Estrategia de combinación de breakout de banda inversa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-01 10:45:12
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Resumen general

Se trata de una estrategia combinada impulsada por dos factores: la inversión y el paso de banda, que logra una superposición de múltiples factores y se adapta a diferentes condiciones del mercado.

Estrategia lógica

La estrategia consta de dos subestrategias:

123 Estrategia de reversión: Cuando el precio de cierre cae durante dos días consecutivos, si el cierre de hoy rompe el precio más bajo de los dos días anteriores, y la línea rápida del oscilador estocástico de 9 días cruza por encima de la línea lenta, vaya largo.
Filtro de banda: Calcula un indicador de banda durante un cierto período, va largo cuando está por encima de un umbral, y va corto cuando está por debajo.

La señal combinada es: tomar una posición larga si ambas estrategias dan señales largas, tomar una posición corta si ambas dan señales cortas, de lo contrario limpiar todas las posiciones.

Ventajas

Impulsado por factores duales, adapta a diversas condiciones de mercado, rentable en todos los regímenes
123 reversión captura las oportunidades de reversión en los mercados de rango
El filtro de paso de banda sigue las tendencias en los mercados de tendencia
La señal combinada verifica y evita operaciones erróneas

Los riesgos

Los parámetros inadecuados pueden provocar una sobrecomercialización
Pueden ocurrir múltiples pérdidas en mercados agitados
Es necesario controlar los costes de las transacciones

Mejoramiento

Ajuste de los parámetros del filtro de paso de banda para optimizar el cálculo del paso de banda
Ajustar los parámetros de inversión 123 para optimizar la identificación de la inversión larga/corta
Se añadirán pérdidas de parada a las pérdidas de control para operaciones únicas

Resumen de las actividades

Esta estrategia integra factores de reversión y tendencia para lograr una negociación cuantitativa impulsada por múltiples factores. La verificación de dos factores reduce la probabilidad de operaciones erróneas, haciendo que la estrategia funcione bien en varios mercados.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Más.