Tendencia tras la estrategia de scalping del RSI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-02 14:54:53
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Resumen general

Según el análisis técnico, un RSI por encima de 70 debería señalar condiciones de sobrecompra y, por lo tanto, una señal de venta. Las criptomonedas representan una clase de activos completamente nueva que está remodelando los conceptos de análisis técnico.

Construir una estrategia de trading de seguimiento de tendencias basada en el RSI, que generalmente se considera un indicador contrario, puede sonar contraintuitivo.

Estrategia lógica

La estrategia asume que cada orden se comercializa con el 30% del capital disponible. Se tiene en cuenta una tarifa de negociación del 0.1%, alineada con la tarifa base aplicada en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

Signales de entrada: Venga largo cuando el RSI esté por encima de 70 y dentro de la ventana de backtest
SIGNAL DE SALIDA: cierre de una posición larga cuando el índice de volatilidad baja por debajo de 55 o cierre por encima de tomar ganancias

Análisis de ventajas

Identificar tendencias utilizando el RSI, evitando señales perdidas en mercados variados
El dimensionamiento de las posiciones fijas gestiona el riesgo de transacción única
Adecuado para las retenciones a medio y largo plazo, evitando las perturbaciones de las fluctuaciones a corto plazo

Análisis de riesgos

Asegurar que los parámetros del RSI se establecen de manera razonable, de lo contrario se producen errores de sobrecompra/sobreventa
El seguimiento de las ganancias requiere actualizaciones oportunas, de lo contrario las ganancias se quedan en la mesa
Seguimiento del riesgo derivado de la volatilidad excepcional del mercado, ajuste del tamaño de las posiciones o stop loss si es necesario

Direcciones de optimización

Considere combinar otros indicadores como el MACD para confirmar la tendencia
Prueba diferentes ajustes de parámetros RSI
Introducción de la rentabilidad dinámica basada en la volatilidad del mercado

Conclusión

Esta estrategia identifica condiciones de sobrecompra con el RSI para determinar la dirección de la tendencia y toma ganancias progresivas siguiendo la tendencia alcista. En comparación con el uso tradicional del RSI contrario, esta estrategia ofrece una nueva perspectiva. La backtesting rigurosa muestra resultados prometedores, pero necesitamos monitorear los riesgos y optimizar los parámetros. En general, proporciona un enfoque simple y práctico de tendencia para el comercio cuantitativo.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//Entry


strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window()) 

//Exit

Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())

Más.