Estrategia de trading de inversión de volumen MACD

Descripción general

La estrategia de inversión de la potencia de la MACD es una estrategia para identificar puntos de reversión o reanudación potenciales en los precios de las acciones mediante la combinación de indicadores de convergencia de la diferencia de convergencia de la media móvil (MACD) y datos de volumen de transacción. El nombre de la estrategia refleja la naturaleza de su uso de la combinación de la MACD y la potencia de reversión para detectar formas de reversión.

Principio de estrategia

El tema central:

1. El indicador MACD se utiliza para identificar el punto de reversión de la tendencia. Cuando el indicador desciende la línea de señal de ruptura, es una señal de tendencia alcista, y cuando se rompe la línea de señal de la tendencia alcista, es una señal de tendencia baja.

2. El volumen de operaciones se utiliza para confirmar la señal MACD. La señal de entrada se activa solo cuando el volumen de operaciones aumenta significativamente. Esto ayuda a filtrar las señales falsas.

3. Se utiliza un mecanismo de suspensión. Cuando la posición alcanza el nivel de ganancias predeterminadas, se detiene.

Proceso de implementación:

1. Calcula el indicador MACD y su línea de señal con parámetros personalizados.

2. Identificar la línea de señal de ruptura de la MACD a la baja (signo de oso), mientras que el volumen de transacciones aumenta considerablemente con respecto a la línea K anterior (segno de amplificación de la cantidad).

3. Identificar la línea de señal de ruptura de la MACD ascendente ((señal de toro), mientras que el volumen de operaciones aumenta considerablemente con respecto a la línea K anterior ((la cantidad puede amplificarse)). Hacer más como señal bajista.

4. El nivel de la parada después de la entrada se configura como el precio de entrada multiplicado por el porcentaje de ganancias predeterminado, hasta alcanzar la parada automática posterior.

Análisis de las ventajas

• Al combinar el MACD con el volumen de operaciones, se pueden filtrar algunas señales falsas y evitar pérdidas innecesarias.

• El MACD refleja mejor el fenómeno de sobrecompra y sobreventa en el corto plazo, con el apoyo de la confirmación del volumen de transacciones, para aprovechar las oportunidades de reversión.

• La configuración de los parámetros MACD está estandarizada para facilitar su uso.

• Se pueden ajustar los parámetros para que coincidan con diferentes variedades y estilos de negociación.

Análisis de riesgos

1. El MACD es un indicador de retraso, y hay un cierto retraso. Cuando aparece la señal de ruptura, la situación puede haber cambiado de cierta magnitud.

2. El aumento del volumen de transacciones también puede causar errores de juicio. Por ejemplo, en el caso de la brecha, el aumento del volumen de transacciones puede ser una ruptura no efectiva.

3. La intensidad y el tiempo de la rebote son difíciles de predecir, incluso los beneficios de la línea corta pueden ser reajustados o reducidos.

La solución:

1. La fiabilidad de la señal MACD se determina mediante la combinación de más indicadores técnicos, como las bandas de Brin y el RSI.

2. Optimizar los parámetros del MACD para que se acerquen más a las características del mercado actual.

3. La adopción de un stop loss conservador para evitar que las pérdidas se extiendan aún más.

Dirección de optimización

1. Optimización de la combinación de parámetros del MACD en función de la variedad y el período de negociación para mejorar la precisión del indicador.

2. Añade más indicadores técnicos para combinar, como KDJ, Brinband, etc. para aumentar la tasa de victoria.

3. Se puede configurar un factor de amplificación dinámico para las condiciones de volumen de transacciones, para que se adapte mejor a los cambios en el mercado.

4. Optimización de la tasa de retirada de las barras para mejorar la rentabilidad.

Resumir

La estrategia de inversión de volumen del MACD puede mejorar la precisión de la señal, ayudando a capturar los puntos de inflexión clave y evitar pérdidas innecesarias por señales falsas. La estrategia es simple, fácil de dominar y tiene un cierto significado de guía en el mercado. Pero los operadores aún necesitan incorporar más indicadores en el mercado real para validar la señal para controlar el riesgo.