Estrategia de negociación cuantitativa de promedio móvil de desplazamiento bilateral de tres puntos

Descripción general

Esta estrategia se basa en el indicador de la línea media de desplazamiento de tres puntos bilateral, que permite determinar la tendencia de los precios y emitir señales de negociación mediante el cálculo de la media de los precios máximos, mínimos y cerradores de los últimos N ciclos. La estrategia se aplica a las operaciones de línea corta y media y puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y capturar la tendencia de los precios.

Principio de estrategia

El indicador central de esta estrategia es la línea media de desplazamiento de tres puntos bilateral ((XHL2, XHLC3)). Donde, XHL2 calcula el promedio de los máximos y mínimos de los últimos N ciclos. XHLC3 calcula el promedio de los máximos, mínimos y precios de cierre de los últimos N ciclos.

La estrategia determina el movimiento del precio mediante el cálculo de la diferencia entre el precio de cierre de XHL2, XHLC3 y el precio de cierre de nMF. Cuando el nMF es mayor que un factor, se determina como una tendencia al alza en el precio; cuando el nMF es menor que un factor negativo, se determina como una tendencia a la baja en el precio. En combinación con el volumen de operaciones, se calcula el indicador nRES, que es mayor a 0 para indicar una señal de compra y menor a 0 para indicar una señal de venta.

Análisis de las ventajas

Las ventajas de esta estrategia son:

1. El uso de un indicador de línea media de desplazamiento de tres puntos bilateral puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y determinar la tendencia de los precios a medio y largo plazo.

2. En combinación con los cambios en el volumen de transacciones, se puede determinar con mayor precisión el flujo de fondos y emitir señales de transacción.

3. La estrategia tiene menos parámetros y los métodos son sencillos, fáciles de entender y de implementar.

4. La dirección de la posición se puede ajustar con flexibilidad y se aplica a diferentes tipos de inversores.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia son:

1. Los parámetros incorrectos pueden causar errores en las señales de transacción.

2. La estrategia puede generar demasiadas señales falsas en el caso de una tendencia fuerte a largo plazo.

3. El riesgo de pérdidas puede aumentar si el límite de pérdidas es demasiado bajo cuando la situación fluctúa.

Resolución de las mismas:

1. Optimizar los parámetros para determinar los mejores en combinación con la retroevaluación;

2. La fiabilidad de las señales de juicio de resistencia en combinación con la tendencia;

3. Disminuir el margen de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.

Dirección de optimización

Las direcciones de optimización de esta estrategia son:

1. Optimizar los parámetros de la línea media y los parámetros de volumen de transacciones para aumentar la sensibilidad de los indicadores;

2. Aumentar los indicadores de tendencia y mejorar la precisión de las señales de negociación.

3. Aumentar las estrategias para detener las pérdidas y reducir el riesgo de pérdidas.

4. La optimización automática de los parámetros, combinada con métodos de aprendizaje automático.

Resumir

Esta estrategia se basa en el diseño de indicadores de la línea media de desplazamiento de tres puntos bilaterales, para determinar la dirección de la tendencia a medio y largo plazo de los precios, y utiliza los cambios en el volumen de transacciones para confirmar el flujo de entrada y salida de fondos, lo que finalmente genera una señal de compra y venta de transacciones. La estrategia tiene un gran espacio de optimización y puede mejorarse en varias dimensiones para adaptarse a un entorno de mercado más complejo.