Impulso Bollinger Bands Estrategia de media móvil doble DCA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-31 14:20:11
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Resumen general

La estrategia Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA es una estrategia de mediación de costo en dólares a largo plazo y de bajo riesgo. Utiliza el indicador Bollinger Bands para determinar si el precio ha roto por debajo del rieles inferiores y el indicador RSI para determinar si está en el área de sobreventa, combinado con el promedio móvil dual para juzgar la tendencia del mercado.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa principalmente en las bandas de Bollinger y los indicadores RSI, complementados con promedios móviles duales para determinar las tendencias del mercado. Las bandas de Bollinger se calculan sobre la base de la teoría estadística de distribución normal para construir el rango de precios de las acciones. Cuando el precio se rompe por debajo del rieles inferiores, indica que la acción ha entrado en un área de precios relativamente baja. El indicador RSI determina si el precio está en el área de sobreventa.

La lógica de negociación de esta estrategia es: cuando el precio de las acciones se rompe por debajo del tren inferior de las bandas de Bollinger y el RSI está por debajo de 50, se invierte una cantidad fija para comprar, lo que indica que la acción está en un nivel relativamente bajo y tiene cierto impulso de rebote.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que tiene riesgos relativamente bajos y es fácil de operar. Al adoptar una estrategia de inversión fija, no es necesario prestar atención a un momento de entrada específico. Siempre que se cumplan las condiciones, se compra, reduciendo la frecuencia de negociación. El indicador de Bollinger Bands determina que una ruptura por debajo del rieles inferior representa entrar en el área de precios bajos donde el potencial alcista es mayor después de comprar. Un RSI por debajo de 50 determina que ha entrado en la zona de sobreventa y es probable que rebote.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia son: 1) La imposibilidad de determinar el fondo del mercado, todavía existe el riesgo de pérdidas cuando el mercado bursátil se desploma; 2) El indicador RSI no siempre determina el final del área de sobreventa, y los precios pueden continuar disminuyendo. 3) Las estrategias de inversión fija requieren una inversión de capital regular, que también afectará el rendimiento si no se puede mantener. 4) Los costos de transacción tendrán cierto impacto en las transacciones pequeñas frecuentes.

Para controlar los riesgos, se pueden negociar activos de riesgo relativamente bajo como los ETF de índices. Evite comprar con demasiada frecuencia cuando el mercado general está en un canal descendente. Considere ajustar los parámetros del RSI para identificar los puntos finales de las zonas de sobreventa.

Optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Utilice más indicadores para determinar el momento de entrada, como la adición de MACD, KD y otros indicadores para determinar si está en el área de sobreventa.
Agregue una estrategia de stop loss cuando el precio continúa bajando un cierto porcentaje para evitar pérdidas excesivas.
Cuando la volatilidad del mercado aumente, expanda adecuadamente el canal de Bollinger Bands para evitar compras excesivas.
Incorporar indicadores de volumen de operaciones, como el indicador de flujo de efectivo de Chaikin, para evitar compras en zonas de bajo volumen.
Adoptar algoritmo para optimizar automáticamente los parámetros del RSI, de modo que los parámetros del RSI se actualicen en tiempo real para determinar mejor el final del área de sobreventa.

Conclusión

La estrategia DCA de Momentum Bollinger Bands integra Bandas de Bollinger para determinar niveles de precios relativamente bajos, RSI para determinar áreas de sobreventa y promedios móviles dobles para determinar las tendencias del mercado, implementando una estrategia de compra de inversión fija de bajo riesgo. En comparación con otras estrategias de inversión fija, esta estrategia presta más atención a la selección del momento de entrada. Aunque es imposible evitar por completo las pérdidas, el alcance de las pérdidas es limitado y las ganancias de tenencia a largo plazo son relativamente considerables. Al ajustar algunos parámetros y optimizar los indicadores, se pueden reducir aún más los riesgos comerciales y mejorar la eficiencia de la estrategia.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

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