Tendencia alcista cruzada de la SMA siguiendo la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-04 14:56:00
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencia a largo plazo basada en el cruce de promedios móviles simples (SMA). Genera señales de compra cuando el SMA de corto período cruza el SMA de largo período y sigue la tendencia alcista. Al mismo tiempo, también establece tomar ganancias y detener pérdidas basadas en ciertos porcentajes del precio de entrada para gestionar riesgos.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza principalmente las señales golden cross crossover del indicador SMA para determinar el momento de entrada. Específicamente, calcula el SMA de 9 períodos y 21 períodos respectivamente. Cuando el SMA de 9 períodos a corto plazo cruza el SMA de 21 períodos a largo plazo desde abajo, indica que el precio está cambiando de la consolidación a una tendencia alcista, lo que es un buen momento para seguir la tendencia. La estrategia generará una señal de compra para seguir la tendencia.

Además, la estrategia también establece dinámicamente el take profit y el stop loss basados en el 1.5% y el 1% del precio de entrada. Eso significa que el take profit será 1.5% por encima del precio de entrada y el stop loss será 1% por debajo. A través de este enfoque, gestiona los riesgos estableciendo una relación riesgo-recompensación predefinida.

Ventajas

El uso de SMA para determinar la entrada filtra el ruido del mercado a corto plazo y detecta las tendencias a mediano y largo plazo.
Los períodos de la SMA son ajustables y pueden ajustarse para adaptarse a las tendencias en diferentes horizontes temporales.
El mecanismo de gestión del riesgo es exhaustivo y puede controlar las pérdidas de operaciones individuales ajustando la relación riesgo-beneficio.
La estrategia es sencilla de entender, adecuada para principiantes en el comercio cuantitativo.

Riesgos y soluciones

Las señales de cruce de SMA pueden tener falsas rupturas, causando pérdidas innecesarias.
El take profit y el stop loss son relativamente fijos, lo que puede conducir a una ganancia esperada pero una pérdida real.
La relación riesgo-beneficio es fija y no puede adaptarse a la cambiante volatilidad del mercado.
Puede considerar reducir los períodos de SMA o introducir indicadores principales.

Oportunidades de mejora

Se añadirán otros indicadores para filtrar las señales de cruce de SMA y evitar señales falsas, por ejemplo, KDJ, indicadores de volatilidad, etc.
El valor de las pérdidas y ganancias de las operaciones de transferencia de activos de la entidad a la que se refiere el artículo 107, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 será el valor de las pérdidas y ganancias de las operaciones de transferencia.
Utilice el ATR y otros indicadores para ajustar dinámicamente la relación riesgo-beneficio en función de la volatilidad del mercado.
Reducir los períodos de SMA o introducir indicadores principales para reducir los retrasos de tiempo.

Conclusión

Esta es una tendencia a mediano y largo plazo siguiendo la estrategia basada en el cruce de SMA. Identifica las tendencias con SMA y controla los riesgos estableciendo take profit y stop loss. La ventaja es que es simple y fácil de implementar, adecuado para principiantes en el comercio cuantitativo. Mientras tanto, también hay espacios para mejora, como agregar otros filtros de señal, seguir tomando ganancias/stop loss dinámicamente, ajustar las relaciones riesgo-recompensa basadas en la volatilidad, etc. A través de mejoras continuas, la estrategia puede volverse más robusta y adaptarse a más entornos de mercado.

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// © Masterdata

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strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)

// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)

// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)

// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price

stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price

// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)

// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)

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