Estrategia de trading de ruptura de doble vía basada en las bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de breakout binaria basada en el Brin Belt. Utiliza el Brin Belt como señal de compra y venta, y establece un punto de parada para controlar el riesgo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza la banda de Brin como la línea de subida y bajada. La banda de Brin se compone de dos canales de diferencia estándar de la línea de equilibrio y sus correspondientes. Se genera una señal de venta cuando el precio toca o rompe la banda de Brin y se genera una señal de compra cuando el precio toca o rompe la banda de Brin.
Concretamente, la estrategia traza la banda de Bryn mediante el cálculo de la media de un período determinado (por ejemplo, 20 días) y el doble de su diferencia estándar. La línea ascendente es la media más el doble de la diferencia estándar y la línea descendente es la media menos el doble de la diferencia estándar. Se emite una señal de venta cuando el precio de cierre es mayor o igual a la línea ascendente; se emite una señal de compra cuando el precio de cierre es menor o igual a la línea descendente.
Ventajas estratégicas
La estrategia aprovecha las características de las bandas de Brin para emitir señales de negociación en caso de fluctuaciones anormales en los precios, lo que permite aprovechar las oportunidades de reversión de los precios. En comparación con la estrategia de seguimiento de la línea de paridad, la estrategia puede generar señales de negociación cuando la fluctuación aumenta, evitando hasta cierto punto el riesgo de falsas rupturas.
En comparación con la simple estrategia de ruptura de dos orbitales, la estrategia agrega un mecanismo de suspensión de pérdidas. Esto permite controlar eficazmente las pérdidas causadas por señales de error individuales. La configuración del punto de suspensión de pérdidas también es más razonable y está más cerca de la media, evitando las pérdidas excesivas causadas por una suspensión demasiado radical.
Riesgo estratégico
El mayor riesgo de esta estrategia es que la banda de Brin en sí misma no garantiza la efectividad de las señales de negociación. Cuando hay situaciones especiales en el mercado, los precios pueden fluctuar de manera irrazonable, y las señales de negociación emitidas por la banda de Brin pueden ser erróneas.
Además, la configuración de los puntos de parada puede ser demasiado radical o conservadora, lo que afecta a la ganancia final. Si los puntos de parada son demasiado grandes, la señal efectiva puede ser interrumpida con frecuencia; y si los puntos de parada son demasiado pequeños, no se puede controlar la pérdida de manera efectiva.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes combinaciones de parámetros, como el ciclo medio, el múltiplo de la diferencia estándar, el porcentaje de deterioro, etc., para encontrar el parámetro óptimo.
El aumento de otros indicadores de juicio, la formación de condiciones de filtración múltiple y la prevención de señales erróneas;
La optimización de las estrategias de detención de pérdidas, como la sustitución de la detención sencilla por la adopción de la detención móvil, la detención por lotes, etc.;
Las bandas de Brin combinadas con diferentes períodos de tiempo para la confirmación de señales de transacción, para evitar la estafa.
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia práctica que combina el seguimiento de tendencias y la ruptura de dos vías. Es capaz de aprovechar las oportunidades de reversión cuando las fluctuaciones de precios aumentan, y establece un stop loss para controlar el riesgo. Mediante la optimización de los parámetros, el aumento de la filtración de la señal y la optimización de la estrategia de stop loss, se puede mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy by Royce Mars", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percent", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = close <= lower
sellCondition = close >= upper
// Stop Loss Condition
stopLossCondition = close < basis * (1 - stopLossPercent / 100)
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition or stopLossCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
strategy.close("Sell", when=buyCondition)
// Plotting on the Chart
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(sellCondition or stopLossCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
p1 = plot(upper, "Upper Band", color=color.blue)
p2 = plot(lower, "Lower Band", color=color.blue)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))