Estrategia de negociación de cruce de medias móviles

Descripción general

La estrategia de cruce de medias móviles es una estrategia de negociación de acciones más común. La estrategia genera señales de compra y venta al calcular las medias móviles rápidas y las medias móviles lentas y al cruzarlas. En concreto, genera señales de compra cuando las medias móviles rápidas atraviesan las medias móviles lentas desde abajo; genera señales de venta cuando las medias móviles rápidas atraviesan las medias móviles lentas desde arriba.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia es que los promedios móviles rápidos representan la tendencia a corto plazo de las acciones, mientras que los promedios móviles lentos representan la tendencia a largo plazo de las acciones. Cuando la tendencia a corto plazo se convierte en ascendente, indica que las acciones entran en la zona de compra y venta; y cuando la tendencia a corto plazo se convierte en descendente, indica que las acciones entran en la zona de venta y venta.

En concreto, la estrategia define un promedio móvil rápido maFast y un promedio móvil lento maSlow. La longitud de maFast es de 9, representando la tendencia a corto plazo de 9 días de la acción; la longitud de maSlow es de 18, representando la tendencia a largo plazo de 18 días de la acción. La estrategia determina el cambio de tendencia a corto plazo y largo plazo calculando la intersección de dos medias móviles.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Los principios son sencillos, fáciles de entender y de aplicar.
2. Los promedios móviles son eficaces para eliminar el ruido de los precios de las acciones y generar señales de negociación más confiables.
3. Las medias móviles rápidas y lentas se combinan con tendencias a corto y largo plazo, y las señales de negociación son más estables.
4. Los parámetros de las medias móviles se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a las características de las diferentes acciones.
5. Se puede obtener una mejor eficacia de negociación mediante la optimización de los parámetros de ciclo de la media móvil.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Cuando los precios de las acciones fluctúan mucho, se producen más señales erróneas y demasiadas transacciones.
2. La configuración incorrecta de los parámetros puede causar una frecuencia de transacción excesiva o un retraso en la señal.
3. No puede seguir de manera efectiva los mercados y las acciones que cambian rápidamente.
4. Hay un cierto retraso en el tiempo y es posible que se pierda un punto clave de compra o venta.

Se puede reducir el riesgo mediante la modificación de los parámetros de las medias móviles y la configuración de estrategias de stop loss.

Dirección de optimización

La estrategia tiene espacio para ser optimizada aún más:

1. En combinación con otras señales de filtro de indicadores técnicos, como volumen de operaciones, STOCH, etc.
2. Aumentar la capacidad de discernimiento de tendencias para evitar perder las principales tendencias.
3. Optimización de los parámetros de las medias móviles para encontrar la mejor combinación de parámetros.
4. Establezca una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
5. Los modelos, combinados con el aprendizaje profundo, predicen el movimiento de los precios.

Resumir

La estrategia de cruce de media móvil es una estrategia muy clásica y práctica en general. Su principio es simple, fácil de implementar y tiene una amplia aplicación en el comercio real. A través de la optimización de los parámetros y la aplicación de indicadores técnicos auxiliares, la estrategia puede mejorarse aún más y obtener una mejor relación riesgo-beneficio. En general, la estrategia es una piedra angular importante para el comercio cuantitativo y merece un estudio y aplicación más profundos.