Basado en una estrategia innovadora de doble canal
ChaoZhang
El nombre de la estrategia se deriva de su uso de dos indicadores para construir una señal de negociación: la banda de Bryn y el canal de Kettner. Se monitorea cuando los precios cruzan los límites de los canales, se hace más cuando los precios cruzan el canal descendente y se vacía cuando cruzan el canal ascendente.
Principio de estrategia
Esta estrategia combina el uso de dos indicadores, el Brin Belt y el Kettner Channel. El Brin Belt es un canal de adaptación construido con el promedio móvil del precio de la acción y su diferencia estándar. El Kettner Channel utiliza el rango del canal para calcular la amplitud real.
La lógica de negociación de la estrategia es tomar un reverso de búsqueda de cabeza cuando el precio de cierre está por debajo del límite inferior de la banda de Bryn y el límite inferior del canal de Kettner; tomar un reverso de búsqueda de cabeza cuando el precio de cierre está por encima del límite superior de la banda de Bryn y el límite superior del canal de Kettner.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con la banda de Brin y el canal de Kettner, permite identificar fluctuaciones anormales. Al mismo tiempo, se utilizan los dos canales para establecer las condiciones de filtración y evitar falsas señales. La configuración del parón de deterioro también es útil para el control de riesgos.
La estrategia filtra más ruido y tiene una mejor calidad de señal que el uso de una sola banda de Brin o un canal de Kettner. La ruptura de dos canales también le permite capturar oportunidades de reversión de precios a tiempo.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que los indicadores del canal se encuentran atrasados. El precio puede comenzar a invertir antes de que se active la señal en el límite del canal. Esto puede provocar que la entrada sea demasiado tarde o que se bloquee en una rebote.
Además, un alto de pérdida demasiado pequeño también aumenta el riesgo de ser detenido. Un alto de parada demasiado grande puede perder el punto de salida ideal. Esto requiere ajustar los parámetros según las condiciones del mercado.
Dirección de optimización
La estrategia puede optimizar las condiciones de filtrado auxiliares como la introducción de indicadores de potencia. También se puede probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el mejor parámetro.
La inclusión de un mecanismo de suspensión de pérdidas adaptativo es otra dirección de optimización que puede ayudar a la estrategia a adaptarse mejor a los cambios en el entorno del mercado.
Resumir
La estrategia de ruptura de doble canal integra las ventajas de los indicadores de la banda de Brin y la canal de Kettner para identificar eficazmente las oportunidades de reversión. Al mismo tiempo, controla el riesgo a través de la filtración de doble canal y la configuración de la parada de pérdidas. Es una estrategia de comercio cuantitativa de alta calidad y control de riesgo.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)
// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)
// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)
// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)
// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation
// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc
// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc
// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc
// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")