Estrategia de trading basada en bandas de Bollinger y RSI
ChaoZhang
Esta estrategia utiliza el Brin Belt y el RSI para identificar los puntos clave en el cambio de dirección de la tendencia, establecer posiciones en caso de cambio de tendencia y luego aprovechar las fuerzas de la tendencia para obtener ganancias.
Descripción general
Esta estrategia primero determina el alcance y la dirección de las oscilaciones de los precios a través de la baja de la banda de Brin, en combinación con el indicador RSI para determinar los puntos críticos de la franja, y establece una posición de reversión cuando la oscilación se intensifica entre las zonas de oscilación. Por ejemplo, cuando el RSI regresa de la zona de sobreventa / sobreventa y establece una posición de venta cuando aparece un tenedor de oro cerca de la baja de la banda, o cuando el RSI regresa de la zona de sobreventa y establece una posición de venta cuando aparece un tenedor muerto cerca de la cima.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza principalmente una combinación de indicadores de la banda de Brin y el RSI para identificar los puntos de inflexión clave de la tendencia de los precios.
La banda de Brin es un indicador técnico para calcular la subida y bajada de las acciones en función del rango de fluctuación de los precios de las acciones. La banda de Brin calcula la diferencia estándar de los precios de las acciones, obtiene la amplitud de las fluctuaciones de los precios de las acciones y dibuja el límite superior y inferior de los precios de las acciones.
El RSI es un indicador técnico para juzgar la tendencia de los precios de las acciones y sobrecomprar sobreventas mediante el cálculo de la fuerza de las subidas y bajadas de los precios de las acciones durante un período de tiempo. El RSI mide el dinamismo de los precios de las acciones que están subiendo o bajando mediante la comparación de la subida y la caída promedio de las cerraduras durante un período de tiempo.
Las decisiones de negociación de esta estrategia son una combinación de señales del indicador RSI y el indicador de la banda de Brin. Cuando el RSI cae desde la zona de sobrecompra hacia la zona neutral y el precio de la acción rompe la banda de Brin, indica que la tendencia alcista del precio de la acción se rompe, y entonces se presenta la oportunidad de una posición bajista.
Una vez establecida la posición, usamos los trayectos de arriba y abajo de la banda de Brin como paradas y paradas de pérdida. Cuando el precio de la acción se invierte y vuelve a romper estos dos puntos clave, nos detenemos o paramos a tiempo.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza el Brin Belt y el RSI como indicadores mutuamente verificados para identificar los puntos de inflexión clave en el precio de la acción. El uso del Brin Belt por sí solo es susceptible de generar señales erróneas.
Riesgo estratégico
Los riesgos de esta estrategia se manifiestan en dos aspectos:
Los parámetros de la banda de Brin no se ajustan correctamente. Si los parámetros de la banda de Brin se ajustan demasiado grandes o demasiado pequeños, el efecto de la identificación de la agudización de la oscilación se verá reducido considerablemente.
El indicador emite una señal falsa. Esta estrategia se basa principalmente en el indicador de la banda de Bryn en combinación con el indicador RSI para identificar los puntos clave, pero en casos individuales, la señal emitida por el indicador puede ser errónea. En este caso, el seguimiento ciego puede causar pérdidas.
En cuanto a los riesgos mencionados, podemos optimizar en los siguientes aspectos:
Prueba el valor óptimo del parámetro de la banda de Bryn bajo diferentes parámetros de ciclo en diferentes mercados y establece un parámetro razonable.
Añadir otros indicadores como señales de verificación para evitar errores de juicio en un solo indicador. Por ejemplo, se puede agregar un indicador de KD, etc.
Aumentar las reglas de experiencia laboral para la selección de admisión en función de las circunstancias.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba de optimización de los parámetros de la franja de Brin para encontrar los parámetros óptimos más adecuados para la variedad.
Se añade una estrategia de stop loss que permite establecer un stop loss de seguimiento o un stop move para bloquear más ganancias.
La combinación de más indicadores y formas como verificación de señales de entrada, como indicadores de precio, factores fundamentales, etc., mejora la precisión de la operación.
Establecer un conjunto de parámetros optimizados de acuerdo con las características de las diferentes variedades y mercados, formando un depósito de estrategias de múltiples combinaciones de parámetros.
Resumir
Esta estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin y el indicador RSI para identificar los puntos clave en los que el precio puede revertirse en función de la verificación mutua de los dos indicadores. Es más confiable para juzgar los puntos clave de la tendencia, y es más razonable para detener y detener los pérdidas mediante el seguimiento dinámico de la banda de Brin hacia arriba y hacia abajo.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))