Sistema de regresión de la brecha de la banda de Bollinger del oro
ChaoZhang
Descripción general
Se trata de un sistema de comercio de líneas cortas de salto de divisas basado en el Brin Belt. Se aplica a los principales pares de divisas y requiere comisiones de transacción por debajo de un punto de diferencia, con un período de tiempo de entre 1 y 15 minutos.
Principio de estrategia
El sistema utiliza tres indicadores para identificar las oportunidades de negociación: las bandas de Brin, el RSI y el ADX.
Las bandas de Brin se utilizan para identificar brechas en los precios. Cuando los precios rompen las bandas superiores, mira más; cuando los precios rompen las bandas inferiores, mira menos. El RSI se utiliza para evitar falsas rupturas.
Las reglas de entrada específicas son: la entrada múltiple requiere que el precio rompa la banda superior, el RSI sube desde la zona de venta excesiva y cruza la línea 30 mientras que el ADX está por debajo de 32; la entrada en blanco requiere que el precio rompa la banda inferior, el RSI baja desde la zona de compra excesiva y cruza la línea 70 mientras que el ADX está por debajo de 32.
Las reglas de salida incluyen un stop loss y un retorno a la línea media. En concreto: establecer un punto de stop loss fijo; cerrar la posición cuando el precio regrese a la línea media de Brin.
Análisis de las ventajas
El sistema tiene las siguientes ventajas:
El uso de bandas de Brin para capturar precios en el salto aéreo tiene un gran potencial de ganancias.
Combinado con el indicador RSI, evita falsas rupturas y mejora la probabilidad de ganancias.
Utiliza el indicador ADX para filtrar los mercados sin tendencias evidentes y evitar transacciones sin sentido.
El regreso a la línea central puede bloquear la mayor parte de las ganancias y evitar que las ganancias se vuelvan.
La idea es que los inversores de la zona de mercado de la zona de mercado de la zona de mercado de la zona de mercado de la zona de mercado de la zona de mercado de la zona de mercado.
Análisis de riesgos
El sistema también presenta algunos riesgos:
Dependiendo de la brecha de salto, si no se puede capturar el salto de precios no se puede ganar dinero.
Riesgo de compatibilidad de la retroalimentación. Es posible que los resultados de la retroalimentación no se puedan reproducir en el disco duro.
Si la tendencia es demasiado corta, los mercados convulsivos también pueden perder.
El alto nivel de apalancamiento aumenta el riesgo.
El tiempo de negociación es limitado y es posible que se pierdan algunas oportunidades de negociación.
Dirección de optimización
El sistema puede ser optimizado en los siguientes aspectos:
Optimización de parámetros, mejora de la eficacia del indicador. Por ejemplo, modificación del ciclo de la banda de Brin, parámetros RSI, etc.
Aumentar o mejorar las condiciones de filtración para aumentar el porcentaje de operaciones rentables. Por ejemplo, combinar más indicadores o elementos básicos.
Optimización de las estrategias de stop loss para maximizar las ganancias individuales, como el seguimiento de los stop los, los stop los según el ATR, etc.
Determinar automáticamente el nivel de apalancamiento adecuado para maximizar los beneficios esperados.
Utiliza la tecnología de aprendizaje automático para buscar los parámetros óptimos. Evita el recorrido manual.
Resumir
El sistema de regresión de salto de la cinta dorada es un sistema típico de brecha de la línea corta. Captura las oportunidades de ganancias generadas por el salto de los precios. Se filtra con varios indicadores al mismo tiempo y muestra una buena rentabilidad en la retroalimentación.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))