Estrategia de trading cuantitativo de media móvil exponencial doble

Descripción general

La estrategia genera una señal de negociación calculando el cruce entre el promedio móvil de 5 días (EMA) y el promedio móvil simple de 20 días (SMA). Cuando el EMA de 5 días atraviesa el SMA de 20 días, se toma una entrada en el polinomio; cuando el cambio de precio alcanza el 5% o -5%, se sale de la posición cerrada. La estrategia también combina el índice de volumen de negocios (TII) como un indicador auxiliar de juicio.

Principio de estrategia

Los promedios móviles binarios son un indicador técnico muy utilizado. El EMA de 5 días representa la tendencia de los cambios de precios en el corto plazo, y el SMA de 20 días representa el movimiento de los precios en el mediano plazo. Cuando los promedios a corto plazo atraviesan los promedios a largo plazo, los movimientos de los precios se mueven a la baja y se puede hacer más para entrar en el mercado; por el contrario, cuando los promedios a corto plazo atraviesan los promedios a largo plazo, se considera la salida.

Esta estrategia establece la EMA de 5 días y la SMA de 20 días como señales de negociación. Genera una señal de posición larga cuando la EMA de 5 días atraviesa la SMA de 20 días. Se considera ganancia o pérdida cuando el cambio en el precio de la posición alcanza el 5% o -5%. Además, la combinación del indicador TII como criterio de evaluación auxiliar.

Los pasos detallados de la estrategia son los siguientes:

1. Cálculo de las EMA de 5 días, SMA de 20 días y TII
2. Cuando el EMA de 5 días atraviesa el SMA de 20 días y el TII es positivo y mayor que el ciclo anterior, genera una señal de compra
3. Entrando en posiciones largas
4. Cuando el cambio de precio alcanza el 5% o -5%, la posición se cierra

Ventajas estratégicas

La estrategia utiliza señales de intercambio de oro en las medias móviles con las siguientes ventajas:

1. Las señales estratégicas son simples, claras y fáciles de implementar.
2. Las medias móviles son un indicador técnico predominante y de uso común, mientras que los cruces de oro son una señal de negociación más fiable que la clásica.
3. La combinación de los indicadores TII puede filtrar algunas señales de incertidumbre y aumentar la tasa de éxito de la estrategia.
4. El riesgo de una sola transacción puede ser controlado de manera efectiva mediante el establecimiento de criterios de stop loss y stop-loss.

En general, las reglas de la estrategia son claras, fáciles de entender e implementar, utilizan indicadores técnicos avanzados como el cruce de medias móviles, las medidas de control de riesgo son más completas y son una estrategia de comercio cuantitativa adecuada para el uso de los principiantes.

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene ciertos riesgos, incluyendo:

1. Las señales de cruce de las medias móviles tienen un cierto retraso.
2. El índice TII se vio afectado en la ciudad de Xiamen.
3. Los parámetros fijos de la suspensión de pérdidas pueden ser demasiado arbitrarios.

Estos riesgos pueden ser mejorados de la siguiente manera:

1. Optimización de los parámetros de las medias móviles para reducir el retraso de la señal.
2. Añadir otros indicadores auxiliares para mejorar la fiabilidad de la señal.
3. Configuración de los parámetros de la parada de pérdidas dinámicas.

Por lo tanto, la estrategia aún tiene margen de mejora.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros de las medias móviles. Se pueden probar combinaciones de parámetros EMA y SMA más cortos o más largos para encontrar mejores pares de parámetros.

2. Añadir filtros para otros indicadores. El juicio auxiliar de indicadores como MACD, KDJ y otros evita algunas señales erróneas.

3. Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático. Modelación de datos históricos utilizando métodos estadísticos o redes neuronales para buscar automáticamente los mejores parámetros.

4. Establezca un límite de pérdidas dinámico. Ajuste el límite de pérdidas según la volatilidad del mercado y las características de cada acción para controlar mejor el riesgo.

5. Extensión a otras variedades. Aplica las mismas reglas de estrategia a otras variedades como divisas, monedas digitales y otras.

La estabilidad y la rentabilidad de las estrategias se pueden mejorar considerablemente con mejoras en las direcciones mencionadas.

Resumir

Esta estrategia en su conjunto es una estrategia de cruce de doble media móvil que es fácil de entender y de implementar. Utiliza las ventajas de las señales de media móvil y se complementa con el indicador TII para tratar de filtrar las señales erróneas. El riesgo se controla mediante la configuración de un stop loss.