Resumen general

Esta estrategia se llama Relative Strength Index Long-term Quant Strategy, abreviada como RSI Long-term Strategy. Al calcular el promedio móvil de los rangos de subida y caída dentro de un cierto período, se construye el indicador técnico RSI y se establecen líneas de sobrecompra y sobreventa para juzgar el momento del mercado. Cuando el RSI es inferior a la línea de sobreventa establecida, las posiciones largas se construyen gradualmente en el hold a largo plazo.

Principio de la estrategia

El indicador RSI compara el aumento y la disminución promedio durante un período de tiempo para determinar si el precio de la seguridad actual está sobreestimado o subestimado.

RSI = 100 - 100 / (1 + hacia arriba / hacia abajo)

Donde UP es la amplitud promedio del aumento del precio de cierre en los últimos n días; DOWN es la amplitud promedio del descenso del precio de cierre en los últimos n días. El índice oscila entre los intervalos de 0 a 100. Por encima de 70 es la zona de sobrecompra y por debajo de 30 es la zona de sobreventa.

Esta estrategia establece el parámetro RSI Length=14 para calcular el RSI basándose en los precios de cierre de 14 días. Y establece la línea de sobreventa Rsvalue=40, es decir, se determina que el RSI por debajo de 40 es sobreventa. Cuando el RSI del día está por debajo de 40, se abre la ventana de compra, y las posiciones se construyen gradualmente en el área de sobreventa, y el tiempo de cierre final se establece para vender después de exceder el tiempo de cierre.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que al usar el indicador RSI para determinar el momento del mercado, se realiza la captura de precios bajos. Cuando el RSI está por debajo de 40, es un estado de sobreventa, lo que significa que la caída anterior fue demasiado grande y hay una posibilidad de rebote. En este momento, construya gradualmente una posición para obtener un mejor costo. Cuando el RSI está por encima de 70, está en un estado de sobrecompra, lo que significa que el mercado puede haber alcanzado su punto máximo y las posiciones podrían reducirse.

Además, la estrategia adopta un enfoque gradual de creación de posiciones para reducir el riesgo de una sola entrada. La ventana de construcción sirve como punto alto de la posición y el tiempo de cierre final sirve como punto bajo de la posición para lograr una inversión a largo plazo.

Análisis de riesgos

Esta estrategia se basa principalmente en el indicador técnico RSI, que tiene cierto retraso. Especialmente cuando el mercado cambia repentinamente, el RSI puede no ser capaz de reaccionar a tiempo. En este momento, seguir ciegamente el indicador RSI para construir una posición puede resultar en ganancias limitadas o mayores pérdidas.

Además, la estrategia proporciona señales comerciales probabilísticas. Incluso si el RSI está por debajo de 40, no significa que haya una probabilidad del 100% de un rebote. También existe la probabilidad de que el precio alcance un nuevo mínimo después de construir una posición. En este punto, se necesita una buena estrategia de stop loss para controlar las pérdidas máximas.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en las siguientes áreas:

1. Las acciones individuales se ven más afectadas por eventos específicos, mientras que las carteras pueden diversificar los riesgos individuales de las acciones.

2. Añadir una estrategia de stop loss para controlar aún más los riesgos. Por ejemplo, añadir un stop loss de seguimiento para dejar de perder salida cuando los precios continúan cayendo.

3. Optimizar la estrategia de creación de posiciones: por ejemplo, utilizar el precio promedio ponderado en el tiempo para la creación gradual de posiciones en el intervalo superior, en lugar de establecer la posición completa.

4. Combinar con otros indicadores para filtrar señales, como indicadores de impulso, promedios móviles, etc., para evitar seguir ciegamente el RSI.

Resumen de las actividades

Esta estrategia determina las áreas de sobrecompra y sobreventa mediante la construcción del indicador RSI, establece gradualmente posiciones largas en el área de sobreventa y establece el tiempo de cierre final para lograr una tenencia a largo plazo. En comparación con la negociación a corto plazo, esta estrategia es más adecuada como una herramienta de inversión cuantitativa a largo plazo. Sus ventajas se encuentran en la captura de precios bajos y el control de costos, mientras que los riesgos se encuentran en el retraso del indicador y la desviación de la señal.