Estrategia combinada de ruptura de banda de inversión de doble factor
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de combinación de dos factores, impulsada por el factor de inversión y el factor de canal de banda, que permite la superposición de múltiples factores para obtener ventajas estratégicas en diferentes entornos de mercado.
Principio de estrategia
La estrategia se compone de dos subestrategias:
123 estrategia de inversión: cuando el precio de cierre cae dos días consecutivos, si el precio de cierre de hoy supera el precio mínimo de los dos días anteriores consecutivos y cruza la línea lenta en la línea rápida del indicador aleatorio del día 9, haga más; cuando el precio de cierre sube dos días consecutivos, si el precio de cierre de hoy cae por debajo del precio máximo de los dos días anteriores consecutivos y cruza la línea lenta en la línea rápida del indicador aleatorio del día 9, haga un vacío.
Filtrador de bandas: calcula el indicador de bandas de precios en un período determinado, haciendo más cuando el indicador de bandas de ondas es mayor que un determinado umbral, y haciendo vacío cuando el indicador de bandas de ondas es menor que un determinado umbral.
La combinación de señales es: Si la estrategia de inversión 123 y la estrategia de filtro de banda son señales iguales de hacer más, se toma la posición de hacer más; Si ambos son señales iguales de hacer menos, se toma la posición de hacer menos; Otros.
Ventajas estratégicas
- Dual factor, fuerte adaptabilidad al mercado, rentabilidad en múltiples escenarios
- 123 estrategias de reversión para capturar oportunidades de reversión en el momento de la consolidación de un disco oscilante
- El filtro de banda puede seguir la tendencia en situaciones en las que la tendencia es clara
- Las señales combinadas se verifican para reducir la probabilidad de transacciones erróneas
Análisis de riesgos
- La configuración incorrecta de los parámetros puede causar transacciones demasiado frecuentes
- Las pérdidas pueden ser múltiples en situaciones de crisis.
- El impacto de las comisiones en las transacciones
Dirección de optimización
- Ajustar los parámetros del filtro de banda para optimizar el cálculo de los indicadores de banda
- Ajuste de los parámetros de la estrategia de inversión de 123 para optimizar el juicio de inversión de más de un pronóstico
- Adhesión a un mecanismo de detención de pérdidas para controlar las pérdidas individuales
Resumir
La estrategia utiliza un factor de reversión y un factor de tendencia, lo que permite una negociación cuantitativa impulsada por múltiples factores. La verificación de doble factor reduce la probabilidad de transacciones erróneas, lo que hace que la estrategia funcione de manera excelente en varios mercados. Posteriormente, la estrategia puede optimizarse aún más mediante ajustes de parámetros y configuraciones de stop loss, lo que mejora la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
xPrice = hl2
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
pos = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )