Estrategia de seguimiento de tendencias basada en RSI
ChaoZhang
Descripción general
Según el análisis técnico, el indicador RSI superior a 70 debe representar un estado de sobreventa y, por lo tanto, pertenece a una señal de venta. Las criptomonedas representan una nueva categoría de activos que reinventa el concepto de análisis técnico.
Construir una estrategia de trading de tendencias basado en el RSI, que generalmente se considera un indicador de reversión, parece contraintuitivo. Pero, como lo demuestran más de 200 pruebas retrospectivas, es una estrategia de largo plazo muy interesante.
Principio de estrategia
La estrategia asume el 30% de los fondos disponibles para cada orden de negociación. Se tiene en cuenta una tarifa de transacción del 0.1%, que coincide con la tarifa básica de Binance (la mayor bolsa de criptomonedas del mundo).
- Entrada de señal: cuando el RSI es mayor a 70 y hace más cuando está dentro de la ventana de retracción
- Señal de salida: cerrar la posición cuando el RSI es menor a 55 o el precio de cierre es mayor que el precio de parada
Análisis de las ventajas
- Utiliza el RSI para identificar tendencias y evitar señales perdidas en situaciones de crisis
- Gestión de las posiciones cuantitativas, control eficaz de las pérdidas individuales
- Apto para la tenencia de líneas medianas y largas, para evitar ser golpeado por fluctuaciones a corto plazo
Análisis de riesgos
- Asegúrese de que los parámetros del RSI están bien establecidos, de lo contrario, puede generar una señal errónea en los sobrecompras
- El seguimiento de las paradas necesita ser actualizado a tiempo, de lo contrario se puede perder ganancias.
- Atención al riesgo de fluctuaciones anormales en el mercado y ajuste de posición o suspensión de pérdidas cuando sea necesario
Dirección de optimización
- Tendencias que pueden considerarse en combinación con otros indicadores como el MACD
- Se pueden probar diferentes configuraciones de los parámetros RSI
- Se puede introducir un stop-loss dinámico que ajusta automáticamente el precio de stop-loss según las fluctuaciones del mercado
Resumir
Esta estrategia utiliza el indicador RSI para identificar el estado de sobrecompra para determinar la dirección de la tendencia y detener la tendencia ascendente. En comparación con el uso tradicional del RSI a la baja, esta estrategia ofrece una nueva forma de pensar.
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day")
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window())
//Exit
Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())