Estrategia de desplazamiento de media móvil
ChaoZhang
La estrategia se basa en la generación de señales de transacción basadas en el indicador de la línea de la red de la bolsa de valores movida. La línea de la bolsa de valores se calcula por el factor de porcentaje de la media móvil. Si el punto más alto de la etapa anterior se rompe en la vía, se genera una señal de venta; si el punto más bajo de la etapa anterior se cae en la vía, se genera una señal de compra.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el promedio móvil exponencial desplazado (EMA) como un indicador central y, después de un determinado período, se expande para formar una órbita ascendente y descendente por un factor de porcentaje. Esto constituye un sistema completo de líneas de enlace móviles de promedios móviles. En concreto, el sistema de líneas de enlace móviles se compone de:
- EMA ((Price, Period) - promedio móvil del índice central
- top = sEMA[disp] *(100 + perAb)/100) - en la vía
- bott = sEMA[disp] *(100 - perBl)/100) - el tren de baja
El porcentaje por encima y el porcentaje por debajo, respectivamente, controlan el intervalo porcentual de las medias móviles del índice central de arriba abajo. El parámetro de desplazamiento se utiliza para controlar el desplazamiento periódico entre la línea de arriba abajo y la media móvil del índice central.
De esta manera, podemos ajustar los parámetros anteriores para formar un intervalo de negociación adecuado. Si el precio rompe el intervalo, se genera una señal de negociación. En concreto:
- Si el precio de cierre está por debajo del bot, se genera una señal de compra
- Si el precio de cierre es superior al tope de la vía, se genera una señal de venta
Tenga en cuenta que la estrategia también proporciona un parámetro de reversión, que, si se configura como verdadero, indica la dirección de la señal opuesta a la anterior.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de medias móviles de índices como indicadores básicos reduce el atraso de la curva y aumenta la sensibilidad a los cambios en los precios
- Más parámetros ajustables para obtener mejores resultados comerciales mediante la optimización de parámetros
- Ofrece un modelo inverso que se adapta a diferentes tipos de mercados
- Las reglas son simples, claras, fáciles de entender y aplicar
Riesgos y prevención
La estrategia también tiene algunos riesgos, como:
- Es fácil generar señales falsas en situaciones de temblor.
- La configuración incorrecta de los parámetros puede causar exceso de transacciones o señales perdidas
- No puede filtrar el ruido del mercado y puede generar señales sin valor
Para prevenir estos riesgos, podemos optimizar en los siguientes aspectos:
- En combinación con otros indicadores de filtración de señales, como volumen de operaciones, volatilidad, etc.
- Aumentar el proceso de optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Ajuste adecuado de la estrategia de detener los pérdidas para controlar las pérdidas individuales
Optimización de las ideas
La estrategia aún tiene mucho espacio para ser optimizada, principalmente desde los siguientes puntos de vista:
- Agrega modelos de aprendizaje automático para optimizar y ajustar automáticamente los parámetros
- La adición de las funciones de parada de pérdidas, movimiento de pérdidas, trailing stop, etc., puede controlar el riesgo de manera efectiva.
- Filtración de señales combinada con indicadores de sentimiento y sentimiento de los inversores para mejorar la calidad de las señales
- Aumento de la cartera de modelos, en combinación con otros indicadores técnicos para identificar tendencias y mejorar la precisión general
- Inherir el modelo de la estrategia para desarrollar otros tipos de sistemas de medianías de índice y ampliar su alcance
A través de estas optimizaciones, se puede mejorar aún más la estabilidad, adaptabilidad y eficacia de las estrategias.
Resumir
La estrategia de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )