Estrategia contraria a la volatilidad de la RWI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-01 14:56:58
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Resumen general

La estrategia contraria a la volatilidad del RWI calcula los máximos y mínimos del RWI durante un cierto período para determinar si el mercado se encuentra en un estado de reversión con el fin de descubrir oportunidades de reversión.

Principio de la estrategia

La estrategia calcula primero los máximos y mínimos del RWI durante un período de tiempo determinado (por ejemplo, 14 velas).

El valor de las pérdidas por error se calculará en función de las pérdidas por error.

La RWI baja = (Mejor de N períodos anteriores - Bajo) / (ATR de N períodos * sqrt(N))

Luego, calcule la diferencia entre los máximos/mínimos del RWI y el umbral para determinar si está por debajo del umbral (como 1).

Si el máximo de RWI está por encima del mínimo de RWI por más del umbral, se determina que el precio está a punto de revertirse, y uno puede considerar ir corto.

Análisis de ventajas

La estrategia contraria a la volatilidad del RWI tiene las siguientes ventajas:

El uso del indicador RWI para determinar los puntos de inversión es preciso con una alta tasa de ganancia
La adopción de estrategias contrarias es adecuada para diversos mercados
La lógica de la estrategia es clara y fácil de entender, los parámetros son flexibles
Se pueden configurar ciclos largos y cortos para mejorar la calidad de la señal

Análisis de riesgos

La estrategia contraria a la volatilidad del RWI también presenta los siguientes riesgos:

Las señales de reversión pueden tener fallas, lo que resulta en pérdidas.
Más señales de reversión se producen durante tendencias sostenidas, lo que conduce a pérdidas
La configuración incorrecta de los parámetros RWI puede reducir la calidad de la señal
El indicador RWI falla cuando aumenta la volatilidad

Para controlar los riesgos, los parámetros del RWI pueden ajustarse en consecuencia, se pueden añadir filtros, limitarse los rangos de inversión, etc.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar aún más de las siguientes maneras:

Añadir análisis de doble marco de tiempo utilizando períodos de RWI largos y cortos para mejorar las señales
Combinar con otros indicadores como el KD y el MACD para evitar falsos breakouts
Configurar estrategias de stop loss para controlar estrictamente las pérdidas individuales
Optimización dinámica de los parámetros de RWI para adaptarse a los cambios del mercado
Optimizar la gestión de posiciones, añadir o reducir posiciones en función de las condiciones del mercado

Resumen de las actividades

La estrategia contraria a la volatilidad de RWI tiene una lógica clara utilizando RWI para determinar las reversiones. La lógica de negociación es sólida y funciona bien en mercados variados. Al optimizar los parámetros, controlar los riesgos, etc., la estrategia se puede aplicar de manera más estable y eficiente.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)

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