Estrategia dinámica de seguimiento de stop loss

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia de gestión de riesgos para la creación de posiciones múltiples con una fecha específica de activación y una pérdida de parada de seguimiento. La estrategia es especialmente adecuada para los comerciantes que desean automatizar la entrada de posiciones en función de una fecha de calendario específica y administrar las posiciones mediante métodos de control de riesgo dinámicos, como el seguimiento de las paradas.

Principio de estrategia

La estrategia comienza con la entrada de las fechas de entrada específicas, incluido el día del mes, y luego calcula el tiempo de entrada exacto en función de estas fechas. La estrategia también introduce el parámetro de porcentaje de seguimiento de los paréntesis.

En la fecha de entrada en bolsa, la estrategia abre una posición múltiple. Al mismo tiempo, se registran el precio más alto (highestPrice) y el precio de parada (stopLoss). El precio más alto se actualiza continuamente en el tiempo posterior, mientras que el precio de parada se trailing hacia abajo por un porcentaje determinado del precio más alto.

Si el precio está por debajo del precio de parada, la posición se retira. De lo contrario, la posición se mantiene, y el precio de parada se sigue bajando en función del precio más alto, lo que bloquea los beneficios y controla el riesgo.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas principales:

1. Se puede automatizar la entrada en la bolsa en función de una fecha específica.
2. Aplicación de mecanismos de seguimiento de pérdidas, bloqueo dinámico de ganancias y control efectivo del riesgo.
3. El stop loss está configurado en proporción, el funcionamiento es sencillo e intuitivo. Se puede personalizar el stop loss.
4. Se puede mantener una posición a largo plazo y obtener el máximo beneficio de la subida del precio de las acciones.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Existe el riesgo de que el precio de las acciones se detenga. Si el precio de las acciones cae significativamente en el corto plazo por encima de la línea de parada, entonces la rebote será suspendida y no podrá participar en la rebote posterior.
2. No se puede limitar la pérdida máxima. Si el índice de seguimiento de pérdidas es demasiado alto, la pérdida máxima puede exceder el rango ideal.

Las medidas de optimización correspondientes:

1. Se puede combinar con otros indicadores para determinar que el pronóstico se enfrenta a una corrección, y se puede cerrar temporalmente el seguimiento de los paros para evitar que los paros pierdan su eficacia.
2. Se debe tener cuidado al configurar el porcentaje de seguimiento de la pérdida, que generalmente no supera el 10% o el valor máximo permitido de pérdidas.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Aumentar el mecanismo de suspensión. Cuando el precio supera un determinado nivel, por ejemplo, un aumento del 50%, se obtiene una ganancia parcial o total.
2. En combinación con los indicadores del índice para determinar la estructura del mercado, optimice la amplitud del trazado de la parada de pérdidas. Por ejemplo, la amplitud puede ser liberada adecuadamente cuando el mercado principal está en un ajuste de la oscilación.
3. Aumentar el módulo de gestión de posiciones. Cuando el precio vuelva a alcanzar un nuevo máximo, se puede considerar aumentar la posición para aumentar aún más los beneficios.

Resumir

Esta estrategia se basa en una fecha específica de entrada en el mercado y utiliza un método de seguimiento de los estancamientos, que puede automatizar la entrada y controlar el riesgo de forma dinámica. La estrategia es simple, intuitiva, fácil de operar y adecuada para mantener posiciones en la línea larga.