Estrategia de cruce de destrucción de doble media móvil y ruptura del nivel de presión

Descripción general

Esta estrategia utiliza una combinación de tecnología de cruce de doble media móvil y tecnología de ruptura de nivel de presión para establecer una señal de compra y una señal de venta para realizar operaciones automáticas. La estrategia genera una señal de compra cuando la media a corto plazo supera la media intermedia desde abajo hacia arriba y el precio de la acción supera el nivel de presión; establece una parada cuando el precio de la acción sube un 15% y un stop loss cuando baja un 3%.

Principio de estrategia

La estrategia genera señales de comercio basadas en los siguientes indicadores técnicos y criterios:

1. Técnica de cruce de doble línea media: Calcula el promedio móvil simple de 20 y 44 días, y cuando el promedio de 20 días cruza la línea media de 44 días, se determina que el mercado está en una tendencia alcista y genera una señal de compra.

2. Técnica de ruptura de los niveles de presión: la gráfica muestra que el precio de las acciones se ha acercado varias veces, pero no ha podido romper el punto de presión. Cuando el precio de las acciones ha logrado romper los niveles de presión, indica que el precio ha entrado en una nueva etapa de subida. Esta estrategia determina que el precio de las acciones ha roto el 0,7% del precio más alto del día de negociación anterior.

3. El indicador RSI de sobrecompra y sobreventa: un indicador técnico que determina si el mercado está sobrecomprando o sobrevendido. Esta estrategia establece una señal de sobrecompra cuando el indicador RSI de 14 días es mayor que 50.

4. Análisis del volumen de transacciones: El volumen de transacciones ha superado el promedio de los últimos 10 días, lo que indica que el mercado está en una posición de compra o venta más fuerte.

5. Señales de compra: una señal de compra se produce cuando la línea media corta atraviesa la línea media intermedia y el precio de la acción supera el nivel de presión, el mercado está sobrecomprado y el volumen de transacciones es superior al promedio de los últimos 10 días.

6. Señales de venta: establezca un criterio de stop-loss, si el precio de la acción sube un 15% sobre el precio de compra, se detiene; si baja un 3%, se detiene.

La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos para determinar la estructura del mercado y generar automáticamente señales de negociación cuando se presenta una tendencia indicativa, y es una estrategia de negociación cuantitativa más madura y completa.

Ventajas estratégicas

1. El uso de la técnica de la línea uniforme para determinar la estructura del mercado y capturar las tendencias del mercado de manera estable.

2. La combinación de análisis de volumen de negocios para evitar la apertura de posiciones en brechas falsas que no coinciden con el volumen de negocios;

3. La configuración de un mecanismo de suspensión y retirada de pérdidas y pérdidas permite un buen control de la relación riesgo-beneficio de una sola operación para evitar la expansión de las pérdidas.

4. En general, la estrategia es una estrategia cuantitativa de buena eficacia, con un buen conocimiento de la estructura del mercado, reglas de negociación rigurosas y control de riesgos.

Riesgo estratégico

1. Los sistemas de transacción de doble línea son más sensibles a la configuración de parámetros, y los parámetros necesitan ser ajustados en diferentes períodos de tiempo.

2. Las estrategias de seguimiento de tendencias, sin capacidad para reaccionar ante eventos inesperados, como la inevitable caída en pérdidas ante noticias de grandes ganancias y pérdidas;

3. Aunque se ha establecido un stop loss, es inevitable que se produzcan mayores pérdidas cuando se realizan más operaciones, lo que conlleva un riesgo de disparidad en el nivel de ganancias.

4. En el largo plazo, los indicadores técnicos suelen emitir señales después de haber pasado por alto el punto óptimo para que el mercado cambie.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Se puede utilizar un método de optimización de parámetros para encontrar la combinación de parámetros de doble línea media óptima para optimizar el nivel de pérdidas de parada.

2. Aumentar el tiempo de emisión de señales mediante la adición de otros indicadores, como el alcance de la corrección de la banda de Brin y el MACD, y la superación de la superación de compra y venta;

3. Incrementar el criterio fundamental o informativo para evitar el daño causado por las noticias negativas significativas;

4. Optimizar las estrategias de gestión de fondos, como el comercio de cantidad fija, el comercio de proporción de capital fijo, etc., para controlar el riesgo de un solo banco.

Resumir

Esta estrategia funciona bien en general, los juicios son precisos y las reglas de negociación son rigurosas, el riesgo está controlado, y es una de las estrategias cuantitativas de mejor efecto. Sin embargo, la estrategia de negociación técnica sobre la estructura del mercado aún tiene limitaciones. El espacio para la optimización consiste en agregar otros indicadores de juicio y la consideración integral de la información básica. Además, se centra en optimizar aún más la configuración de stop loss y la estrategia de administración de fondos.