Estrategia combinada de Ichimoku, MACD y DMI con varios plazos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-02 18:04:28
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia combina Ichimoku Cloud, Moving Average Convergence Divergence (MACD) e Indice de Movimiento Direccional (DMI) a través de múltiples marcos de tiempo para identificar potenciales señales de compra y venta.

Estrategia lógica

La estrategia ejecuta condiciones de compra y venta basadas en señales consistentes de gráficos de 15 minutos (M15) y de 1 hora (H1), con confirmación adicional del marco de tiempo de 4 horas (H4).

Condiciones de compra

Precio por encima de Ichimoku Cloud en los plazos M15, H1 y H4
Línea MACD por encima de la línea de señal y ambas por encima de cero en H1
DI+ por encima de DI- y ADX al menos 25 en H1
Línea MACD por encima de cero, DI+ por encima de DI- y ADX por lo menos 25 en M15

Condiciones de venta

Precio por debajo de Ichimoku Cloud en los plazos M15, H1 y H4
Línea MACD por debajo de la línea de señal y ambas por debajo de cero en H1
DI- por encima de DI+ y ADX al menos 25 en H1
Línea MACD por debajo de cero, DI- por encima de DI+ y ADX de al menos 25 en M15

Entrada y salida

Posición larga introducida cuando se cumplieron todas las condiciones de compra, lo que sugiere un impulso al alza a través de los marcos de tiempo
Posición corta introducida cuando se cumplían todas las condiciones de venta, lo que sugiere un impulso a la baja en todos los plazos
Posición cerrada cuando se cumplen condiciones opuestas, lo que indica una posible inversión de tendencia o pérdida de impulso

Ventajas de la estrategia

Considera múltiples marcos de tiempo para una mayor precisión
Ichimoku juzga la dirección de la tendencia y la fuerza
Indicadores MACD de impulso a corto y mediano plazo
DMI evalúa la presión de compra/venta y la actividad de tendencia
Combina señales de varios indicadores
Parámetros personalizables para las condiciones de compra/venta
Ampliamente aplicable a mercados con tendencias claras

Riesgos de la estrategia

Las señales en conflicto en los marcos de tiempo pueden causar señales malas
Ichimoku puede ser engañoso si se usa incorrectamente.
El MACD y el DMI tienen un carácter retrasado, pueden perderse los giros
Necesidad de monitorear múltiples indicadores de marco de tiempo
Manejo cauteloso de grandes movimientos de precios por eventos repentinos

Dirección de optimización

Optimizar la combinación de los parámetros Ichimoku, MACD y DMI
Prueba más marcos de tiempo como todos los días
Añadir confirmación de más indicadores como volatilidad, promedios móviles, etc.
Optimizar las condiciones de compra/venta con más datos históricos
Optimización de parámetros dinámicos con aprendizaje automático, etc.

Conclusión

La estrategia utiliza plenamente la ventaja del análisis de múltiples marcos de tiempo y múltiples indicadores para identificar efectivamente la dirección y la fuerza de la tendencia. Se puede adaptar a diferentes productos a través de la puesta a punto de parámetros y optimizar para condiciones específicas del mercado. Pero los operadores aún deben tener en cuenta las limitaciones de los indicadores y tomar las medidas de control de riesgos apropiadas. En general, la estrategia proporciona un marco relativamente completo para medir el mercado.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © haidinh83

//@version=5
strategy("Ichimoku, MACD, DMI Multiple time frame 21/01/2024", overlay=true)
    // Khung thời gian
timeframe1 = "5"   // M5
timeframe2 = "15"  // M15
timeframe3 = "60"  // H1
timeframe4 = "240" // H4

    // Nhập tham số ADX và DI
lengthDMI = input(14, title="DMI Length")
thresholdADX = input(20, title="ADX Threshold")

// Tính giá trị Ichimoku
ichimoku(tenkanPeriod, kijunPeriod, senkouPeriod) =>
    tenkanSen = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
    kijunSen = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
    senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
    senkouSpanB = (ta.highest(high, senkouPeriod) + ta.lowest(low, senkouPeriod)) / 2
    [tenkanSen, kijunSen, senkouSpanA, senkouSpanB]

    // Lấy Ichimoku từng khung thời gian
[tenkanM5, kijunM5, spanAM5, spanBM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanM15, kijunM15, spanAM15, spanBM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH1, kijunH1, spanAH1, spanBH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH4, kijunH4, spanAH4, spanBH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ichimoku(9, 26, 52))

    // Tính giá trị MACD và Signal Line cho từng khung thời gian
[macdM5, signalM5, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdM15, signalM15, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH1, signalH1, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH4, signalH4, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ta.macd(close, 12, 26, 9))

  // Tính giá trị DMI cho từng khung thời gian
calcDMI(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    trur = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (plus + minus == 0 ? 1 : plus + minus), len)
    [plus, minus, adx]  // Đảm bảo mỗi phần của hàm nằm trên một dòng riêng biệt


[plusM5, minusM5, adxM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, calcDMI(lengthDMI))
[plusM15, minusM15, adxM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, calcDMI(lengthDMI))
[plusH1, minusH1, adxH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, calcDMI(lengthDMI))
[plusH4, minusH4, adxH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, calcDMI(lengthDMI))



// Điều kiện mua cho H1
buyConditionH1 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                 (macdH1 > signalH1) and (macdH1 > 0) and (signalH1 > 0) and 
                 (plusH1 > minusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện mua cho M15
buyConditionM15 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                  (macdM15 > 0) and (plusM15 > minusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện mua tổng hợp
buyCondition = buyConditionH1 and buyConditionM15

// Điều kiện bán cho H1
sellConditionH1 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                  (macdH1 < signalH1) and (macdH1 < 0) and (signalH1 < 0) and 
                  (minusH1 > plusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện bán cho M15
sellConditionM15 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                   (macdM15 < 0) and (minusM15 > plusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện bán tổng hợp
sellCondition = sellConditionH1 and sellConditionM15

// Thực hiện giao dịch nếu điều kiện bán hoặc mua được đáp ứng
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)


    // Vẽ và tô màu giữa Senkou Span A và B cho mỗi khung thời gian
p1 = plot(spanAM15, color=color.blue, title="Span A M15")
p2 = plot(spanBM15, color=color.blue, title="Span B M15")
fill(p1, p2, color=color.new(color.blue, 90), title="M15 Cloud")

p3 = plot(spanAH1, color=color.purple, title="Span A H1")
p4 = plot(spanBH1, color=color.purple, title="Span B H1")
fill(p3, p4, color=color.new(color.purple, 90), title="H1 Cloud")

p5 = plot(spanAH4, color=color.orange, title="Span A H4")
p6 = plot(spanBH4, color=color.orange, title="Span B H4")
fill(p5, p6, color=color.new(color.orange, 90), title="H4 Cloud")

    // Tô màu nền và hiển thị cảnh báo
 
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 45) : sellCondition ? color.new(color.red, 45) : na)
alertcondition(buyCondition, title="Mua Signal", message="Điều kiện mua đã được đáp ứng")
alertcondition(sellCondition, title="Bán Signal", message="Điều kiện bán đã được đáp ứng")

Más.