Estrategia de seguimiento de tendencia de media móvil

Descripción general

La estrategia toma posiciones largas o cortas cuando se cruza la media móvil lenta por encima de la media móvil rápida; toma posiciones blancas cuando se cruza la media móvil lenta por debajo de la media móvil rápida; y al mismo tiempo establece un stop loss y un stop, controlando el riesgo.

El principio

La lógica central de esta estrategia es la de un movimiento de las medias en forma de horquilla. Las medias móviles reflejan muy bien la tendencia de los cambios en los precios de las medias de mercado. Las medias rápidas son más cortas y responden rápidamente a los cambios en los precios; las medias lentas son más largas y representan una mayor tendencia en el mercado.

En concreto, la estrategia calcula un promedio móvil rápido y lento de 50 y 200 ciclos respectivamente. Al cerrar cada línea K, se determina si el promedio móvil rápido atraviesa o atraviesa el promedio móvil lento. Si se produce una travesía (en la línea amarilla) en la línea roja, se ingresa a la venta al precio de mercado al abrir la siguiente línea K. Si se produce una travesía (en la línea amarilla por debajo de la línea roja), se ingresa a la venta al precio de mercado al abrir la siguiente línea K.

Después de entrar en una posición, TrailStop rastreará el stop loss y bloqueará las ganancias. Además, se ha configurado un valor basado en ATR para determinar el stop loss y el stop loss.

Las ventajas

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias más típica, con las siguientes ventajas:

1. Una media móvil es más precisa para determinar la dirección de la tendencia y tiene una mejor tasa de éxito.
2. Utilizando una combinación de velocidades homogéneas, se puede filtrar eficazmente el ruido del mercado para capturar las principales tendencias
3. Establecer un puesto de stop loss para controlar las pérdidas individuales y aumentar la probabilidad de ganancias
4. La detección fue buena, el máximo retiro y la aceptación de la tasa de Sharp
5. La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender, los parámetros se ajustan con flexibilidad y son adecuados para el comerciante común

El riesgo

La estrategia también tiene los siguientes riesgos:

1. Las señales generadas por las medias móviles pueden estar rezagadas y ser susceptibles a falsas rupturas cuando los mercados están en plena oscilación.
2. La configuración incorrecta de un stop loss o un stop loss puede generar pérdidas o ganancias.
3. El exceso de dependencia de la configuración de los parámetros puede afectar la eficacia de la política
4. No es posible evitar perfectamente las pequeñas pérdidas de la búsqueda de precios y la corrección.
5. No se toman en cuenta los fundamentos y el impacto en el mercado de los acontecimientos noticiosos importantes

Resolución de las mismas:

1. Evaluación y configuración razonables de los parámetros de la media móvil
2. La adopción de un modo adaptativo para detener y detener el daño para evitar errores de configuración manual
3. Parámetros de optimización mediante análisis de complejidad y retroalimentación
4. La ampliación adecuada del margen de pérdidas y el aumento del tamaño de las posiciones
5. Elaboración de un plan de respuesta combinado con análisis de fundamentos y eventos importantes

Dirección de optimización

La estrategia tiene espacio para ser optimizada aún más:

1. Combinación de promedios móviles de múltiples períodos para formar señales de múltiples grupos
2. Aumentar el volumen de transacciones, la volatilidad y otros indicadores para confirmar la precisión de las señales de tendencia
3. Aprendizaje automático para optimizar dinámicamente los parámetros
4. Configuración de un mecanismo de detención de pérdidas adaptativo
5. Tenga en cuenta indicadores como el sentimiento del mercado y la atención de los inversores
6. Pruebas de universalidad entre variedades
7. Combinación de indicadores o modelos más complejos

Resumir

En general, la estrategia es una estrategia de entrada de seguimiento de tendencias que es fácil de implementar para juzgar y seguir las tendencias del mercado a través de un simple movimiento de la media de la forja de oro y la forja de oro, y un stop loss razonable para controlar el riesgo. Merece la pena investigar y optimizar aún más los parámetros, los mecanismos de stop loss, los métodos de optimización, etc., para que la estrategia sea más efectiva.