Estrategia dinámica de stop loss dinámico
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en un mecanismo de seguimiento de pérdidas calculado de forma dinámica, que establece una línea de pérdidas para posiciones largas y cortas en función de los precios máximos y mínimos de los precios de las acciones. Cuando el precio toca la línea de pérdidas, se cancela la posición actual y se abre una nueva posición en la dirección opuesta. La estrategia es simple y fácil de entender, y puede controlar eficazmente el riesgo individual.
Principio de estrategia
La estrategia se lleva a cabo principalmente a través de los siguientes pasos:
- Parámetros de entrada: opción de hacer más o menos, cálculo de la longitud del ciclo, configuración del punto de deslizamiento del trailing stop
- Cálculo de precios máximos y mínimos: Cálculo de precios máximos y mínimos en un ciclo basado en la longitud de la entrada
- Calculación de la línea de parada de seguimiento: cuando se hace más, el precio mínimo menos el punto de deslizamiento como línea de parada de pérdida; cuando se hace en blanco, el precio máximo más el punto de deslizamiento como línea de parada de pérdida
- Abrir una posición de paz: cuando el precio toque la línea de parada, cierre la posición en la dirección actual y abra una nueva posición en la dirección opuesta
Esta es la lógica básica de funcionamiento de la estrategia. Cuando el precio funciona, la línea de stop loss se actualiza constantemente, lo que permite el seguimiento dinámico. Con este método de seguimiento de stop loss, se puede controlar eficazmente la pérdida individual.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Las estrategias son simples, claras, fáciles de entender y de implementar
- Aplicación de la pérdida de seguimiento dinámico para controlar eficazmente las pérdidas individuales
- Opciones flexibles para hacer más o hacer menos, para diferentes entornos de mercado
- Los ciclos de cálculo y los puntos de deslizamiento se pueden personalizar para facilitar la optimización
En general, la estrategia permite administrar posiciones de manera eficiente a través de un simple mecanismo de suspensión de pérdidas y es una estrategia típica de gestión de riesgos.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
- Cuando los precios fluctúan mucho, las líneas de stop loss pueden ser activadas con frecuencia, lo que lleva a un comercio demasiado frecuente.
- Un ciclo irracional de cálculo de precios máximos y mínimos puede conducir a una línea de stop loss inadecuada
- El punto de deslizamiento está demasiado grande, lo que puede provocar que el cable de parada se deslice y no se detenga a tiempo
Para estos riesgos, se puede optimizar mediante el ajuste de los ciclos de cálculo y la reducción adecuada de la amplitud del punto de deslizamiento, para que la configuración de la línea de parada sea más razonable.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Aumentar el mecanismo de optimización de la línea de frenado para que pueda ajustarse dinámicamente y evitar que la línea de frenado esté demasiado floja o demasiado apretada
- Aumentar el conocimiento de las condiciones para abrir posiciones y evitar abrirlas en momentos inapropiados
- La combinación de indicadores de tendencias y el seguimiento de tendencias permite un mayor margen de ganancias
- Agrega un módulo de gestión de posiciones para ajustar dinámicamente las posiciones a través de la calificación de riesgo
Resumir
La estrategia de negociación permite el manejo dinámico de las posiciones mediante un método simple de seguimiento de pérdidas. La estrategia es fácil de entender y implementar, y permite controlar eficazmente las pérdidas individuales. Analizamos las ventajas de la estrategia, los posibles riesgos y la dirección de optimización posterior. En general, es una estrategia de gestión de riesgos muy típica y práctica.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)