Supertrend Bitcoin Estrategia de línea larga

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-02 17:57:43
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Resumen general

La estrategia de línea larga de Supertrend Bitcoin es una estrategia de negociación de Bitcoin que solo toma posiciones largas. Utiliza una combinación del indicador SuperTrend, RSI (Índice de Fuerza Relativa) y ADX (Índice Direccional Medio) para determinar los puntos de entrada.

Principio de la estrategia

La estrategia abrirá una posición larga cuando se cumplan las siguientes condiciones de entrada:

El indicador SuperTrend se vuelve negativo
El RSI de 21 períodos está por debajo de 66
El RSI de 3 períodos está por encima de 80
El RSI de 28 períodos está por encima de 49
La señal ADX está por encima de 20

La estrategia cerrará la posición larga cuando el indicador SuperTrend se vuelva positivo.

La estrategia utiliza el 100% de la equidad para cada operación, con el margen para posiciones largas establecido en el 10%. Traza la equidad de la estrategia en el gráfico para análisis.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la Estrategia de Línea Larga de Supertrend Bitcoin es que solo entra en el mercado después de que los indicadores técnicos hayan confirmado completamente la tendencia del mercado. Específicamente, requiere RSI a corto y largo plazo para mostrar señales de sobrecompra o sobreventa al mismo tiempo, lo que indica que las tendencias principales y menores del ciclo han alcanzado un consenso para filtrar muchas oportunidades comerciales ruidosas. mientras combina ADX para determinar la fuerza de la tendencia, evite ir con el flujo en un mercado lateral.

Este tipo de estrategia de largo solo, no corto también evita el riesgo de pérdidas ilimitadas en la venta corta. En el ciclo del mercado alcista a largo plazo, perseguir subidas y matar caídas puede obtener una mejor tasa de ganancia y retorno de la inversión.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de la Estrategia de Línea Larga de Supertrend Bitcoin es que no puede responder a los ajustes y retrocesos a corto plazo causados por noticias repentinas. Cuando las noticias bajistas golpean el mercado y los precios se desploman, ser solo largo significa que no puede cambiar de dirección, lo que entonces sufrirá enormes pérdidas. Este es un riesgo residual inevitable.

Otro riesgo potencial es que la efectividad de SuperTrend y otros indicadores en la determinación de los puntos de inflexión de la estructura del mercado no es ideal. Tienden a retrasarse, perdiendo así el mejor momento de entrada o salida. Esto puede conducir a rendimientos mucho más bajos que el propio mercado. Para mitigar este riesgo, los parámetros se pueden ajustar adecuadamente o se pueden agregar indicadores líderes adicionales para su confirmación.

Dirección de optimización

La estrategia de línea larga de Supertrend Bitcoin tiene espacio para una mayor optimización:

Se pueden añadir indicadores de flotación libre, indicadores de OBV, etc. para juzgar el poder de compra y venta para evitar perseguir máximos en medio de volúmenes de negociación escasos
Los indicadores de volatilidad se pueden combinar para ingresar solo cuando aumenta la volatilidad, evitando rangos de baja volatilidad donde hay poca ganancia
Se pueden añadir módulos automáticos de stop loss a los rangos de retracement establecidos para evitar pérdidas excesivas más allá de la tolerancia al riesgo
La optimización de parámetros puede realizarse para ajustar los parámetros del ciclo RSI y mejorar la eficacia del indicador
Los modelos de aprendizaje automático se pueden combinar para permitir la optimización de parámetros dinámicos y multifactores

A través de estas optimizaciones, la estabilidad, la tasa de ganancia y el nivel de ganancia de la estrategia pueden mejorarse aún más.

Resumen de las actividades

La Supertrend Bitcoin Long Line Strategy es una estrategia de inversión cuantitativa simple y directa. Su objetivo es capturar las corridas de los alcistas en el mercado de Bitcoin o criptomonedas y obtener retornos constantes persiguiendo subidas y matando caídas. Aunque todavía hay algunos riesgos, a través del ajuste de parámetros y la optimización del modelo, esta estrategia puede mejorarse aún más para convertirse en una herramienta de negociación cuantitativa ventajosa. Proporciona a los inversores una perspectiva general optimista sobre el mercado de criptomonedas y una forma de compartir los dividendos de crecimiento de los activos digitales.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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