Estrategia de salida de la consolidación

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-31 15:08:46
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Resumen general

Esta estrategia utiliza el indicador de bandas de Bollinger para determinar si los precios están en un período de consolidación, y las rupturas para determinar entradas y salidas.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula la media móvil simple de 20 días del precio de cierre como la banda media de las bandas de Bollinger, y 2 veces la desviación estándar como el ancho de la banda.

Cuando los precios se encuentran entre las bandas superiores e inferiores de Bollinger, se considera un período de consolidación. Cuando se detecta una señal de ruptura, vaya largo. Cuando los precios vuelvan a romper por debajo de la banda inferior, cierre la posición. Ir corto funciona de manera similar.

El stop loss se establece en 2 veces el indicador ATR.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Aprovechando los movimientos violentos provocados por la consolidación de precios para obtener ganancias potencialmente enormes
Indicador de bandas de Bollinger es intuitivo y fácil de optimizar los parámetros
Siguiendo las principales tendencias, evitar la compra de los tops y vender los bottons

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

Las señales de ruptura pueden ser falsas, causando pérdidas.
Se establece un límite de pérdida demasiado amplio, lo que conduce a grandes pérdidas
Los parámetros de las bandas de Bollinger se establecieron incorrectamente, perdiendo efectividad

Las medidas de contramedida:

Añadir filtros de volumen para detectar interrupciones falsas
Optimizar el rango de pérdida de parada para limitar las pérdidas
Prueba diferentes parámetros BB para encontrar óptimo

Direcciones de optimización

Algunas maneras de mejorar la estrategia:

Añadir más indicadores para consolidar las normas de detección para evitar señales falsas
Añadir filtro de tendencia para determinar largo/corto basado en la dirección de la tendencia
Mejorar los métodos de stop loss como el trailing stop para controlar mejor los riesgos

Conclusión

La estrategia es simple y directa, aprovechando la acumulación de energía durante las consolidaciones. Existe un gran espacio de optimización en torno a las reglas de entrada, métodos de stop loss, etc. para obtener ganancias más constantes mientras se controlan los riesgos.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)

// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)

// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)

// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)

// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longEntry and close < basis - stopLoss)
    strategy.close("Long Exit")

if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
    strategy.close("Short Exit")

// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")

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