Estrategia de trading cuantitativo de cruz dorada y cruz de la muerte

Descripción general

Esta estrategia permite realizar operaciones cuantitativas de compra y venta de divisas de oro mediante el cálculo del cruce entre el promedio móvil simple de 30 días (MA30) y el promedio móvil simple de 200 días (MA200) de XAUUSD (oro). La estrategia establece al mismo tiempo un precio de stop loss y un precio de stop loss para que se pueda liquidar automáticamente.

Principio de estrategia

Los indicadores centrales de esta estrategia son la MA30 y la MA200. Cuando la MA30 atraviesa la MA200, se produce una señal de compra; cuando la MA30 atraviesa la MA200, se produce una señal de venta. Esta intersección se conoce como la horquilla de oro y la horquilla de oro.

Concretamente, la estrategia utiliza la ta-base para calcular MA30 y MA200. Luego, las funciones ta.crossover y ta.crossunder determinan su cruce. Cuando se produce un cruce ascendente (crossover) se establece el valor de longCondition como true para la operación de compra; cuando se produce un cruce descendente (crossover) se establece el valor de shortCondition como true para la operación de venta.

En cuanto a la ejecución de la operación, las órdenes de compra y venta se establecen en un precio de stop loss y stop loss de 40,000 puntos respectivamente. Esto equivale a un cambio de precio de 4000 puntos en XAUUSD.

Además, la estrategia también establece un mecanismo de cobertura. Si actualmente tiene una posición de más de la cabeza, luego de la señal de la horca muerta, cambiará directamente a la posición de la posición; Si actualmente tiene una posición de la cabeza vacía, luego de la señal de la horca de oro, también cambiará directamente a la posición de la posición de la posición. Esto puede evitar sufrir grandes pérdidas si la tendencia se invierte.

Ventajas estratégicas

Es una estrategia de seguimiento de tendencias muy sencilla e intuitiva que tiene las siguientes ventajas:

1. Las reglas son claras y fáciles de implementar.
2. Se puede usar en varios períodos de tiempo, para operaciones diarias y largas.
3. El cambio de tendencia se puede captar siguiendo la ciclicidad del mercado.
4. El sistema de suspensión de pérdidas es automático y permite controlar las pérdidas individuales.
5. La creación de un mecanismo de cobertura para evitar pérdidas por el cambio de tendencia.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Los indicadores de MA están rezagados y podrían haber perdido el mejor momento de entrada para una reversión de la tendencia a corto plazo.
2. El precio de la parada de pérdidas no es razonable y puede ser detenido prematuramente.
3. La interferencia de las señales de retorno aumenta el número de transacciones sin sentido.
4. La estrategia también tiene ciertos requisitos para el tamaño de los fondos de transacción, que deben soportar ciertas retiradas.

Para controlar estos riesgos, se pueden optimizar los parámetros, ajustar el stop loss, filtrar las señales de giro inverso, etc.

Optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros de MA, en lugar de EMA o medias móviles ponderadas.
2. Añadir filtros para otros indicadores, como volumen de transacciones, indicadores de vibración, etc.
3. El mecanismo de cobertura sólo se puede activar cuando hay una señal significativa.
4. Se puede configurar el tamaño de la posición para optimizar la eficiencia de la utilización de fondos.
5. Se puede combinar con algoritmos de aprendizaje automático para optimizar dinámicamente la configuración de la parada de pérdidas.

Se puede mejorar aún más la estabilidad de la estrategia mediante ajustes de parámetros, filtros adicionales y administración de posiciones.

Resumir

Esta estrategia es una simple y práctica estrategia de movimiento de medias cruzadas. Funciona de acuerdo con el ciclo del mercado y controla el riesgo mediante la configuración de posiciones automáticas de stop loss y de compensación de pérdidas y mecanismos de cobertura. La estrategia es fácil de entender y implementar y se puede aplicar a varias variedades de operaciones y períodos de tiempo.