Estrategia cuantitativa a largo plazo basada en el RSI

Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de cuantificación de la línea larga del índice de fuerza relativa, o estrategia de la línea larga del RSI. La estrategia de la línea larga de la fuerza relativa, o estrategia de la línea larga del RSI. La estrategia de la línea larga de la fuerza relativa, o estrategia de la línea larga del RSI, consiste en calcular el promedio móvil de las alzas y bajas de los precios en un período determinado, construir el indicador técnico del RSI y establecer una línea de venta por encima de la venta por encima de la venta, para juzgar el momento de la situación.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es el índice de fuerza relativa (RSI). El indicador RSI determina si el precio actual de los valores está sobrevalorado o infravalorado al comparar el aumento y la caída promedio durante un período de tiempo. Su fórmula de cálculo es:

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

UP es el promedio de la subida de los precios de cierre en los últimos n días; DOWN es el promedio de la caída de los precios de cierre en los últimos n días. El indicador oscila entre 0 y 100, más de 70 es la zona de sobrecompra y menos de 30 es la zona de sobreventa.

La estrategia establece el parámetro RSI Length = 14, calcula el RSI en función del precio de cierre de 14 días. Y establece la línea de venta por encima de Rsvalue = 40, es decir, el RSI por debajo de 40 se determina como una venta por encima.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que, a través del indicador RSI para juzgar el momento del mercado, se logra la captura de los precios bajos. Cuando el RSI es inferior a 40 es un estado de sobreventa, que representa una caída anterior demasiado grande, hay una oportunidad de rebote, en este caso, la construcción gradual de la posición, se puede obtener un mejor costo.

Además, la estrategia adopta una forma gradual de construcción de la posición, que puede reducir el riesgo de una sola entrada. La ventana de construcción de la posición como el punto más alto de la posición, y el final de la posición baja como el punto más bajo de la posición, la realización de la inversión de la línea larga.

Análisis de riesgos

La estrategia se basa principalmente en el indicador técnico RSI, que presenta un cierto retraso. Especialmente cuando las condiciones cambian repentinamente, el RSI puede no reaccionar a tiempo. Si sigue ciegamente el indicador RSI para construir posiciones, puede obtener beneficios limitados o aumentar las pérdidas.

Además, la estrategia da una señal de negociación probabilística. Incluso si el RSI es inferior a 40, no significa que haya un 100% de posibilidades de rebote. También existe una baja probabilidad de que el precio vuelva a innovar después de la creación de la posición.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Combinar varias acciones para operar en una combinación. Las acciones individuales son susceptibles a eventos específicos, mientras que la combinación puede dispersar el riesgo de las acciones individuales.

2. La inclusión de una estrategia de stop loss para controlar aún más el riesgo. Por ejemplo, la inclusión de un stop loss de seguimiento y la suspensión de un exit loss si el precio continúa bajando.

3. Estrategias de optimización de la construcción de almacenes, como el uso de precios promedio ponderados por tiempo en zonas de sobreventa para construir gradualmente, en lugar de construir el almacén completo.

4. En combinación con otras señales de filtro de indicadores, como el indicador de energía, la media móvil, etc., evita seguir al RSI a ciegas.

Resumir

Esta estrategia es más adecuada como herramienta de inversión para la cuantificación de la línea larga, en comparación con las operaciones de línea corta. Su ventaja reside en la captura de precios bajos y el control de los costos, mientras que el riesgo reside en el atraso de los indicadores y la desviación de la señal. En el futuro, se puede mejorar de varias maneras, como la optimización de la combinación, la construcción de estrategias de stop loss y la optimización de la posición.