Volumen potencial del mercado Estrategia de nube larga de Ichimoku


Fecha de creación: 2024-02-02 16:57:46 Última modificación: 2024-02-02 16:57:46
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Volumen potencial del mercado Estrategia de nube larga de Ichimoku

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia de negociación en la nube de Ichimoku que solo hace múltiples cabezas. Se abre una posición cuando se cruza la línea de referencia en la línea de conversión y se cierra una posición cuando se cruza la línea de conversión debajo de la línea de referencia. Además, se detecta el lapso de espera cuando se abre una posición y se cierra una posición, si el lapso de espera es superior a la nube, se abre una posición y se cierra una posición inferior a la nube.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza algunas líneas de los indicadores técnicos de Ichimoku. En concreto:

  1. Líneas de conversión: promedio de los máximos y mínimos de los últimos 9 días, que representan una conversión de tendencia en un período de tiempo.

  2. Línea de referencia: promedio de los precios más altos y más bajos de los últimos 26 días, que representa el movimiento promedio de los precios en un período de tiempo.

  3. Línea de Frente A: el promedio entre la línea de conversión y la línea de referencia.

  4. Línea B: promedio de los máximos y mínimos de los últimos 52 días, que representa un indicador preliminar de tendencias a medio y largo plazo.

  5. El retraso de Span: el precio de cierre actual, retrasado 26 días. Representa la fuerza de tendencia.

Al abrir una posición, se debe satisfacer al mismo tiempo la condición de atravesar la línea de referencia y el Span de retraso por encima de la nube en la línea de conversión. Esto significa que las tendencias a corto y medio plazo son señales al alza.

Cuando la posición está en paridad, se debe cumplir al mismo tiempo la condición de atravesar la línea de conversión por debajo de la línea de referencia y el Span de retraso por debajo de la nube. Esto significa que la tendencia se ha invertido y se debe salir de la posición.

Ventajas estratégicas

  1. El uso de los indicadores de la nube de Ichimoku para determinar tendencias es más preciso.

  2. Al mismo tiempo, se combinan varias líneas de juicio para evitar producir falsas señales.

  3. En el caso de las monedas digitales, la tendencia es la de las líneas largas que se encuentran en la mayoría de las monedas.

  4. El filtro de condiciones es relativamente estricto y permite una señal de alta calidad.

Riesgo estratégico

  1. Las posiciones solo están llenas o vacías y no se puede ajustar el tamaño de la posición.

  2. En el mercado alcista, el rendimiento es excelente, pero en el mercado bajista, el riesgo de pérdidas es alto.

  3. Los parámetros están configurados de forma predeterminada para las criptomonedas y deben adaptarse a otras variedades.

  4. Las señales de intercambio son escasas y es fácil perder algunas oportunidades.

Optimización de la estrategia

  1. Añade la función de ajuste de posiciones, cerrando algunas posiciones cuando los pérdidas alcanzan una cierta proporción.

  2. Añadir señales de venta, cerrar posiciones por debajo del soporte clave y reducir las pérdidas.

  3. Optimización de la configuración de los parámetros para adaptarse a más variedades y mejorar la estabilidad.

  4. Aumentar la función de detención de pérdidas cuando las pérdidas alcanzan el umbral.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de comercio en la nube de Ichimoku que solo tiene varios ejes. Tiene una mayor precisión en la determinación de tendencias. Al mismo tiempo, combina varias líneas de Ichimoku como condiciones de filtro para determinar con mayor fiabilidad los puntos de inflexión de tendencias.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens. 
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )

conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")

average(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power

plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")

lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)

// Strategy logic

long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
    
    // === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()