Estrategia a largo plazo de supertendencia de Bitcoin
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la línea larga de Supertrend Bitcoin es una estrategia de comercio de Bitcoin que solo hace varios pasos. Combina el uso del indicador SuperTrend, el indicador de la fuerza relativa del RSI y el índice de dirección promedio del ADX para determinar el punto de entrada.
Principio de estrategia
La estrategia abre una posición cuando se cumplen los siguientes requisitos de entrada:
- El índice de SuperTrend se ha vuelto negativo
- El RSI de ciclo 21 está por debajo de 66.
- El RSI de 3 períodos es superior a 80
- 28 El RSI de ciclo es superior a 49
- La señal ADX es superior a 20
Cuando el indicador de SuperTrend se vuelve positivo, la estrategia se liquida.
La estrategia utiliza el 100% de las cuentas de utilidades con una tasa de márgenes del 10% . Se traza una curva de utilidades de la estrategia en un gráfico para su análisis. Esta configuración está diseñada para capturar la tendencia de la línea larga en el mercado de Bitcoin en condiciones específicas de indicadores técnicos.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de la estrategia de línea larga de Supertrend Bitcoin es que solo entra en juego después de que los indicadores técnicos confirmen la tendencia del mercado. En concreto, requiere que los RSI a corto y largo plazo presenten señales de sobreventa o sobreventa al mismo tiempo, lo que indica que los movimientos de ciclo grande y pequeño alcanzan un consenso, lo que filtra muchas oportunidades de negociación de ruido.
Esta estrategia de hacer más y no hacer más vacío también evita el riesgo de pérdidas ilimitadas en operaciones a la vista. En los grandes ciclos de beca en la línea larga, la persecución de la caída de la matanza puede obtener mejores tasas de ganancia y rentabilidad de los ingresos.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de la estrategia de la línea larga de Supertrend Bitcoin es que no puede responder a los ajustes y retrocesos a corto plazo provocados por noticias inesperadas. Cuando se publica la noticia de la brecha, el precio cae a un precipicio y se sufre una gran pérdida porque no se puede cambiar de dirección. Este es un riesgo residual que no se puede evitar.
Otro riesgo potencial es que los indicadores como SuperTrend no son ideales para determinar los puntos de inflexión de la estructura del mercado. A menudo se retrasan y pierden el mejor momento de entrada o salida. Esto puede provocar que los beneficios obtenidos sean mucho menores que los del mercado en sí.
Dirección de optimización
La estrategia de la cadena larga de Supertrend Bitcoin tiene espacio para una mayor optimización:
Se puede agregar el índice de acciones libres, el índice de OBV, etc., para juzgar la fuerza de compra y venta, y evitar el aumento en las acciones secas de alto nivel.
Se puede combinar con un indicador de volatilidad para entrar en juego solo cuando la volatilidad aumenta, evitando caer en un rango de baja volatilidad no rentable
Se puede agregar un módulo de stop loss automático para establecer un rango de retiro para evitar grandes pérdidas por encima de la preferencia de riesgo
Se puede optimizar los parámetros, ajustar los parámetros del ciclo RSI y mejorar la eficacia del indicador
Puede combinar modelos de aprendizaje automático para implementar parámetros dinámicos y optimización multifactorial
Con estas optimizaciones, se puede mejorar aún más la estabilidad, la efectividad y el nivel de rentabilidad de las estrategias.
Resumir
La estrategia de la línea larga de Supertrend Bitcoin es una estrategia de inversión cuantitativa simple y directa. Su objetivo es capturar las líneas largas de Bitcoin o el mercado de criptomonedas para obtener ganancias estables mediante el seguimiento de la caída y la caída. A pesar de que todavía existe cierto riesgo, la estrategia puede ser amplificada aún más y convertirse en una herramienta ventajosa para el comercio cuantitativo mediante el ajuste de los parámetros y la optimización del modelo.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)