Una banda de Bollinger y una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el RSI

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-05 11:02:51
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Esta estrategia combina los indicadores Bollinger Band y RSI para identificar puntos clave de inflexión en las tendencias de precios.

Resumen general

Esta estrategia utiliza primero las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger para determinar el rango y la dirección de la oscilación de precios. Luego utiliza el indicador RSI para identificar oportunidades largas y cortas. Por ejemplo, cuando el RSI sale del área de sobrecompra / sobreventa y aparece una cruz dorada cerca de la banda inferior, establecerá una posición larga. O cuando el RSI sale del área de sobrecompra y aparece una cruz de muerte cerca de la banda superior, establecerá una posición corta. Luego utiliza las paradas dinámicas de las bandas de Bollinger para rastrear paradas y objetivos de ganancia.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza principalmente la combinación de los indicadores de banda de Bollinger y RSI para identificar las inversiones clave en las tendencias de precios.

La banda de Bollinger es un indicador técnico que calcula las bandas superior e inferior en función del rango de volatilidad de los precios. Al calcular la desviación estándar de los precios, determina la amplitud de las fluctuaciones de precios y traza los límites superior e inferior en consecuencia. La banda superior representa el límite superior de los cambios de precios mientras que la banda inferior representa el límite inferior. Cuando los precios se acercan a la banda superior, indica que los precios están oscilando hacia arriba en un mercado alcista, por lo que una caída potencial debe ser cautelosa. Cuando los precios se acercan a la banda inferior, indica caídas aceleradas, por lo que los rebotes potenciales deben ser cautelosos.

El RSI es un indicador técnico que juzga las tendencias de los precios y las condiciones de sobrecompra / sobreventa mediante el cálculo de la fuerza de las subidas y caídas de precios durante un período de tiempo. Al comparar las ganancias promedio de cierre y las pérdidas promedio de cierre durante un período de tiempo, el RSI mide el impulso de los aumentos o caídas de precios en curso.

Las señales comerciales de esta estrategia provienen de la combinación de las bandas de Bollinger y las señales RSI. Cuando el RSI cae desde la zona de sobrecompra a la zona neutral mientras que los precios se rompen por debajo de la banda inferior de las bandas de Bollinger, indica que la tendencia al alza del precio se está desmoronando y surgen oportunidades de venta corta. Podemos establecer posiciones cortas. Por el contrario, cuando el RSI se eleva desde la zona de sobreventa a la zona neutral mientras que los precios se rompen por encima de la banda superior, indica que la tendencia al descenso del precio se está rompiendo y surgen oportunidades largas. Podemos establecer posiciones largas.

Después de establecer posiciones, las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger se utilizarán como paradas dinámicas para la gestión de riesgos y objetivos de ganancias.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es el uso de bandas de Bollinger y indicadores de RSI para verificarse entre sí al identificar los puntos clave de inflexión de los precios. El uso de bandas de Bollinger por sí solo puede generar fácilmente señales falsas. Pero al combinar las zonas de sobrecompra / sobreventa de RSI, se pueden evitar eficazmente operaciones falsas. Otra ventaja es el uso de las bandas dinámicas superior e inferior de las bandas de Bollinger como paradas de ganancias y pérdidas, que es más flexible y razonable que establecer paradas de ganancias y pérdidas fijas.

Los riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia se reflejan en dos aspectos:

Si los parámetros de las bandas de Bollinger se establecen demasiado grandes o demasiado pequeños, el efecto de identificar las oscilaciones aumentadas se reducirá en gran medida.
Las señales falsas de los indicadores. Esta estrategia se basa principalmente en las bandas de Bollinger combinadas con los indicadores RSI para identificar puntos clave. En algunos casos individuales, las señales emitidas aún pueden ser incorrectas. Seguirlas a ciegas en ese momento puede conducir a pérdidas.

Para hacer frente a los riesgos anteriores, la optimización puede realizarse en los siguientes aspectos:

Probar los valores óptimos de los parámetros de la banda de Bollinger en diferentes mercados y períodos de ciclo para establecer parámetros razonables.
Añadir otros indicadores para verificar las señales y evitar juicios falsos de indicadores individuales.
Añadir reglas empíricas manuales para determinar si participar en función de condiciones específicas del mercado.

Optimización

La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:

Prueba y optimiza los parámetros de la banda de Bollinger para encontrar los parámetros óptimos adecuados para el subyacente.
Añadir estrategias de stop loss y take profit. Las trailing stops o los movimientos de objetivos de ganancias se pueden utilizar para obtener mayores ganancias.
Combinar más indicadores y patrones para verificar las señales de entrada para mejorar la precisión.
Establecer combinaciones de optimización de parámetros de acuerdo con las características de diferentes productos y mercados para construir un grupo de estrategias con múltiples combinaciones de parámetros.

Conclusión

Esta estrategia combina la banda de Bollinger y los indicadores RSI para identificar puntos clave de reversión potencial cuando los dos indicadores se verifican entre sí. Es relativamente confiable en la captura de puntos clave del mercado. Las bandas dinámicas para detener la pérdida y obtener ganancias también son razonables. Pero todavía hay riesgos en esta estrategia, por lo que se necesitan otras herramientas para optimizar y verificar la estrategia operativa. La interferencia manual basada en la experiencia comercial también es necesaria durante la negociación en vivo. En general, esta es una estrategia comercial cuantitativa típica.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

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