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Estrategia de la media móvil desplazada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-02 17:02:18
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Esta estrategia genera señales de trading basadas en el indicador del Moving Average Displaced Envelope. Las bandas de envolvente se calculan por factores porcentuales del promedio móvil. Si el máximo anterior se rompe por encima de la banda superior, se genera una señal de venta. Si el mínimo anterior se rompe por debajo de la banda inferior, se genera una señal de compra.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza el promedio móvil exponencial desplazado (EMA) como indicador principal, y forma las bandas superior e inferior después de un cierto período por factores porcentuales.

  • EMA ((Precio, Período) - Línea de la media móvil central
  • el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.
  • bot = sEMA[disp] * ((100 - porBl)/100) - Banda inferior

Aquí, el porcentaje por encima y el porcentaje por debajo controlan el rango porcentual de las bandas en relación con la línea media móvil central.

De esta manera, podemos formar rangos de negociación apropiados ajustando los parámetros anteriores.

  • Si el cierre es menor que el fondo de la banda inferior, se genera una señal de compra
  • Si el cierre es superior a la banda superior superior, se genera una señal de venta

Tenga en cuenta que esta estrategia también proporciona un parámetro inverso. Si se establece en verdad, la dirección de la señal es opuesta a la anterior.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

  1. El uso de una media móvil exponencial como indicador base puede reducir el retraso de la curva y mejorar la sensibilidad a los cambios de precios
  2. Los parámetros más ajustables permiten una mejor optimización del rendimiento comercial a través del ajuste de parámetros
  3. El modo inverso se adapta a diferentes tipos de mercado
  4. Normas simples y claras, fáciles de entender y aplicar

Riesgos y precauciones

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

  1. Las señales falsas pueden ocurrir con frecuencia en los mercados de rango
  2. La configuración incorrecta de los parámetros puede causar un exceso de negociación o falta de señal
  3. El ruido del mercado no puede filtrarse eficazmente, generando algunas señales sin valor

Para evitar estos riesgos, se pueden realizar algunas optimizaciones:

  1. Filtrar las señales con otros indicadores como volumen, volatilidad, etc.
  2. Añadir el proceso de optimización de parámetros para encontrar conjuntos óptimos de parámetros
  3. Ajustar el stop loss adecuadamente para limitar las pérdidas

Direcciones de optimización

Todavía hay mucho espacio para optimizar esta estrategia:

  1. Añadir modelos de aprendizaje automático para realizar la optimización y ajuste automático de parámetros
  2. Incorporar características como stop loss, trailing stop para controlar los riesgos
  3. Filtrar las señales con indicadores de sentimiento para mejorar la calidad
  4. Aumentar las combinaciones de modelos con otros indicadores técnicos para identificar tendencias y mejorar la precisión general
  5. Inherir esta plantilla de estrategia para desarrollar otros tipos de sistemas de medias móviles y ampliar su aplicabilidad

Con estas optimizaciones, la estabilidad, la adaptabilidad y el rendimiento de la estrategia pueden mejorarse aún más.

Resumen de las actividades

La estrategia de envolvente desplazado de promedio móvil utiliza sistemas de promedio móvil exponencial simples y bandas parametrizadas para formar reglas comerciales claras que son fáciles de interpretar e implementar. Es un sistema típico de seguimiento de tendencias. A través del ajuste y optimización de parámetros, se pueden lograr buenos resultados.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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