciones a corto plazo, y si es demasiado largo, el juicio de tendencia se retrasa.

3. Añadida la función de seguimiento de la parada. Se puede bloquear más ganancias con un cierto grado de seguimiento de la parada, pero también se puede evitar que la parada se rompa hasta cierto punto.

4. Optimización de parámetros. Se puede encontrar el parámetro óptimo mediante el retroceso histórico, la prueba de los ciclos de cálculo y las diferentes combinaciones de parámetros de parada de pérdidas.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de negociación de ruptura más típica de seguimiento de tendencias. Utiliza indicadores de dinámica para determinar la dirección de la tendencia y opera cuando el precio supera los puntos clave. Las ventajas de la estrategia son su simplicidad, claridad, control de riesgos y facilidad de comprensión y optimización.