Estrategia alcista a largo plazo basada en el cruce de medias móviles

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de la línea larga basada en el cruce de las medias móviles simples (SMA). Se calcula el SMA de diferentes períodos, se genera una señal de compra en el SMA de corto plazo y se realiza una operación de seguimiento. Al mismo tiempo, se establece un stop loss para administrar el riesgo de la posición en función de una proporción del precio de entrada.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en la señal de cruce de la horquilla de oro en el índice SMA para determinar el momento de entrada en el mercado. En concreto, calcula el SMA de dos períodos diferentes, la línea de 9 días y la línea de 21 días, respectivamente. Cuando la línea de 9 días a corto plazo atraviesa la línea de 21 días más larga desde abajo, indica que el precio de las acciones pasa de la fase de recomposición a la fase de subida, que pertenece a un buen momento para el seguimiento, cuando la estrategia genera una señal de compra para realizar una operación de seguimiento.

Además, la estrategia también establece de forma dinámica las posiciones de parada y de pérdida en función del 1.5% y el 1% del precio de entrada. Es decir, la posición de parada será superior al precio de entrada en un 1.5% y la posición de parada será inferior al precio de entrada en un 1%.

Ventajas estratégicas

• Utiliza el índice SMA para determinar el momento de entrada, eliminar el ruido del mercado a corto plazo y capturar los movimientos de línea media y larga.
• Los parámetros de ciclo son ajustables y pueden adaptarse a diferentes bandas de onda mediante el ajuste del ciclo.
• El mecanismo de gestión de riesgos es perfecto, por lo que se pueden controlar las pérdidas individuales mediante el ajuste de la relación de ganancias y pérdidas.
• La solución es simple, fácil de entender y adecuada para los principiantes de la transacción cuantitativa.

Riesgos y soluciones

• Las señales de cruce SMA pueden presentar falsas rupturas, lo que puede causar pérdidas innecesarias. Se pueden combinar con otras señales de filtración de indicadores.
• La posición de parada de pérdidas es relativamente simple, y es posible que haya una parada esperada y una pérdida real. Se puede considerar el seguimiento dinámico de la parada de pérdidas.
• La tasa de ganancias y pérdidas está fijada y no se puede ajustar a la volatilidad del mercado. Se puede combinar la tasa de ganancias y pérdidas con la configuración dinámica del indicador ATR.
• Existe un cierto retraso en el tiempo. Se puede considerar reducir el parámetro de ciclo de la SMA, o introducir otros indicadores precursores.

Dirección de optimización

• Se añaden otros indicadores para filtrar las señales de cruce SMA y evitar falsas rupturas. Por ejemplo, el indicador KDJ, el indicador de fluctuación, etc.
• El seguimiento dinámico de las paradas y pérdidas. Por ejemplo, el uso de algoritmos de salida de Chandelier.
• Utiliza el indicador ATR para ajustar la rentabilidad y pérdidas en función de la volatilidad del mercado.
• Reducir el ciclo SMA o introducir otros indicadores precursores para reducir el atraso.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de líneas medias y largas basada en el cruce de SMA. Utiliza el indicador SMA para juzgar la tendencia del mercado y establecer el riesgo de control de stop loss. La ventaja es que es simple y fácil de manejar, adecuado para los principiantes en el comercio cuantitativo.