Utilización de la estrategia de consolidación de ruptura de bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el indicador de las bandas de Brin para determinar si el precio está en la fase de integración, y el uso de brechas para determinar entradas y salidas. En general, la estrategia se basa en aprovechar las fuertes situaciones de integración de precios para obtener ganancias.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula un promedio móvil simple de los precios de cierre de 20 días como el medio de la banda de Bryn y calcula el doble de la diferencia estándar como el ancho de banda de Bryn. Se juzga como una subida de ruptura cuando el precio es superior a la banda superior y una subida de ruptura cuando el precio es inferior a la banda inferior.
Cuando el precio se encuentra en la órbita media y baja de la banda de Bryn, se juzga como un período de integración. Cuando se detecta una señal de ruptura, se hace una entrada múltiple.
El Stop Loss se fija en el doble del indicador ATR.
Análisis de las ventajas
La estrategia se basa principalmente en la integración y las propiedades de ruptura de la cinta de Bryn, con las siguientes ventajas:
- El potencial de ganancias es grande para aprovechar la agitación de la integración de precios
- El indicador de Brin es intuitivo y los parámetros son fáciles de optimizar.
- La tendencia es la que se mantiene y no la que se pierde.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- La señal de ruptura podría dar lugar a una falsa ruptura y causar pérdidas.
- La suspensión de pérdidas es demasiado grande, las pérdidas individuales se extienden
- Los parámetros de la banda de Bryn están mal configurados y pierden su utilidad como indicador
Respuesta:
- El indicador de precios y cantidades combinados se filtró con un falso avance
- Optimización de los límites de pérdidas y reducción de las pérdidas individuales
- Prueba de diferentes parámetros de la banda de Bryn para seleccionar el mejor
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- Las reglas de determinación integradas pueden introducir más indicadores y evitar señales erróneas
- Aumentar el filtro de tendencias y decidir hacer más vacío según la dirección de la tendencia
- Aumentar los métodos de detención de pérdidas, como el seguimiento de las detenciones, para controlar mejor el riesgo
Resumir
La estrategia en general es más sencilla y directa, logrando mayores ganancias mediante la captura de la concentración de energía generada por la integración de los precios. El espacio de optimización es mayor, se puede ajustar en términos de reglas de entrada, métodos de detención de pérdidas, etc., para obtener ganancias más estables bajo la premisa de controlar el riesgo.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)
// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)
// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)
// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)
// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longEntry and close < basis - stopLoss)
strategy.close("Long Exit")
if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
strategy.close("Short Exit")
// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")