Estrategia de ruptura del RSI mejorada con stop loss y take profit

Descripción general

La estrategia de mejora de la ruptura del RSI es una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza un indicador de índice relativamente fuerte (el RSI) para determinar los puntos de entrada y salida. En la base de la estrategia básica del RSI, se añade un stop loss y un stop loss para administrar el riesgo.

Cuando el RSI cruza el 70 (nivel de sobreventa), la estrategia hace más. Cuando el RSI cruza el 30 (nivel de sobreventa), la estrategia está en blanco. Esto le permite seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante.

Principio de trabajo

El mecanismo central de la estrategia depende de que el indicador RSI atraviese su nivel de sobrecompra (default 70) o su nivel de sobreventa (default 30) para desencadenar la entrada.

• Cuando el RSI cruza los 70, los activos están sobrecomprados y pueden revertirse, por lo que la estrategia es abrir más posiciones.

• Cuando el RSI pasa por debajo de los 30 indica que el activo está sobrevendido y puede rebotar, por lo que la estrategia es abrir posiciones a la baja.

Esto permite que la estrategia se beneficie de la reversión de los niveles extremos del RSI.

Una mejora clave es el aumento de la gestión del riesgo mediante la emisión de billetes de stop loss y stop loss.

Después de la entrada, se establece un porcentaje de stop loss y stop loss por encima y por debajo del precio de entrada (default 2% stop loss, 10% stop loss). Esto hace que cada transacción se bloquee en un porcentaje de riesgo y rentabilidad fijo.

Si la posición es favorable, el Stop Loss Order se cerrará en caso de ganancias. Si la posición es negativa, el Stop Loss Order saldrá con una pequeña pérdida. Esto puede maximizar las ganancias de las posiciones rentables y minimizar las pérdidas de las posiciones perdedoras.

Las ventajas

• Comprar los bajos y vender los altos
• Detener más que detener, y obtener un rendimiento de riesgo asimétrico
• Detener el riesgo de pérdidas al minimizar las pérdidas de operaciones en la dirección equivocada
• El concepto es simple, fácil de entender y de implementar.
• Aumento de las ventajas de la gestión de riesgos en comparación con las estrategias básicas de RSI

El riesgo

• Si el nivel RSI cruza varias veces arriba y abajo, puede haber una señal de error
• La posición de parada puede optimizarse aún más
• El nivel de frenado necesita un ajuste para obtener un mejor rendimiento
• Mejor rendimiento en tendencia y menor rendimiento en oscilación intermedia

Dirección de optimización

Algunas ideas para mejorar aún más esta estrategia:

• Añadir filtros adicionales antes de entrar, como el precio de ruptura
• Seguimiento de pérdidas para obtener más ganancias
• Ampliar los objetivos de contención para obtener un mayor potencial de ingresos
• Optimización del RSI para cada mercado: nivel, porcentaje de stop loss y porcentaje de stop loss
• Establecer un stop loss basado en el ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado

Resumir

La estrategia de ruptura del RSI después de la mejora reúne varios factores positivos: el uso del RSI para identificar posibles puntos de inflexión, la dirección de la tendencia en función del impulso, la obtención de una rentabilidad de riesgo asimétrico mediante un alto más alto que el alto, y la reducción del riesgo mediante la salida.

La combinación de estos factores tiene como objetivo minimizar el riesgo y maximizar los beneficios en cada operación. El tamaño de la posición adecuadamente optimizado puede hacer que funcione de manera estable en diferentes entornos de mercado. El sistema de control de riesgo incorporado lo hace más ventajoso que la estrategia RSI básica.