Estrategia de DCA de doble media móvil con bandas de Bollinger y momentum
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de DCA de doble línea de equilibrio con movimiento de la banda de Brin es una estrategia de inversión fija de bajo riesgo y larga duración. Utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar si el precio se desvía y, en combinación con el indicador RSI para determinar si se encuentra en la zona de venta excesiva, y la línea de equilibrio para determinar el movimiento del mercado, se fija la compra cuando se desvía la banda de Brin y el RSI es inferior a 50, con una escala de capital específica, como $ 500.
Principio de estrategia
Esta estrategia se basa principalmente en el indicador de la banda de Brin y el indicador RSI, complementado con una línea de doble equilibrio para determinar el movimiento del mercado. La banda de Brin es un rango de intervalos en el que se calcula la correlación y la volatilidad del precio de las acciones según la teoría estadística de la distribución normal.
La lógica de negociación de esta estrategia es: comprar una inversión fija cuando el precio de las acciones cae por debajo de la banda de Brin y el RSI está por debajo de 50, lo que indica que las acciones están en un nivel relativamente bajo y tienen cierta capacidad de rebote. La línea de paridad binaria determina el movimiento del mercado y evita seguir invirtiendo en la compra fija cuando el mercado continúa bajando.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que es de bajo riesgo y fácil de operar. La adopción de una estrategia de inversión fija, no es necesario prestar atención a la hora de compra específica, compra siempre que cumpla con los requisitos, reduciendo la frecuencia de la operación. El indicador de la banda de Brin determina que el precio cae hacia abajo en el tren representa la entrada en la zona de precios bajos, la compra de espacio para subir más grande.
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son: 1) la imposibilidad de determinar el fondo del mercado, con el riesgo de pérdidas cuando el mercado bursátil cae significativamente; 2) el indicador RSI no siempre puede determinar el final de la zona de venta excesiva, y los precios pueden continuar bajando. 3) La estrategia de inversión específica requiere una inversión periódica de capital, y si no se puede mantener, también afectará el rendimiento.
Para controlar el riesgo, seleccione activos de riesgo relativamente bajo como los ETF de índices para operar. Evite comprar con demasiada frecuencia cuando el mercado general está en un canal descendente. También puede considerarse ajustar los parámetros RSI para seleccionar el mejor momento posible para filtrar el final de la zona de sobreventa.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Usar más indicadores para determinar el momento de comprar. Por ejemplo, agregar indicadores MACD, KD y otros para determinar si se encuentra en una zona de sobreventa.
Incrementar la estrategia de stop loss. Si el precio continúa bajando un cierto nivel, el stop loss se retira para evitar una pérdida excesiva.
Ajuste de los parámetros de la banda de Brin. Cuando la volatilidad del mercado aumenta, se puede ampliar adecuadamente el canal de la banda de Brin para evitar compras demasiado frecuentes.
Combine los indicadores de volumen de transacción, como el índice de energía de la marea, y evite comprar en zonas de bajo volumen.
Utiliza algoritmos para optimizar automáticamente los parámetros RSI. Deja que los parámetros RSI se actualicen en tiempo real para determinar lo mejor posible el final de la zona de sobreventa.
Resumir
La estrategia de DCA de doble línea de equilibrio con movimiento de Brin integra el precio relativamente bajo de Brin, el RSI para determinar las zonas de sobreventa y el movimiento del mercado de doble línea de equilibrio, lo que permite una estrategia de compra y compra de inversión de bajo riesgo. En comparación con otras estrategias de inversión fija, la estrategia se centra más en la elección del momento de comprar y comprar. Aunque no se puede evitar por completo las pérdidas, la magnitud de las pérdidas es limitada y los beneficios de mantener la línea larga son considerables.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)
//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)
//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200
//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)
//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)
//units to buy
units = contribution / close
//long signal
if (close < lower and strength < 50)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
//strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")