Estrategia de trading cuantitativo basada en la banda de media móvil de 5 días y puntos de compra y venta de GBS


Fecha de creación: 2024-02-05 10:50:35 Última modificación: 2024-02-05 10:50:35
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Estrategia de trading cuantitativo basada en la banda de media móvil de 5 días y puntos de compra y venta de GBS

Descripción general

Esta estrategia utiliza la banda de promedio móvil de 5 días y los puntos de compra y venta de GBS para identificar la dirección de la tendencia y emitir una señal de negociación. La banda de promedio móvil se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y la resistencia de soporte a gran escala, y los puntos de compra y venta de GBS se utilizan para buscar el momento exacto de entrada en caso de que la dirección de la tendencia coincida.

Principio de estrategia

  1. Calcule el promedio móvil simple de los precios altos y bajos de 5 días para obtener el promedio móvil de 5 días
  2. Cuando el precio de cierre rompe la banda de las medias móviles, se determina un cambio de tendencia
  3. Cuando se determina que la tendencia es ascendente, se realizan operaciones múltiples para satisfacer las condiciones de punto de compra de GBS; cuando se determina que la tendencia es bajista, se realizan operaciones de descubierto para satisfacer las condiciones de punto de venta de GBS
  4. Configuración de un mecanismo de suspensión de pérdidas para la retirada de más de una cierta proporción de pérdidas

Ventajas estratégicas

  1. Las medias móviles son precisas para determinar la dirección de las grandes tendencias
  2. Los puntos de venta de GBS tienen un mayor índice de éxito
  3. Mecanismo de control de pérdidas eficaz, pérdidas limitadas

Riesgos estratégicos y soluciones

  1. En situaciones de crisis, puede haber múltiples falsas rupturas, lo que genera errores de transacción.
    • Solución: Alarga la banda de las medias móviles adecuadamente y asegúrese de operar solo cuando las tendencias son claras
  2. Indicador único Dependencia mayor riesgo
    • Solución: agregar verificación de otros indicadores, como MACD, RSI, etc., para evitar que se pierda la señal de reversión
  3. Riesgo de coincidencia de datos de retroalimentación
    • Solución: Ampliar el rango de tiempo de respuestas, aumentar el contraste de respuestas de diferentes variedades y parámetros

Dirección de optimización de la estrategia

  1. Aumentar la optimización de los parámetros para buscar la combinación óptima de los mismos
  2. Añadir señales de verificación de otros indicadores
  3. Desarrollo de mecanismos de medias móviles adaptativos
  4. Ajuste de los límites de pérdidas en función de la información del mercado
  5. Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático para optimizar las estrategias

Resumir

Esta estrategia integra el uso de bandas de medias móviles y puntos de compra y venta de GBS, para realizar operaciones de alta certeza en el supuesto de determinar la dirección clara de la tendencia, que puede filtrar el ruido de los mercados de turbulencia y detenerse a tiempo después de obtener ganancias en la línea media y corta. La estrategia es fácil de operar, tiene una alta eficiencia de capital y puede generar ganancias estables para los comerciantes cuantitativos.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)
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