Estrategia de banda de volatilidad con seguimiento de pendiente de doble vía
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de banda oscilante de seguimiento de pendientes de doble vía utiliza un indicador de la banda de Brin y un indicador de la PSAR para capturar con mayor precisión el punto de inflexión de la tendencia cuando el indicador de la PSAR gira hacia abajo, mientras que se hace más para romper la banda de Brin. La estrategia tiene como objetivo capturar las oportunidades de más tiendas cuando el precio de las acciones está en el canal ascendente, mientras que el precio de las acciones comienza a bajar y se cambia a la baja a tiempo para lograr un comercio bidireccional.
Principio de estrategia
La estrategia comienza por calcular las trayectorias superior, media y inferior de la franja de Brin. La trayectoria media es la media móvil simple del precio de cierre de N días, y la trayectoria superior y inferior es la diferencia estándar k veces positiva de la trayectoria media respectivamente. Luego se calcula el indicador de cambio de paralelo PSAR, que se considera una señal de venta cuando atraviesa los precios mínimos de arriba a abajo.
Al entrar en la dirección de los más altos, si el precio de cierre es inferior a la baja de la banda de Brin, se hace más, y se establece un stop loss en la baja de la banda. Cuando el PSAR gira hacia abajo y está por debajo del precio más bajo, se hace una posición de cabeza baja, es decir, el momento en que la señal se invierte.
La estrategia combina el seguimiento de tendencias de la banda de Bryn y las características de la reversión de tendencias de la PSAR, lo que permite seguir tendencias y capturar oportunidades de reversión a tiempo para operar en dos vías.
Ventajas estratégicas
La integración de varios indicadores mejora la precisión de la toma de decisiones. La banda de Bryn determina las tendencias generales y el PSAR determina los ajustes locales, ambos complementarios.
La banda de Brin captura la tendencia general, el PSAR sugiere oportunidades de reversión, y la tendencia positiva hace más contras y vacío.
La estrategia puede ser rentable tanto si el mercado sube como si baja.
Detención automática y control estricto del riesgo. El Brin toma la vía baja y el PSAR como punto de parada adaptativo, lo que reduce la probabilidad de grandes pérdidas.
Riesgo estratégico
La expansión de la banda de Brin puede aumentar las pérdidas. Cuando las fluctuaciones del mercado aumentan, la distancia entre la banda de Brin y la baja se amplifica, lo que hace que el punto de parada sea demasiado largo, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.
Si se ajusta incorrectamente el parámetro PSAR, se puede perder la reversión. El parámetro de la PSAR para el pronóstico y el pronóstico requiere una configuración cuidadosa, de lo contrario, se puede perder el momento de la reversión del precio.
El número de transacciones puede ser demasiado frecuente. El PSAR es demasiado sensible a las fluctuaciones de pequeña escala, lo que puede aumentar las transacciones innecesarias y aumentar los costos de las transacciones.
Optimización de la estrategia
Optimización de los parámetros de la banda de Brin para adaptarse a los cambios en el mercado. Se puede probar diferentes combinaciones de parámetros de la banda de Brin para seleccionar los parámetros óptimos, lo que hace que la banda de Brin se adapte mejor a los diferentes entornos del mercado.
En combinación con otros indicadores de filtración de falsas señales. Se puede agregar un indicador de juicio de hueco similar a KDJ, para evitar señales erróneas causadas por un parámetro incorrecto de PSAR.
Optimización de las estrategias de negociación y reducción de las transacciones innecesarias. Se puede evitar que las pequeñas oscilaciones provoquen pequeñas transacciones repetitivas mediante el establecimiento de un mínimo límite de pérdidas.
Resumir
La estrategia de banda oscilante de seguimiento de pendiente de doble vía, que combina las características de seguimiento de tendencias de la banda de Brin y la capacidad de reconocimiento inverso del PSAR, permite el comercio bidireccional de múltiples espacios, el cambio de orden y el cambio de sentido contrario. En comparación con el uso de un solo indicador, la estrategia puede mejorar considerablemente la precisión de la toma de decisiones y aumentar las oportunidades de negociación correcta en función de la reducción de señales erróneas.
//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
if (lower >= low)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (psar <= low)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")